期货投资分析
单选题下列关于国债期货的说法不正确的是（ ）。A 国债期货仅对组合利率风险的单一因素进行调整，不影响组合持仓B 国债期货能对所有的债券进行套保C 国债期货为场内交易，价格较为公允，违约风险低，买卖方便D 国债期货拥有较高的杠杆，资金占用量较少，可以提高对资金的使用效率
题目
单选题
下列关于国债期货的说法不正确的是（ ）。
A
国债期货仅对组合利率风险的单一因素进行调整，不影响组合持仓
B
国债期货能对所有的债券进行套保
C
国债期货为场内交易，价格较为公允，违约风险低，买卖方便
D
国债期货拥有较高的杠杆，资金占用量较少，可以提高对资金的使用效率
参考答案和解析
正确答案：
A
解析：
B项，国债期货并不能对所有的债券进行套保，期限不匹配会使套期保值的效果大打折扣。
B项，国债期货并不能对所有的债券进行套保，期限不匹配会使套期保值的效果大打折扣。
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相似问题和答案
第1题：
单选题
根据下面资料，回答问题。依据下述材料，回答以下五题。材料一：在美国，机构投资者的投资中将近30％的份额被指数化了，英国的指数化程度在20％左右，近年来，指数基金也在中国获得快速增长。材料二：假设某保险公司拥有一指数型基金，规模为20亿元，跟踪的标的指数为沪深300，其投资组合权重分布与标的指数相同、拟运用指数期货构建指数型基金，将18亿资金投资于政府债券，期末获得6个月无风险收益为2340万，同时2亿元买人跟踪该指数的沪深300股指期货头寸，保证金率为10％。设初始沪深300指数为2800点，6个月后指数涨到3500点，假设忽略交易成本，并且整个期间指数的成分股没有调整、没有分红，则该基金6个月后的到期收益为()亿元。
A
4.342
B
4.432
C
4.234
D
4.123
正确答案：
D
解析：
暂无解析
第2题：
单选题
股票二级市场的投资者可以利用股票收益互换，从而在不需要实际购买相关股票的情况下，只需支付资金利息就可以换取股票收益。()
A
正确
B
错误
正确答案：
B
解析：
通过股票收益互换，投资者可以实现杠杆交易、股票套期保值或创建结构化产品等目的。比如股票二级市场的投资者可以利用股票收益互换，从而在不需要实际购买相关股票的情况下，只需支付资金利息就可以换取股票收益。
第3题：
单选题
天然橡胶供给存在明显的周期性，从8月份开始到10月份，各产胶国陆续出现台风或热带风暴、持续的雨天、干旱，这都会（）。
A
降低天然橡胶产量而使胶价上涨
B
降低天然橡胶产量而使胶价下降
C
提高天然橡胶产量而使胶价上涨
D
提高天然橡胶产量而使胶价下降
正确答案：
C
解析：
天然橡胶供给存在明显的周期性，这种周期性主要来源于橡胶树的开割及停割导致供给量的变化。从8月份开始到10月份，各产胶国陆续出现台风或热带风暴、持续的雨天、干旱都会降低天然橡胶产量而使胶价上涨。
第4题：
多选题
在买进期货合约的同时，买入相关期货看跌期权，其结果有（）。
A
价格上涨时，交易有盈余
B
价格上涨时，损失权利金
C
价格下跌时，交易有盈余
D
价格下跌时，损失权利金
正确答案：
A,C
解析：
为了尽量减少期货合约交易中的亏损，可以在买进期货合约的同时，买入相关期货君跌期权。这样，价格上涨时，放弃或卖出乎仓看跌期权，同时高价卖出期货合约平仓，获取期货合约的差价利润，在弥补已支付的权利金后还有盈余，为现货交易起到了一定的保值作用。一旦价格下跌时，则履行看跌期权，卖出期货合约与手中的期货多头头寸对冲，其最大损失只是已支付的权利金。
第5题：
多选题
非随机性时间序列包括（）。
A
平稳性时间序列
B
趋势性时间序列
C
季节性时间序列
D
非平稳性时间序列
正确答案：
A,B,C
解析：
时间序列分为随机性时间序列和非随机性时间序。非随机性时间序列包括：平稳性时间序列、趋势性时间序列和季节性时间序列三种。不平稳的时间序列称为非平稳。金融市场研究中用到的日数据、周数据序列，一般是非平稳的，比如期货市场中日价格数据构成的时间序列基本上是非平稳的。
第6题：
多选题
结构化产品的市场中主要有四类参与者，其中投资者对发行者的要求有()。
A
高信用评级
B
较高的产品发行能力
C
投资者客户服务能力
D
只能是金融机构
正确答案：
A,B
解析：
投资者对发行者的要求，除了高信用评级之外，还包括较高的产品发行能力、投资者客户服务能力以及融资竞争能力等。
第7题：
多选题
利用单根K线研判行情，主要从（）方面进行考虑。
A
上下影线长短
B
阴线还是阳线
C
实体与上下影线长短之间的关系
D
实体的长短
正确答案：
C,D
解析：
应用单根K线研判行情，主要从实体的长短、阴阳、上下影线的长短以及实体的长短与上下影线长短之间的关系等几个方面进行。
第8题：
单选题
被动型管理策略主要是复制某市场指数走势，最终目的为优化投资组合与()。
A
市场基准指数的跟踪误差最小
B
收益最大化
C
风险最小
D
收益稳定
正确答案：
D
解析：
被动型管理策略主要就是复制某市场指数走势，最终目的为达到优化投资组合与市场基准指数的跟踪误差最小，而非最大化收益。
第9题：
多选题
持有成本理论是由()于1983年提出的。
A
康奈尔
B
弗伦奇
C
约翰·考克斯
D
斯蒂芬·罗斯
正确答案：
A,B
解析：
康奈尔和弗伦奇于1983年提出持有成本理论。二叉树模型是由约翰·考克斯、斯蒂芬·罗斯和马克·鲁宾斯坦等人提出的期权定价模型。
第10题：
单选题
要做好基差贸易，只需要基差买方认真研究所涉商品现货与期货两者基差的变化规律。（）
A
正确
B
错误
正确答案：
B
解析：
交易双方尤其是基差卖方必须认真研究所涉商品现货与期货两者基差的变化规律。这对基差交易中的基差卖方套期保值时机的选择、买方点价策略的制定以及买卖双方对升贴水的谈判都至关重要。