期权的时间溢价=期权价值-内在价值
无风险利率越高,看涨期权的价格越高
看跌期权价值与预期红利大小成反向变动
股价波动率的增加会使期权价值增加
第1题:
第2题:
第3题:
下列公式中,正确的是( )。
A.多头看涨期权到期日价值=Max(股票市价-执行价格,0)
B.空头看涨期权净损益=空头看涨期权到期日价值+期权价格
C.空头看跌期权到期日价值=-Max(执行价格-股票市价,0)
D.空头看跌期权净损益=空头看跌期权到期日价值-期权价格
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
关于到期日之前的期权价值,下列表述正确的是( )。
A.美式看涨期权的最大价值小于欧式看涨期权的最大价值
B.欧式看跌期权的最大价值等于美式看跌期权的最大价值
C.美式看涨期权的最大价值大于欧式看涨期权的最大价值
D.欧式看跌期权的最大价值大于美式看跌期权的最大价值
第9题:
第10题: