28%
13.2%
8%
18%
第1题:
构成投资组合的证券A和证券B,其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下,如果两种证券的相关系数为1,该组合的标准差为10%;如果两种证券的相关系数为-1,则该组合的标准差为2%。 ( )
A.正确
B.错误
第2题:
假设A证券的预期报酬率为10%,标准差为12%,B证券预期报酬率为18%,标准差为20%,A证券和B证券之间的相关系数为0.25,若各投资 50%,则投资组合的标准差为( )。
A.0.16
B.0.1288
C.0.1026
D.0.1379
第3题:
已知:A、B两种证券构成证券投资组织。A证券的预期收益率10%,方差是0.0144,投资比重为80%;B证券的预期收益率为18%,方差是0.04,投资比重为20%;A证券收益率与B证券收益率的协方差是0.0048.
要求:(1)计算下列指标:①该证券投资组织的预期收益率;②A证券的标准差;③B证券的标准差;④A证券与B证券的相关系数;⑤该证券投资组合的标准差。
(2)当A证券与B证券的相关系数为0.5时,投资组合的标准差为12.11%,结合(1)的计算结果回答以下问题:①相关系数的大小对投资组织收益率有没有影响?②相关系数的大小对投资组合风险有什么样的影响?
第4题:
构成资产组合的证券A和证券B,其收益率的标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下,如果两种证券的相关系数为1,该组合收益率的标准差为10%;如果两种证券的相关系数为-1,则该组合收益率的标准差为2%。 ( )
第5题:
如果A、B两种证券的相关系数为1,A的标准差为18%,B的标准差为10%,在等比例投资的情况下,该证券组合的标准差等于()。
A、28%
B、14%
C、8%
D、18%
第6题:
A.28%
B.18%
C.16%
D.14%
第7题:
X证券的预期报酬率为10%,标准差为12%,Y证券的预期报酬率为18%,标准差为20%,两种证券的相关系数为0.25,若各投资50%,则该投资组合的标准差为( )。
A.0.0908
B.0.1622
C.0.1288
D.0.1582
第8题:
构成投资组合的证券甲和证券乙,其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下,如果两种证券的相关系数为1,该组合的标准差为10%;如果两种证券的相关系数为-1,则该组合的标准差为2%。 ( )
A.正确
B.错误
第9题:
构成投资组合的证券A和证券B,其标准差分别为12%和 8%。在等比例投资的情况下,如果二种证券的相关系数为1,该组合的标准差为10%;如果两种证券的相关系数为-1,则该组合的标准差为2%。 ( )
A.正确
B.错误
第10题:
构成投资组合的证券A和证券B,其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下,如果二种证券的相关系数为1,该组合的标准差为10%;如果两种证券的相关系数为-l,则该组合的标准差为2%。 ( )