ICBRR银行风险与监管国际证书考试

单选题针对期权的希腊字母中，用来衡量期权价值和标的资产波动之间敏感性的指标为下面的哪一个？（）A DeltaB RhoC VegaD Theta

题目
单选题
针对期权的希腊字母中，用来衡量期权价值和标的资产波动之间敏感性的指标为下面的哪一个？（）
A

Delta

B

Rho

C

Vega

D

Theta

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第1题：

下列哪个希腊字母反映了到期时间衰减对期权价值的造成的影响?()

A.Delta

B.Gamma

C.Vega

D.Theta


答案：A

第2题：

期权风险度量指标中衡量期权价格变动与斯权标的物价格变动之间的关系的指标是（ ）。

A. Delta
B. Gamma
C. Theta
D. Vega

答案：A
解析：
Delta是用来衡量标的资产价格套动对期权理论价格铂影响程度。可以理解为期权对标逆资产价格变动的敏感性。

第3题：

（ ）定义为期权价格的变化与利率变化之间的比率，用来衡量期权理论价值对于利率变动的敏感性，计量利率变动的风险。

A．Delta

B．Gamma

C．Rho

D．Vega


正确答案：C
Rho也即P，定义为期权价格的变化与利率变化之间的比率，用来衡量期权理论价值对于利率变动的敏感性，计量利率变动的风险。用公式表示为：

第4题：

期权风险度量指标中衡量标的资产价格变动对期权理论价格影响程度的指标是（ ）。

A.Delta
B.Gamma
C.Theta
D.Vega

答案：A
解析：
Delta是用来衡量标的资产价格变动对期权理论价格的影响程度，可以理解为期权对标的资产价格变动的敏感性。

第5题：

期权风险度量指标包括（ ）指标。?

A.DeltA
B.GammA
C.ThetA.
D.VegA

答案：A,B,C,D
解析：
除了ABCD四项外，Rho指标也可用于期权风险的度量。

第6题：

金融期权的主要风险指标Theta=（ ）。

A.期权价值变化/到期时间变化
B.到期时间变化/期权价值变化
C.期权价值变化/波动率的变化
D.波动率的变化/期权价值变化

答案：A
解析：
金融期权的主要风险指标。Theta值指到期时间变化对期权价值的影响程度。Theta=期权价值变化/到期时间变化。

第7题：

下列关于Theta的性质的说法不正确的是（）

A看涨期权和看跌期权的Theta值通常是负的，表明期权的价值
会随着到期日的临近而降低。
B在行权价附近，Theta的绝对值最大。也就是说，在行权价附近，到期时间变化对期权价值的影响最大。
C平价期权（标的价格等于行权价）的Theta是单调递减至负无穷大。
D波动率与期权价格成正比
E期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小



答案：D,E
解析：
(1) 看涨期权和看跌期权的Theta值通常是负的，表明期权的价值会随着到期日的临近而降低。(2) 在行权价附近，Theta的绝对值最大。也就是说，在行权价附近，到期时间变化对期权价值的影响最大。(3) 平价期权（标的价格等于行权价）的Theta是单调递减至负无穷大。

第8题：

以下关于Theta指标的说法，错误的是（ ）。 A．0是时间经过的风险度量指标 B．无论看涨期权或看跌期权，时间经过都会造成期权理论价值下降 C．期权多头的Theta值为正值，即到期期限减少，期权的价值也相应减少 D．期权空头的Theta值为正值，即对期权的卖方来说，每天都在坐享时间价值的收入


正确答案：C
期权多头Theta值为负值，即到期期限减少，期权的价值也相应减少。 

第9题：

期权风险度量指标中衡量期权价格变动与斯权标的物价格变动之间的关系的指标是（ ）。

A、Delta
B、Gamma
C、Theta
D、Vega

答案：A
解析：
Delta是用来衡量标的资产价格套动对期权理论价格铂影响程度。可以理解为期权对标逆资产价格变动的敏感性。

第10题：

在期权风险度量指标中，参数Theta用来衡量期权的价值对利率的敏感度。（）


答案：错
解析：
Theta是用来度量期权价格对到期日变动的敏感度。

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