ICBRR银行风险与监管国际证书考试
单选题期权价格基于什么确定？（）A 期权购买者B 期权出售者C 期权到期日D 期权被执行的概率
题目
单选题
期权价格基于什么确定？（）
A
期权购买者
B
期权出售者
C
期权到期日
D
期权被执行的概率
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相似问题和答案
第1题：
看涨期权在执行时，标的资产的价格越高、执行价格越低，看涨期权的价格( )。
A、越高
B、越低
C、趋近0
D、不确定
答案：A
解析： 本题考查影响期权价格的因素。看涨期权在执行时，其收益等于标的资产的市场价格与执行价格之差。因此，标的资产的价格越高、执行价格越低，看涨期权的价格就越高。
解析： 本题考查影响期权价格的因素。看涨期权在执行时，其收益等于标的资产的市场价格与执行价格之差。因此，标的资产的价格越高、执行价格越低，看涨期权的价格就越高。
第2题：
大唐公司的股价为30元/股，对于基于该公司股票的期权，下列表述正确的是( )。
A．执行价格为35元的看跌期权处于实值状态
B．执行价格为25元的看涨期权处于平价状态
C．执行价格为20元的看跌期权处于虚值状态
D．执行价格为30元的看涨期权处于实值状态
参考答案：A
解析：当股票价格高于执行价格时，看涨期权处于实值状态，看跌期权处于虚值状态；当股票价格低于执行价格时，看跌期权处于实值状态，看涨期权处于虚值状态。
解析：当股票价格高于执行价格时，看涨期权处于实值状态，看跌期权处于虚值状态；当股票价格低于执行价格时，看跌期权处于实值状态，看涨期权处于虚值状态。
第3题：
即使合约协定价已经确定,期权费即期权合约的价格也不能够确定。()
此题为判断题(对，错)。
参考答案：错误
第4题：
试确定两年期看跌期权的价格，期权行权价格为 52，无风险利率为 5%，采用连续复利 计算，标的资产价格变动如下图。
答案：
解析：
第5题：
( )有权在某一确定的时间或确定的时间之内，以确定的价格购买相关资产。
A、美式期权的买方
B、欧式期权的卖方
C、看涨期权的买方
D、看跌期权的卖方
B、欧式期权的卖方
C、看涨期权的买方
D、看跌期权的卖方
答案：C
解析：
期权合约可分为看涨期权和看跌期权两种类型：前者的买方有权在某一确定的时间或确定的时间之内，以确定的价格购买相关资产；后者的买方则有权在某一确定时间或确定的时间之内，以确定的价格出售相关资产。
第6题：
关于期权的执行价格，下列表述错误的是( )。
A、在金融期权交易中，交易所内交易的合约的执行价格是由交易所根据标的资产的价格变化趋势确定的
B、在金融期权交易中，场外交易的合约的执行价格则由交易双方和交易所商定
C、执行价格又称协议价格
D、在期权有效期内，无论期权标的物的市场价格上升或下降到什么程度，只要期权买方要求执行期权，期权卖方就必须以执行价格履行相应的义务
答案：B
解析： 本题考查执行价格。在金融期权交易中，交易所内交易的合约的执行价格是由交易所根据标的资产的价格变化趋势确定的，场外交易的合约的执行价格则由交易双方商定。
解析： 本题考查执行价格。在金融期权交易中，交易所内交易的合约的执行价格是由交易所根据标的资产的价格变化趋势确定的，场外交易的合约的执行价格则由交易双方商定。
第7题：
在金融期权中，赋予合约的买方在未来某一确定时间或确定的时期内，以确定的价格出售相关资产的权利的合约是( )。
A、看涨期权
B、欧式期权
C、看跌期权
D、美式期权
B、欧式期权
C、看跌期权
D、美式期权
答案：C
解析：
按照买方权利的不同，金融期极合约可分为看涨期权和看跌期权，其中，赋予合约的买方在未来某一确定时间或确定的时期之内，以确定的价格出售相关资产的权利的合约是看跌期权。选C。
第8题：
买方有权在某一确定的时间或确定的时间之内,以确定的价格购买相关资产的期权是()
A、看跌期权
B、美式期权
C、欧式期权
D、看涨期权
参考答案：D
第9题：
下列表述中，正确的有（ ）。
A、净损失有限（最大值为期权价格），而净收益潜力巨大是看涨期权买方损益的特点
B、净收益有限（最大值为期权价格），而净损失不确定是看涨期权卖方损益的特点
C、净收益不确定，净损失也不确定是看跌期权买方损益的特点
D、净收益有限（最大值为期权价格），净损失有限（最大值为执行价格-期权价格）是看跌期权卖方损益的特点
B、净收益有限（最大值为期权价格），而净损失不确定是看涨期权卖方损益的特点
C、净收益不确定，净损失也不确定是看跌期权买方损益的特点
D、净收益有限（最大值为期权价格），净损失有限（最大值为执行价格-期权价格）是看跌期权卖方损益的特点
答案：A,B,D
解析：
无论是看跌期权还是看涨期权，其买方损益的特点都是净损失有限（最大值为期权价格），看涨期权的净收益潜力巨大，而看跌期权的净收益有限（最大值为执行价格-期权价格）；其卖方特点都是净收益有限（最大值为期权价格），而看涨期权的净损失不确定，看跌期权的净损失有限（最大值为执行价格-期权价格）。
第10题：
下列关于股票期权的说法，正确的是（ ）。
A.股票期权是以股票为标的资产的期权
B.股票看涨期权给予其持有者在未来确定的时间，以确定的价格买入确定数量股票的权利
C.股票看跌期权给予其持有者在未来确定的时间，以确定的价格卖出确定数量股票的权利
D.目前．我国设计的期权都是欧式期权
B.股票看涨期权给予其持有者在未来确定的时间，以确定的价格买入确定数量股票的权利
C.股票看跌期权给予其持有者在未来确定的时间，以确定的价格卖出确定数量股票的权利
D.目前．我国设计的期权都是欧式期权
答案：A,B,C,D
解析：
股票期权是以股票为标的资产的期权。股票看涨期权给予其持有者在未来确定的时间，以确定的价格买入确定数量股票的权利；股票看跌期权给予其持有者在未来确定的时间，以确定的价格卖出确定数量股票的权利。目前，我国设计的期权都是欧式期权。故本题答案为ABCD。