ICBRR银行风险与监管国际证书考试

单选题期限是10年的季度LIBOR浮动债权和期限是3年的固定利率债权，哪个产品的久期更加长？（）A 根据银行的资产负债结构决定B 3年固定利率债权C 10年季度LIBOR浮动债权

题目
单选题
期限是10年的季度LIBOR浮动债权和期限是3年的固定利率债权，哪个产品的久期更加长？（）
A

根据银行的资产负债结构决定

B

3年固定利率债权

C

10年季度LIBOR浮动债权

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第1题：

如果预期利率将要上升，那么下列说法正确的有( )。

A．债权人更倾向于浮动利率

B．债务人更倾向于浮动利率

C．债权人更倾向于固定利率

D．债务人更倾向于固定利率


正确答案：AD
解析：如果预期利率将要上升，借出方采用浮动利率更有利，借入方采用固定利率更有利。

第2题：

金融机构在实践中通常会应用久期来控制持仓债券的利率风险，具体的措施是针对固定收益类产品设定（ ）指标进行控制。 A．久期+到期期限 B．久期凸性 C．久期+获利期 D．久期×额度


正确答案：D
考点：熟悉债券资产组合的基本原理与方法，掌握久期的概念与计算，熟悉凸性的概念及应用。见教材第七章第六节，P363。

第3题：

金融机构在实践中通常会应用久期来控制持仓债权的利率风险，具体的措施是针对固定收益类产品设定（ ）指标进行控制。

A．久期 到期期限

B．久期?凸性

C．久期 获利期

D．久期?额度


正确答案：D
金融机构在实践中通常会应用久期来控制持仓债券的利率风险，具体的措施是针对固定收益类产品设定“久期?额度”指标进行控制，具有避免投资经理为了追求高收益而过量持有高风险品种的作用。

第4题：

金融机构在实践中通常会应用久期来控制持仓债券的利率风险，具体的措施是针对固定收益类产品设定()指标进行控制。

A:久期+获利期
B:久期*凸性
C:久期*额度
D:久期+到期期限

答案：C
解析：
金融机构在实践中通常会应用久期来控制持仓债券的利率风险，具体的措施是针对固定收益类产品设定“久期*额度”指标进行控制。

第5题：

金融机构在实践中通常会应用久期来控制持仓债券的利率风险，具体的措施是针对固定收益类产品设定（ ）指标进行控制。

A．久期+到期期限

B．久期×凸性

C．久期+获利期

．久期×额度


正确答案：D

第6题：

债权类金融资产涉及到期期限和久期概念，得附息票债权资产而言，久期一般等于到期期限。()


参考答案：错误

第7题：

通常,国际中长期借贷采用浮动利率计息,其浮动的根据是( )。

A.同时存款利率

B. 借款人信誉

C. 借款期限长短

D. LIBOR


参考答案:D

第8题：

A公司需要在市场上借入浮动利率,B公司在市场上需要借入固定利率。已知A公司可以以8%的利率借入固定利率,LIBOR＋0.6%借入浮动利率。B公司可以以9%借入固定利率,以LIBOR＋0.8%借入浮动利率。若两公司进行利率互换,那么应该如何操作()

A、A公司借入8%的固定利率

B、A公司借入LIBOR+0.6%的浮动利率

C、B公司借入9%固定利率

D、B公司借入LIBOR+0.8%浮动利率


正确答案:A,D

第9题：

债权类金融资产涉及到期期限和久期的概念。对零息票债权资产而言，久期（ ）到期期限

A.高于
B.低于
C.等于
D.不一定

答案：C
解析：
此题考查久期与到期期限的关系。久期是表示用各期现金流现值加权计算收回 投资的平均期限。对零息债券而言，久期就等于到期期限;付息票资产的久期一般会比到期期 限长。

第10题：

银行作为中介获得0.6%的收益，如果互换对双方有同样的吸引力，则（）。

  • A、甲公司以LIBOR-0.6%换入浮动利率，并且按照12.4%换固定利率
  • B、甲公司以LIBOR换入浮动利率，并且按照10.6%换固定利率
  • C、甲公司以LIBOR-0.9%换入浮动利率，并且按照10.6%换固定利率
  • D、甲公司以10.6%换入固定利率，并且按照LIBOR-3%换出浮动利率

正确答案:D

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