ICBRR银行风险与监管国际证书考试
单选题银行使用期货对冲的行为为何会产生流动性风险？（）A 由于扩大的基差，期货对冲可能无法正常运作，这可能会导致银行亏损B 价格变动可能会导致对冲损失C 由于期货保证金需要每天结算，银行可能发现自己更需要更多的融资D 因为期货在交易所交易，银行可能会面临流动性风险
题目
单选题
银行使用期货对冲的行为为何会产生流动性风险？（）
A
由于扩大的基差，期货对冲可能无法正常运作，这可能会导致银行亏损
B
价格变动可能会导致对冲损失
C
由于期货保证金需要每天结算，银行可能发现自己更需要更多的融资
D
因为期货在交易所交易，银行可能会面临流动性风险
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相似问题和答案
第1题：
股指期货可作为组合管理的工具是因为股指期货具有（ ）的特点。
A.交易成本低
B.可对冲风险
C.流动性好
D.预期收益高
B.可对冲风险
C.流动性好
D.预期收益高
答案：A,C
解析：
相对于现货市场，股指期货具有流动性好、交易成本低、对市场冲击小等特点。
第2题：
统计套利的主要内容有配对交易、股指对冲、融券对冲和（ ）。
A、风险对冲
B、期权对冲
C、外汇对冲
D、期货对冲
A、风险对冲
B、期权对冲
C、外汇对冲
D、期货对冲
答案：C
解析：
统计套利的主要内容有配对交易、股指对冲、融券对冲和外汇对冲。
第3题：
商业银行风险管理的主要策略包括：（ ）。
A．风险分散
B．风险对冲
C．风险转移
D．风险规避
E．表外业务流动性风险
正确答案：ABCDE
第4题：
A银行使用一个资本充足的交易所的期货合约来对冲其市场风险。下列哪项可能是A银行流动性风险的原因？（）
- A、该交易所无法执行交易对手的抵押品要求
- B、由于期货交易需要维持每天结算的保证金数额，银行可能会发现自己资金周转困难
- C、价格变动会导致对冲亏损
- D、银行可能无法在到期前放弃对冲远期合约
正确答案:B
第5题：
期货风险管理公司卖出某商品的看涨期权后，常常利用场内期货合约对冲风险，但无法对冲（ ）风险。
A.Delta
B.Rho
C.Vega
D.Theta
B.Rho
C.Vega
D.Theta
答案：B,C,D
解析：
场内期货合约的 Delta 是 1，而 GammA.Vega 或 Theta 为零，所以对冲期权的 GammA.Vega 或 Theta 风险。
第6题：
一家商业银行发生流动性风险可能会连带着其他银行也发生流动性风险。(?)?
答案：对
解析：
如果出现流动性风险的商业银行在行业中举足轻重，则有可能引发系统性风险，所以一家商业银行发生流动性风险可能会连带其他银行也发生流动性风险。?
第7题：
风险对冲模式一般包括（）。
Ⅰ．股指期货对冲
Ⅱ．商品期货对冲
Ⅲ．套期保值
Ⅳ．期权对冲
Ⅰ．股指期货对冲
Ⅱ．商品期货对冲
Ⅲ．套期保值
Ⅳ．期权对冲
A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ．Ⅱ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ．Ⅱ、Ⅳ
答案：C
解析：
风险对冲模式一般包括股指期货对冲、商品期货对冲、套期保值和期权对冲。
第8题：
下列关于对冲比率的计算，正确的是（ ）
A.对冲比率=持有期货合约的头寸大小/资产风险暴露数量
B.对冲比率=资产风险暴露数量/持有期货合约的头寸大小
C.对冲比率=持有期货合约的头寸大小*资产风险暴露数量
D.对冲比率=持有期货合约的头寸大小-资产风险暴露数量
B.对冲比率=资产风险暴露数量/持有期货合约的头寸大小
C.对冲比率=持有期货合约的头寸大小*资产风险暴露数量
D.对冲比率=持有期货合约的头寸大小-资产风险暴露数量
答案：A
解析：
对冲比率=持有期货合约的头勺大小/资产风险暴露数量。
第9题：
银行使用期货对冲的行为为何会产生流动性风险？（）
- A、由于扩大的基差，期货对冲可能无法正常运作，这可能会导致银行亏损
- B、价格变动可能会导致对冲损失
- C、由于期货保证金需要每天结算，银行可能发现自己更需要更多的融资
- D、因为期货在交易所交易，银行可能会面临流动性风险
正确答案:C
第10题：
在进行对冲时，经常产生基差风险，下面哪项通常不属于基差风险的产生原因？（）
- A、对冲的流动性差异
- B、对冲的产品差异
- C、对冲的期限差异
- D、对冲的波动差异
正确答案:A