ICBRR银行风险与监管国际证书考试

单选题一位交易员在不经意间使用不正确的信息进行交易。随后的市场波动导致银行获得收益。银行是否应当将这个数额的收益包括到操作损失事件数据？（）A 银行应包括此项收益在其操作损失事件数据，作为因操作风险事件实现的收益B 银行应包括在其操作损失事件数据程序，因为它表明这个收益源自控制失败，流程的缺陷C 银行应包括在其操作损失事件数据程序并记录这个事件为市场风险导致的损失D 银行不应包括此事件在其操作损失事件数据程序，因为它是不亏损的事件，而是市场风险事件

题目
单选题
一位交易员在不经意间使用不正确的信息进行交易。随后的市场波动导致银行获得收益。银行是否应当将这个数额的收益包括到操作损失事件数据？（）
A

银行应包括此项收益在其操作损失事件数据，作为因操作风险事件实现的收益

B

银行应包括在其操作损失事件数据程序，因为它表明这个收益源自控制失败，流程的缺陷

C

银行应包括在其操作损失事件数据程序并记录这个事件为市场风险导致的损失

D

银行不应包括此事件在其操作损失事件数据程序，因为它是不亏损的事件，而是市场风险事件

参考答案和解析
正确答案： D
解析： 暂无解析
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第1题：

商业银行在进行操作风险评估过程中，所收集的损失数据应包括( )

A．总损失数额信息

B．损失事件发生时间

C．损失事件发生单位信息

D．总损失中收回部分信息

E．损失事件发生的主要原因的描述信息


正确答案：ABCDE
ABCDE【解析】商业银行在进行操作风险评估过程中，损失数据收集的内容包括：(1)总损失数额信息；(2)损失事件发生的时间、发生的单位信息；(3)总损失中收回部分信息；(4)损失事件发生的主要原因的描述信息。

第2题：

商业银行开展操作风险自我评估需借助操作风险定义及损失事件分类、操作风险损失事件历史数据、各类业务检查报告等相关资料。（　　）


答案：对
解析：
在操作风险自我评估的过程中，可依据评审对象的不同，采用流程分析法、情景模拟法、引导会议法、调查问卷法等方法，并借助操作风险定义及损失事件分类、操作风险损失事件历史数据、各类业务检查报告等相关资料进行操作风险自我评估。

第3题：

操作风险评估对于外部数据信息的收集应当包括( )。

A．实际损失金额数据

B．发生损失事件的业务范围信息

C．损失事件发生的原因和情况

D．专家的分析

E．其他有助于评估商业银行损失事件的业务范围


正确答案：ABCE

第4题：

商业银行对因操作风险事件引起的市场风险损失，应反映在操作风险的内部损失数据库中，但不纳入操作风险监管资本计量。


正确答案:错误

第5题：

下列关于操作风险损失事件认定的金额起点和范围界定的说法，正确的是（　　）。

A.银行应当根据操作风险损失事件统计工作的审慎性原则，合理确定操作风险损失事件统计的金额起点
B.银行对设定金额起点以下的操作风险损失事件和未发生财务损失的操作风险事件也可进行记录和积累
C.银行应当合理区分操作风险损失、信用风险损失和政治风险损失界限
D.对于跨区域、跨业务种类的操作风险损失事件，商业银行应当合理确定损失统计原则，避免遗漏统计

答案：B
解析：
操作风险损失事件认定的金额起点和范围界定：①银行应当根据操作风险损失事件统计工作的重要性原则，合理确定操作风险损失事件统计的金额起点。银行对设定金额起点以下的操作风险损失事件和未发生财务损失的操作风险事件也可进行记录和积累。②银行应当合理区分操作风险损失、信用风险损失和市场风险损失界限，对于跨区域、跨业务种类的操作风险损失事件，商业银行应当合理确定损失统计原则，避免重复统计。

第6题：

商业银行的操作风险损失事件分析，应当包括当期损失事件的起因、事件发生的经过、是否存在类似事件以及已经采取或准备采取的防范措施。（　　）


答案：对
解析：
商业银行通常借助自我评估法和因果分析模型，对所有业务岗位和流程中的操作风险进行全面且有针对性的识别，并建立操作风险成因和损失事件之间的关系。因果分析模型是对操作风险的风险诱因、风险指标和损失事件三方面进行历史统计，形成相互关联的多元分布。实践中，商业银行通常先收集损失事件，然后识别导致损失的风险成因，最终获得损失事件与风险成因之间的因果关系。

第7题：

银行的操作风险损失事件统计内容不包括（　　）。

A.损失确认时间
B.损失事件类型
C.损失金额
D.财务影响

答案：D
解析：
银行的操作风险损失事件统计内容应至少包含：损失事件发生的时间、发现的时间及损失确认时间、业务条线名称、损失事件类型、涉及金额、损失金额、缓释金额、非财务影响、与信用风险和市场风险的交叉关系等。

第8题：

关于商业银行内部操作风险损失事件数据，说法正确的有( )。

A．内部相关损失数据包括公开数据和行业整合数据

B．内部操作风险损失数据应当是客观已经发生的操作风险的损失数据

C．内部操作风险损失数据应当包括预期的损失数据

D．内部操作风险损失事件数据包括操作风险损失事件发生后可以识别、计量和描述该风险事件的各项数据信息

E．发生时间、发现时间、原因分类等属于内部操作风险损失事件数据


正确答案：BDE
解析：公开数据和行业整合数据属于外部相关损失数据，内部操作风险损失数据不是预期的损失数据。

第9题：

操作风险损失数据的阈值设置为零的话，下面哪项描述正确？（）

  • A、不用记录操作风险损失事件
  • B、必须记录任何损失事件，导致成本上升
  • C、适用于所有金融机构
  • D、建议所有机构采取这个阈值

正确答案:B

第10题：

一位交易员在不经意间使用不正确的信息进行交易。随后的市场波动导致银行获得收益。银行是否应当将这个数额的收益包括到操作损失事件数据？（）

  • A、银行应包括此项收益在其操作损失事件数据，作为因操作风险事件实现的收益
  • B、银行应包括在其操作损失事件数据程序，因为它表明这个收益源自控制失败，流程的缺陷
  • C、银行应包括在其操作损失事件数据程序并记录这个事件为市场风险导致的损失
  • D、银行不应包括此事件在其操作损失事件数据程序，因为它是不亏损的事件，而是市场风险事件

正确答案:A

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