VaR是目前量化风险的最成熟手段,也是应用最广泛的手段
可以用VaR限额来控制各个业务部门承担的风险
可以有效评估业务部门在风险/收益上的表现
置信水平越高,VaR值越小
第1题:
第2题:
第3题:
现代风险管理强调采用VaR为核心,辅之以敏感性和压力测试等形成不同类型的风险限额组合,下列属于这种方法的优势是( ).
A.VaR的限额是动态的,不仅可以捕捉到市场环境和不同业务部门组合成分的变化,还可以提供当前组合和市场风险因子波动性方面的信息
B.VaR易于在不同的组织层级上进行交流,便于管理层了解任何特定头寸可能发生多大的潜在损失
C.VaR将杠杆效应和头寸规模效应结合在一起
D.VaR考虑了不同组合的风险分散效应
E.VaR允许人们汇总和分解不同市场和不同工具的风险,有助于深入了解到整个企业的风险状况
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
下列关于VaR的说法,正确的有( )。
A.置信水平越高,VaR越高
B.置信水平越高,VaR越低
C.持有期越长,VaR越高
D.持有期越长,VaR越低
E.VaR与置信水平无关,与持有期有关
第9题:
第10题: