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单选题证券市场线描述的是（　　）。A 期望收益与方差的直线关系B 期望收益与标准差的直线关系C 期望收益与相关系数的直线关系D 期望收益与贝塔系数的直线关系

题目
单选题
证券市场线描述的是（　　）。
A

期望收益与方差的直线关系

B

期望收益与标准差的直线关系

C

期望收益与相关系数的直线关系

D

期望收益与贝塔系数的直线关系

参考答案和解析
正确答案： A
解析：
无论单个证券还是证券组合，均可将其β系数作为风险的合理测定，其期望收益与由β系数测定的系统风险之间存在线性关系。这个关系在以期望收益为纵坐标、贝塔系数为横坐标的坐标系中代表一条直线，这条直线被称为证券市场线。
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相似问题和答案

第1题：

用来衡量资产之间收益相互关联程度的指标包括（ ）。

A．期望收益率

B．方差

C．协方差

D．标准差

E．相关系数


正确答案：CE

第2题：

反应某资产的期望收益与其贝塔系数的线性关系是( )

A报酬与风险比值

B组合权重

C组合风险

D证券市场线

E市场风险溢价


正确答案：D

第3题：

金融资产的收益与风险由其特征反映,这些特征主要包括:( )。

A．期望收益率

B．方差和标准差

C．协方差和相关系数

D．资产利润率


正确答案：ABC

第4题：

资本市场线是（ ）

A.在均值标准差平面上，所有有效组合刚好构成连接无冈险资产F与市场组合M的射线F
B.衡量由β系数侧定的系统风险与期望收益间线性关系的直线.
C.以E（rP）为横坐标、βp为纵坐标
D.在均值标准差平面上风险与期盛收益间线性关系的直线

答案：A
解析：
资本市场线是在均值标准差平面上，所有有效组合刚好构成连接无风险资产F与市场组合M的射线FM。

第5题：

已经证券组合P是由证券A和B构成，证券A和B期望收益和标准差以及相关系数如下表所示，则组合P的方差是（ ）。 证券名称 期望收益率 标准差 相关系数 投资比重 A 10% 6% 0.12 30% B 5% 2% 70%

A．0.0121

B．0.3420

C．0.4362

D．0.0327


正确答案：D
组合P的期望收益是：(0.1×0.3+0.05×0.7)×100%=6.5%；组合P的方差是：0.32×0.062+0.72×0.022+2×0.3×0.7×0.06×0.02×0.12=0.0327。所以D选项正确。

第6题：

证券市场线是()。

A、用作描述期望收益率贝塔的关系

B、表示出了期望收益与贝塔关系的线

C、对充分分散化的资产组合,描述期望收益与贝塔的关系

D、与所有风险资产有效边界相切的线


参考答案：AB

第7题：

根据CAPM模型，下列说法不真确的是( )

A某证券的期望收益与该证券的贝塔呈负的，非线性关系

B某证券的期望收益与该证券的贝塔呈负的，线性关系

C某证券的期望收益与该证券的贝塔呈正的，线性关系

D某证券的期望收益与该证券的贝塔呈正的，非线性关系


正确答案：ABD

第8题：

证券X期望收益率为12%、标准差为20%;证券Y期望收益率为15%、标准差为27%。如果两只证券的相关系数为0.7,它们的协方差是()。

A.0.038

B.0.070

C.0.018

D.0.013


参考答案：A

第9题：

资本市场线是（ ）。

A.在均值标准差平面上，所有有效组合刚好构成连接无风险资产F与市场组合M的射线FM。
B.衡量由β系数测定的系统风险与期望收益间线性关系的直线。
C.以E（rP）为横坐标、βp为纵坐标。
D.在均值标准差平面上风险与期望收益间线性关系的直线。

答案：A
解析：
资本市场线是在均值标准差平面上，所有有效组合刚好构成连接无风险资产F与市场组合M的射线FM。

第10题：

下列关于证券市场线的描述中，正确的是（）。

A.期望收益与方差的直线关系
B.期望收益与标准差的直线关系
C.期望收益与相关系数的直线关系
D.期望收益与贝塔系数的直线关系

答案：D
解析：
无论单个证券还是证券组合，均可将其P系数作为风险的合理测定，其期望收益与由β系数测定的系统风险之间存在线性关系。这个关系在以期望收益为纵坐标、贝塔系数为横坐标的坐标系中代表一条直线，这条直线被称为证券市场线。

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