累计错配
净错配
资产
负债
第1题:
第2题:
第3题:
商业银行的资产负债期限结构是指在未来特定时段内的( )
A资产规模和负债规模相当
B到期资产数量(现金流入)与到期负债(现金流出)的构成状况
C资产和负债的期限相同
D资产和负债的金额错配
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
第9题:
第10题:
如果某个银行资产负债管理显示出来的利率重定价阶梯为6个月以下较大金额的净负错配,而1年以上的为较大金额的净正错配,则该银行现出了以下哪个迹象?()
单选题下列关于期限错配分析的叙述中,错误的是( )。A 资产负债的流动性除了与业务属性密切相关,同时也与业务期限密切相关B 银行往往用短期存款去支持长期的贷款,出现期限错配C 如果商业银行的资产和负债不能滚动,不产生新的业务,短期内到期负债多于短期内到期的资产会导致银行现金净流出,从而带来流动性风险D 期限错配的程度越小,潜在的流动性风险就越大
如果某个银行资产负债管理显示出来的利率重定价阶梯为6个月以下较大金额的净负错配,而1年以上的为较大金额的净正错配,则如果市场收益率下降,该银行的净资产()。A、上升B、下降C、不变D、在原价值线上下窄幅变动
()表明每一个时间段(时间区间)上的利率持仓头寸(资产减负债)。A、累计错配B、净错配C、资产D、负债
单选题下列不会影响商业银行资产负债期限结构的是( )。A 每日客户存取款B 贷款发放/归还C 存贷款基准利率的调整D 外币资产负债的错配期限
商业银行最常见的资产负债期限错配情况是将大量短期借款(负债)用于长期贷款(资产),即“借长贷短”。( )
以下属于资产负债配置风险管理的关键环节的是():①防范产品定价风险;②防范资产错配风险;③防范利率风险;④加强合规经营。 A、①②③④B、①②④C、①②③D、①③④
单选题商业银行的重定价风险根源于()A 利率市场化B 收益率曲线变动C 资产负债的利率敏感性错配
单选题在合同期限错配表中,银行在特定时间内期限错配金额是指( )。A 资产方的资金流入加负债方的资金流出B 资产方的资金流入减负债方的资金流出C 资产方的资金流入乘负债方的资金流出D 资产方的资金流入除负债方的资金流出
商业银行的重定价风险根源于()A、利率市场化B、收益率曲线变动C、资产负债的利率敏感性错配
()头寸显示按时间长度累积的总的持仓头寸,并且是以用来抵消累计净错配的必要头寸来表示的。A、净错配B、累计错配C、利率重定价D、资金成本