期货投资分析
单选题在相同的回报水平下，收益率波动性越低的基金，其夏普比率（ ）。A 不变B 越高C 越低D 不确定
题目
单选题
在相同的回报水平下，收益率波动性越低的基金，其夏普比率（ ）。
A
不变
B
越高
C
越低
D
不确定
参考答案和解析
正确答案：
D
解析：
夏普比率的公式为S＝（R－r）/σ，其中，R是投资的回报期望值（平均回报率）；r是无风险投资的回报率（可理解为同期银行存款利率）；σ是回报率的标准方差（衡量波动性的最常用统计指标）。在相同的回报水平下，收益率波动性越低的基金，回报率的标准方差σ越小，其夏普比率越高。
夏普比率的公式为S＝（R－r）/σ，其中，R是投资的回报期望值（平均回报率）；r是无风险投资的回报率（可理解为同期银行存款利率）；σ是回报率的标准方差（衡量波动性的最常用统计指标）。在相同的回报水平下，收益率波动性越低的基金，回报率的标准方差σ越小，其夏普比率越高。
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相似问题和答案
第1题：
下列关于夏普比率和特雷诺比率的表述正确的是（ ）。
A.特雷诺比率与夏普比率相似，两者的区别在于特雷诺比率使用的是系统风险，而夏普比率则对全部风险进行了衡量
B.夏普比率分母使用的是基金收益率的标准差，标准差越大说明风险越低
C.夏普比率数值越大，代表单位风险越高，基金业绩越差
D.特雷诺比率表示的是单位总风险下的超额收益率
B.夏普比率分母使用的是基金收益率的标准差，标准差越大说明风险越低
C.夏普比率数值越大，代表单位风险越高，基金业绩越差
D.特雷诺比率表示的是单位总风险下的超额收益率
答案：A
解析：
夏普比率分母使用的是基金收益率的标准差，标准差越大说明波动幅度越大，风险也就越大，因此B选项不正确。夏普比率数值越大，代表单位风险超额回报率越高，基金业绩越好，因此C选项不正确。特雷诺比率表示的是单位系统风险下的超额收益率，夏普比率表示的是单位总风险下的超额回报率，因此选项D不正确。
第2题：
下列关于夏普比率的说法，正确的有（ ）。
A.在相同的回报水平下，收益率波动性越低的基金，其夏普比率越高
B.夏普比率由收益率和其标准差决定
C.在不相同的回报水平下，收益率波动性越低的基金，其夏普比率越高
D.夏普比率由无风险利率来决定
B.夏普比率由收益率和其标准差决定
C.在不相同的回报水平下，收益率波动性越低的基金，其夏普比率越高
D.夏普比率由无风险利率来决定
答案：A,B
解析：
由于无风险收益率由市场来决定，夏普比率由收益率和其标准差决定，在相同的回报水平下，收益率波动性越低的基金，其夏普比率越高。
第3题：
在全部资产收益率不变的情况下，负债比率越高，净资产收益率越低。（ ）
正确答案：×
暂无
暂无
第4题：
下列关于夏普比率的说法中，不正确的是（）。
- A、夏普比率是针对总波动性权衡后的回报率
- B、夏普比率数值越大，代表单位风险超额回报率越高，基金业绩越好
- C、夏普比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差
- D、夏普比率数值越大，代表单位风险超额回报率越低，基金业绩越差
正确答案:D
第5题：
在相同的回报水平下，收益率波动性越低的基金，其夏普比率越高。（ ）
答案：对
解析：
由于无风险收益率由市场来决定，夏普比率由收益率和其标准差决定，在相同的回报水平下，收益率波动性越低的基金，其夏普比率越高。
第6题：
在相同的回报水平下，收益率波动性越低的基金，其夏普比率的变化趋势为（ ）。
A. 不变
B. 越高
C. 越低
D. 不确定
B. 越高
C. 越低
D. 不确定
答案：B
解析：
收益率波动性越低的基金，其夏普比率越高。
第7题：
在相同的回报水平下，收益率波动性越低的基金，其夏普比率的变化趋势为（ ）。
A、不变
B、越高
C、越低
D、不确定
B、越高
C、越低
D、不确定
答案：B
解析：
收益率波动性越低的基金，其夏普比率越高。
第8题：
夏普比率数值越小，表示单位总风险下超额收益率（ ）。
A.越高
B.越低
C.不变
D.无法说明
B.越低
C.不变
D.无法说明
答案：B
解析：
夏普比率数值越小，表示单位总风险下超额收益率越低。知识点：掌握风险调整后收益的主要指标的定义、计算方法和应用；
第9题：
维持越高的客户订单满足水平，成本会（）
- A、越高
- B、越低
- C、不变
- D、不确定
正确答案:A
第10题：
下面关于夏普比率的说法正确的是（）。
- A、夏普比率等于期间内投资组合平均超额收益除以系统风险
- B、夏普比率越大表明投资风险越高，基金的业绩越差
- C、计算夏普比率时，使用的是期末基金收益率和期末无风险收益率
- D、夏普比率表示单位总风险下的超额回报率
正确答案:D