金融(证券投资方向)
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相似问题和答案
第1题：
简述应对外汇风险、利率风险、价格风险的技术手段。
正确答案: 外汇风险：
1.使外汇风险消失的对策；
2.分担外汇风险的措施；
3.获取风险收益的方法；
4.防范外汇风险成本的问题。
利率风险：
1.利用利率期货市场；
2.利用远期交易；
3.利用期权交易。
价格风险：
1.非固定价格；
2.价格调整条款。
第2题：
简述商业银行利率风险的几种主要表现形式。
正确答案:重新定价风险、收入曲线风险、基本点风险以及选择权风险。
第3题：
简述利率的风险结构的主要内容。
答案：
解析：
（1）利率风险结构是指相同期限的金融工具不同利率水平之间的关系，它反映了这种金融工具所承担的信用风险的大小对其收益率的影响。一般而言，利率和风险呈正比例关系，也即风险越大，利率越高。 （2）利率的风险结构的决定因素主要有三个： ①违约风险，违约风险是指由于债券发行者的收入会随经营状况而改变，因此债券本息的偿付能力不同，这就给债券本息能否及时偿还带来了不确定性。违约风险低的债券利率也低，违约风险高的债券的利率也高。如政府债券的违约风险低，因而利率也低； ②流动性风险，流动性风险是指因资产变现速度慢而可能遭受的损失。债券的流动性越强，变现越容易，利率越低。反之，流动性越弱，利率越高； ③税收风险，西方国家地方政府债券的违约风险高于中央政府债券，流动性也比较差，但地方政府债券的利率却是比较低的，这其中的原因是二者的税收待遇不同。地方政府债券的利息一般是免缴所得税的。投资于中央政府债券就可能遭受税收风险。税率越高的债券，其税前利率也越高。
第4题：
简述汇率和利率风险管理的方法。
正确答案: 汇率风险和利率风险都是由于市场价格变化而引起的风险，因此又称市场风险。它主要产生于交易员在各种外汇交易中建立的敞口头寸，头寸越大，市场风险越大。为了规避这类风险可以采取限额管理法。
一是设定交易限额：
（1）不同的交易形式设定不同的交易限额；
（2）不同级别外汇人员的头寸限额不一样。
二是设定止损点限额：
（1）对各类外汇人员设定止损点限额；
（2）对每天各类交易及其总计制定最高亏损限额。
第5题：
简述利用远期利率协定管理利率风险的利弊。
正确答案: 优点：
（1）灵活性强；
（2）信用风险低；
（3）交易便利与操作性强。
不足：
（1）相当期货、期权而言，信用风险要大一些；
（2）为场外交易，找到交易对手难或条件更苛刻；
（3）结清不便；
（4）放弃了利率发生有利变动带来额外收益的可能性
第6题：
市场风险中的利率风险主要表现为银行交易账户中与利率相关工具的风险，具体表现为（）。
- A、系统性和整体风险
- B、特定风险和一般市场风险
- C、剩余风险和残存风险
- D、组合风险和个别资产风险
正确答案:B
第7题：
简述利率风险的表现。
正确答案: （1）重新定价风险
（2）收人曲线风险
（3）基本点风险
（4）选择权风险
第8题：
简述利率风险主要表现及产生的根源。
正确答案: 利率风险主要表现形式有：
（1）重新定价风险
（2）收人曲线风险
（3）基本点风险
（4）选择权风险。
来源于银行的资产与负债在期限、结构方面的不对称，以及没有预料到的利率变动。
第9题：
请简述利率风险的产生原因
正确答案:指的是利率变动对资产、负债价值造成负面影响的风险。
1）当利率上升时，资产、负债的价值都会下降，利率风险指的是资产价值下降超过负债价值下降的风险。利率上升时，可能会有更多的保单所有人退保或进行保单贷款，从而迫使保险公司不得不折价销售部分资产，由此增加风险程度。
2）当利率下降时，资产、负债价值都会上升，利率风险指的是负债价值上升超过资产价值上升的风险。利率下降时，更多的保单所有人可能会通过保单赋予的
各种选择权增加对保单的资金投入，由此使得保险公司不得不购入更多的资产，而此时资产的价格通常是较高的。
3）资产、负债不匹配的结果，会造成“流动性短缺”问题。
第10题：
简述利率风险的种类及其可能的规避措施。
正确答案: 有四种：重新定价风险、收益曲线风险、基差风险、选择权风险。规避措施有以风险受控的套利管理，这种管理策略通常会利用利率互换协议把回购协议负债的浮动利率性质转换为固定利率性质，从而与资产的特性和形成资产的资本紧密匹配。