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单选题某3年期债券麦考利久期为2.3年，债券目前价格为105.00元，市场利率为9%。假设市场利率突然上升1%，则按照久期公式计算，该债券价格（ ）。Ⅰ．下降2.11%Ⅱ．下降2.50%Ⅲ．下降2.22元Ⅳ．下降2.625元A Ⅰ、ⅢB Ⅰ、ⅣC Ⅱ、ⅢD Ⅱ、Ⅳ
题目
Ⅰ、Ⅲ
Ⅰ、Ⅳ
Ⅱ、Ⅲ
Ⅱ、Ⅳ
相似问题和答案
第1题：
某3年期债券麦考利久期为2.3年，债券目前价格为105.00元，市场利率为 9%。假设市场利率突然上升到10%，则按照久期公式计算，该债券价格( )。
A．下降2.11%
B．下降2.50%
C．下降2.22元
D．下降2.625元
E．上升2.625元
解析：久期计算公式P=-P×D×y/(1+y)。
第2题：
某2年期债券麦考利久期为l．6年，债券目前价格为101.O0元。市场利率为8%，假设市场利率突然上升2%。则按照久期公式计算．该债券价格（ ）。
A．上涨2.96%
B．下跌2.96%
C．上涨3.20%
D．下跌3.20%
第3题：
某3年别债券麦考利久期为3年，侦券目前价格为1000元，市场利率为9％。假设市场利率突然上升到lO％，则按照久期公式计算，该债券价格( )。
A．下降10％
B．下降50％
C．下降2元
D．下降625元
E．上升625元
第4题：
某3年期债券麦考利久期为2年．债券目前价格为101.00元。市场利率为10%。假设市场利率突然下降l%，则按照久期公式计算，该债券价格（ ）。
A．上涨1.84元
B．下跌1.84元
C．上涨2.02元
D．下跌2.02元
第5题：
某2年期债券麦考利久期为2.3年，债券目前价格为105.00元，市场利率为9％，假设市场利率突然上升1％，则按照久期公式计算，该债券价格( )。
A．下降2.11％
B．下降2.5%
C．下降2.22元
D．下降2.5元
E．上升2.5元
解析：根据久期计算公式可得，P/P=(-D×y)/(1+y)=(-2.3x 1％)/(1+9％)=-2.11％，则P=-2.11％×105≈-2.22元。公式中P表示债券价格，P表示债券价格的变化幅度，y表示市场利率，y表示市场利率的变化幅度，D选项表示麦考利久期。
第6题：
某2年期债券。每年付息一次，到期还本，面值为100元，票面利率为10%，市场利率为10%，则该债券的麦考利久期为( )年。
A．1
B．1.5
C．1.91
D．2
解析：根据麦考利久期的计算公式可得。
第7题：
某3年期债券麦考利久期为3年，债券目前价格为1000元，市场利率为9%，假设市场利率突然上升到10%，则按照久期公式计算，该债券价格( )。
A.下降2.11%.
B.下降2.50%.
C.下降2.22元
D.下降2.625元
E.上升2.625元
此题为多项选择题。请帮忙给出正确答案和分析，谢谢!
第8题：
某3年期债券麦考利久期为2年，债券目前价格为101.00元，市场利率为10%，假设市场利率突然下降1%，则按照久期公式计算，该债券价格( )。
A．上涨1.84元
B．下跌1.84元
C．上涨2.02元
D．下跌2.02元
解析：P＝-P×D×y/(1+y)＝-101.00×2×1%/(1+10%) =1.84。
第9题：
某2年期债券麦考利久期为6年，债券目前价格为1000元，市场利率为8%，假设市场利率突然上升2%，则按照久期公式计算，该债券价格( )。
A．上涨2.96%.
B．下跌2.96%.
C．上涨3.20%.
D．下跌3.20%.
第10题：
已知某债券久期为5．5，市场利率是10%，则修正的麦考利久期为（ ）。
A.4
B.5
C.6
D.7
麦考利久期除以(1+y)即为修正久期，y为未来所有现金流的贴现率，即收益率。因此本题修正的麦考利久期为5．5÷(1+10%)=5。