被低估
被高估
定价公平
价格无法判断
第1题:
第2题:
第3题:
证券X期望收益率为0.11,贝塔值是1.5,无风险收益率为0.05,市场期望收益率为0.09。根据资本资产定价模型,这个证券( )。
A.被低估
B.被高估
C.定价公平
D.价格无法判断
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
第9题:
第10题:
据CAPM,假定市场期望收益率为9%,无风险利率为5%,X公司股票的期望收益率为11%,其贝塔值为1.5,以下说法中正确的是()。A、X股价被高估B、X股票被公平定价C、X股价被低估D、无法判断
单选题无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06和0.12。根据CAPM模型,贝塔值为1.2的证券X的期望收益率为()。A 0.06B 0.12C 0.132D 0.144
无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06利0.12。根措CAPM模型,贝塔值为1.2的证券X的期望收益率为( )。A: 0.06 B: 0.12 C: 0.132 D: 0.144
假定市场组合的期望收益率为15%,无风险利率为7%,证券A的期望收益率为18%,贝塔值为1.5。按照CAPM模型,下列说法中正确的是()。A、证券A的价格被低估B、证券A的价格被高估C、证券A的阿尔法值是-1%D、证券A的阿尔法值是1%
单选题2011年,国库券(无风险资产)收益率约为6%。假定某β=1的资产组合要求的期望收益率为15%,根据资本资产定价模型(证券市场线)回答β值为0的股票的预期收益率是( )。A 0.06B 0.09 C 0.15 D 0.17 E 0.19
单选题证券市场线、资本资产定价模型表明,任何证券或证券组合的期望收益率为( )的函数。Ⅰ.市价总值Ⅱ.无风险收益率Ⅲ.市场组合期望收益率Ⅳ.系统风险Ⅴ.市盈率A Ⅰ、ⅡB Ⅰ、ⅢC Ⅱ、Ⅲ、ⅣD Ⅱ、Ⅲ、ⅤE Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
单选题证券X期望收益率为0.11,贝塔值是1.5,无风险收益率为0.05,市场期望收益率为0.09。根据资本资产定价模型,这个证券()。A 被低估B 被高估C 定价公平D 价格无法判断
证券X实际收益率为0.12,贝塔值是1.5。无风险收益率为0.05,市场期望收益率为0.12。根据资本资产定价模型,这个证券( )。A.被低估 B.被高估 C.定价公平 D.价格无法判断
单选题证券X实际收益率为0.12,贝塔值是1.5。无风险收益率为0.05,市场期望收益率为0.12。根据资本资产定价模型,这个证券()A 被低估B 被高估C 定价公平D 价格无法判断
证券市场线、资本资产定价模型表明,任何证券或证券组合的期望收益率为()的函数。 Ⅰ市价总值 Ⅱ无风险收益率 Ⅲ市场组合期望收益率 Ⅳ系统风险 Ⅴ市盈率A、Ⅰ、ⅡB、Ⅰ、ⅢC、Ⅱ、Ⅲ、ⅣD、Ⅱ、Ⅲ、ⅤE、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ