ICBRR银行风险与监管国际证书考试
单选题市场风险计量的内部模型法是在（）提出来的。A BASEL ⅠB BASEL ⅡC 市场风险修正案D 巴塞尔报告
题目
单选题
市场风险计量的内部模型法是在（）提出来的。
A
BASEL Ⅰ
B
BASEL Ⅱ
C
市场风险修正案
D
巴塞尔报告
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相似问题和答案
第1题：
（）第一次具备了风险监管的基本要素？
- A、BASEL Ⅰ
- B、BASEL Ⅱ
- C、金融市场计划
- D、市场风险修正案
正确答案:D
第2题：
从（）开始对操作风险进行监管。
- A、BASEL1
- B、BASEL2
- C、1996市场风险修正案
- D、1999核心原则
正确答案:B
第3题：
根据巴塞尔委员会对市场风险内部模型的技术要求，在市场风险计量中，持有期为（ ）个营业日。
A.10
B.20
C.5
D.17
B.20
C.5
D.17
答案：A
解析：
模型持有期的时间间隔应选取监管成本和监管收益的临界点。巴塞尔委员会将市场风险内部模型法的持有期确定为10天。
第4题：
下列关于市场风险资本要求的说法中，不正确的是（）。
- A、如果商业银行内部模型法未覆盖特定风险和新增风险，则必须采用标准法统一计量特定风险资本要求，并采用简单加总方法汇总内部模型法计量市场风险资本要求和特定风险标准法资本要求，得到总的市场风险资本要求
- B、商业银行市场风险加权资产即为总市场风险资本要求的8倍
- C、内部模型法覆盖率=按内部模型法计量的资本要求／（按内部模型法计量的资本要求+按标准法计量的资本要求）×100%
- D、总市场风险资本要求包括一般市场风险资本要求和特定风险（含新增风险）资本要求
正确答案:B
第5题：
BASEL Ⅰ演进到采用模型方法计量市场风险资本要求的标志是（）。
- A、《市场风险修正案》
- B、最低资本要求
- C、目标资本比率
- D、信用风险等价物
正确答案:A
第6题：
在BASEL Ⅰ中，最低监管资本比率覆盖了银行的（）。
- A、信用风险、市场风险和操作风险
- B、仅仅信用风险
- C、信用风险和市场风险
- D、信用风险、市场风险、操作风险和其他风险
正确答案:B
第7题：
Basel II中三种用来计算操作风险资本的方法，不包括: （）。
- A、基本指标法
- B、标准法
- C、高级计量法
- D、内部模型法
正确答案:D
第8题：
市场风险计量的内部模型法是在（）提出来的。
- A、BASEL Ⅰ
- B、BASEL Ⅱ
- C、市场风险修正案
- D、巴塞尔报告
正确答案:C
第9题：
三级资本是什么时候增加的？（）
- A、BASEL 1
- B、1996市场风险修正案
- C、BASEL 2
- D、1974巴塞尔委员会
正确答案:B
第10题：
联合银行目前的标准是：（）
- A、BASEL I
- B、BASEL II
- C、市场风险修正案
- D、征求意见稿
正确答案:A