单选题期权的日历价差组合（CalendarSpread），是利用（）之间权利金关系变化构造的。A 相同标的和到期日，但不同行权价的期权合约B 相同行权价、到期日和标的的期权合约C 相同行权价和到期日，但是不同标的期权合约D 相同标的和行权价，但不同到期日的期权合约

第1题：

下面关于个股期权涨跌幅说法错误的是（）

• A、个股期权交易设置涨跌幅
• B、期权合约每日价格涨停价=该合约的前结算价（或上市首日参与价）+涨跌停幅度
• C、期权合约每日价格跌停价=该合约的前结算价（或上市首日参与价）-涨跌停幅度
• D、D.认购期权涨跌停幅度=mx{行权价×0.2%，min[（2×行权价格-合约标的前收盘价），合约标的前收盘价]×10%}

第2题：

下列关于保证金的陈述有哪些是错误的（）

• A、行权临近日的维持保证金和初始保证金将会提高，中国结算在平日初始保证金基础上，按照股票期权增加10%*标的合约收盘价、ETF期权增加7%*合约标的收盘价的比例收取E日到期合约的维持保证金。
• B、认沽期权短仓维持保证金可以大于行权价格
• C、认沽期权虚值=max（行权价-合约标的前收盘价，0）
• D、ETF认沽期权短仓维持保证金=权利金前结算价+Max（15%*合约标的收盘价-认购期权虚值，7%*合约标的收盘价）

第3题：

认沽期权E.TF.义务仓持仓维持保证金的计算方法，以下正确的是（）

• A、{结算价+MA.x（25%×合约标的收盘价-认购期权虚值，10%×标的收盘价）}×合约单位
• B、B.Min{结算价+Mx[25%×合约标的收盘价-认购期权虚值，10%×行权价]}，行权价}×合约单位
• C、C.{结算价+Mx（15%×合约标的收盘价-认购期权虚值，7%×合约标的收盘价）}×合约单位
• D、D.Min{结算价+Mx[15%×合约标的收盘价-认沽期权虚值，7%×行权价]，行权价}×合约单位

第4题：

合成股票空头策略指的是（）

• A、买入认购期权合约，同时买入相同行权价相同到期日的认沽期权合约
• B、卖出认购期权合约。同时买入相同行权价相同到期日的认沽期权合约
• C、买入认购期权合约，同时卖出相同行权价相同到期日的认沽期权合约
• D、卖出认购期权合约，同时卖出相同行权价相同到期日的认沽期权合约

第5题：

认购-认沽期权平价公式是针对以下那两类期权的（）。

• A、相同行权价相同到期日的认购和认沽期权
• B、相同行权价不同到期日的认购和认沽期权
• C、不同行权价相同到期日的认购和认沽期权
• D、不同到期日不同行权价的认购和认沽期权

第6题：

卖出认购股票期权开仓风险可采用以下哪种方式对冲（）。

• A、卖出股票
• B、买入相同期限、相同标的、不同行权价的认沽期权
• C、买入股票
• D、买入相同行权价、相同标的、不同期限的认沽期权

第7题：

认购期权义务股票仓持仓维持保证金的计算方法，以下正确的是（）。

• A、{结算价+Max（25%×合约标的收盘价-认购期权虚值，10%×标的收盘价）}*合约单位
• B、Min{结算价+Max[25%×合约标的收盘价-认沽期权虚值，10%×行权价]，行权价}*合约单位
• C、{结算价+Max（15%×合约标的收盘价-认购期权虚值，7%×合约标的收盘价）}*合约单位
• D、Min{结算价+Max[15%×合约标的收盘价-认沽期权虚值，7%×行权价]，行权价}*合约单位

第8题：

期权合约面值是指（）

• A、期权的行权价×合约单位
• B、期权的权利金×合约单位
• C、期权的权利金
• D、期权的行权价

第9题：

认购期权的价格为5元、标的证券的当前价格为60元、行权价的贴现值为58.5元，则相同行权价和到期日的认沽期权的价格为（）。

• A、1.5元
• B、5元
• C、10元
• D、3.5元

第10题：

王先生由于看空后市，在一周前卖出了某股票认购期权，可是之后股价出现了上涨的趋势，为此，以下哪一种方法可以有效地帮助王先生管理风险（）。

• A、买入较低行权价、相同到期日的认沽期权
• B、买入较高行权价、相同到期日的认沽期权
• C、买入较低行权价、相同到期日的认购期权
• D、买入较高行权价、相同到期日的认购期权