ICBRR银行风险与监管国际证书考试

单选题银行监管的第一支柱说明最低资本的要求。银行账户的利率风险（）。A 纳入支柱1的讨论范围B 纳入支柱2的讨论范围C 纳入支柱3的讨论范围D 未纳入任何一个支柱的讨论范围

题目
单选题
银行监管的第一支柱说明最低资本的要求。银行账户的利率风险（）。
A

纳入支柱1的讨论范围

B

纳入支柱2的讨论范围

C

纳入支柱3的讨论范围

D

未纳入任何一个支柱的讨论范围

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第1题：

下列不属于《巴塞尔新资本协议》银行风险监管的“三大支柱”的是（）。

A.最低资本要求
B.外部监管
C.市场约束
D.信息披露

答案：D
解析：
《巴塞尔新资本协议》三大支柱：最低资本要求、外部监管、市场约束。

第2题：

资本充足率监管要求包括( )。

A、最低资本要求
B、储备资本要求和逆周期资本要求
C、第一支柱资本要求
D、系统重要性银行附加资本要求
E、第二支柱资本要求

答案：A,B,D,E
解析：
A,B,D,E
资本充足率监管要求包括最低资本要求、储备资本要求和逆周期资本要求、系统重要性银行附加资本要求和第二支柱资本要求。

第3题：

《巴塞尔新资本协议》形成了银行资本监管的“三大支柱”，下列对于“三大支柱”的说法正确的是( )。

A．“三大支柱”指最低资本要求、内部控制、外部监管

B．外部监管是对第一、第二支柱的补充

C．根据《巴塞尔新资本协议》，计量信用风险应当采用外部评级公司的评级结果

D．监管当局可以采用现场和非现场检查等方法审核银行的资本充足情况


正确答案：D
解析：“三大支柱”指最低资本要求、外部监管、市场约束，A选项错误。市场约束是对第一支柱、第二支柱的补充，B选项错误。《巴塞尔新资本协议》引入了计量信用风险的内部评级法，银行既可以采用外部评级公司的评级结果确定风险权重，也可以用各种内部风险计量模型计算资本要求，C选项错误。D选项正确。

第4题：

管理与监管银行账户利率风险，此类规范放在BASELL II的哪一个支柱来说明？（）。

  • A、支柱1
  • B、支柱2
  • C、支柱3
  • D、支柱1，2，3

正确答案:B

第5题：

下面哪项不属于支柱2涉及的范围？（）

  • A、未包含在支柱1的其他资本要求
  • B、银行账户利率风险检查要求
  • C、处理正在显现风险所采取的早期行动
  • D、针对银行资产的收益率进行监管

正确答案:D

第6题：

根据2004年修订的巴塞尔资本协议规定，银行资本监管的“三大支柱”框架为（ ）。

A.第一支柱：最低资本要求
B.第一支柱：总资本要求
C.第二支柱：监督检查
D.第三支柱：市场纪律
E.第三支柱：风险控制

答案：A,C,D
解析：
2004年修订的第二版巴塞尔资本 协议构建了“三大支柱”的监管框架，扩大了资本 覆盖风险的种类，改革了风险加权资产的计算方 法，其中，第一支柱是最低资本要求，第二支柱是 监督检查，第三支柱是市场纪律。

第7题：

下面哪项未纳入支柱1最低资本要求的计算范围？（）

  • A、AAA级信用评级客户的贷款
  • B、私人银行的操作风险
  • C、银行账户的利率风险
  • D、银行交易账户的利率风险

正确答案:C

第8题：

根据《商业银行银行账户利率风险管理指引》，商业银行资本规划应考虑其所承担的银行账户利率风险资本要求，并将其纳入商业银行（ ）。

A.内部资本充足评估程序
B.持续监管框架
C.风险考量体系
D.内部审计

答案：A
解析：
根据《商业银行银行账户利率风险管理指引》规定，商业银行资本规划应考虑其所承担的银行账户利率风险资本要求，并将其纳入商业银行内部资本充足评估程序，应定期披露银行账户利率风险的定量和定性信息。

第9题：

巴塞尔协定支柱2监管检查关注的内容是：（）。

  • A、银行根据支柱1的最低资本要求是否足够
  • B、银行根据支柱2的最低资本要求是否足够
  • C、超过银行支柱1最低资本要求的其它资本
  • D、超过银行支柱2最低资本要求的其它资本

正确答案:C

第10题：

支柱3所要求的披露风险领域不包括（）。

  • A、银行账户的利率风险
  • B、银行账户的股票风险
  • C、银行账户的集中度风险
  • D、操作风险

正确答案:C

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