工商银行外汇业务从业能力认证

判断题银行对客户人民币与外币掉期交易近端履约后若远端违约，则将原履约的近端交易纳入违约发生当期的即期结售汇统计A 对B 错

题目
判断题
银行对客户人民币与外币掉期交易近端履约后若远端违约，则将原履约的近端交易纳入违约发生当期的即期结售汇统计
A

对

B

错

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第1题：

外汇掉期交易中，如果发起方为近端买入、远端卖出，则（ ）。

A. 远端掉期全价=即期汇率的做市商卖价+远端掉期点的做市商买价
B. 近端掉期全价=即期汇率的做市商买价+近端掉期点的做市商买价
C. 近端掉期全价=即期汇率的做市商卖价+近端掉期点的做市商卖价
D. 远端掉期全价=即期汇率的做市商买价+远端掉期点的做市商卖价

答案：A,C
解析：
在外汇掉期交易中，如果发起方近端买入、远端卖出，则近端掉期全价=即期汇率的做市商卖价+近端掉期点的做市商卖价，远端掉期全价=即期汇率的做市商卖价+远端掉期点的做市商买价；如果发起方近端卖出、远端买入，则近端掉期全价=即期汇率的做市商买价+近端掉期点的做市商买价，远端掉期全价=即期汇率的做市商买价+远端掉期点的做
市商卖价。

第2题：

对于掉期交易中掉期全价交易，如果发起方近端买入、远端卖出，则近端掉期全价=即期汇率的做市商卖价+近端掉期点的做市商卖价。（ ）


答案：对
解析：
在外汇掉期交易中，交易双方分为发起方和报价方，双方会使用两个约定的汇价交换货币，这两个约定的汇价被称为掉期全价，如果发起方近端买入、远端卖出，则：近端掉期全价=即期汇率的做市商卖价+近端掉期点的做市商卖价。

第3题：

在外汇掉期交易中，如果发起方近端买入、远端卖出，则下列公式正确的有（ ）。

A.近端掉期全价=即期汇率的做市商卖价+近端掉期点的做市商卖价
B.近端掉期全价=即期汇率的做市商买价+近端掉期点的做市商买价
C.远端掉期全价=即期汇率的做市商卖价+远端掉期点的做市商买价
D.远端掉期全价=即期汇率的做市商买价+远端掉期点的做市商卖价

答案：A,C
解析：
B项和D项为发起方近端卖出、远端买人的报价。

第4题：

一般情况下，银行对客户人民币与外币掉期履约数可以分拆为即期和远期交易统计。


正确答案:错误

第5题：

在掉期交易中，如果发起方近端买入，远端卖出，下列描述正确的有（）

  • A、近端掉期全价=即期价格offer边报价+近端掉期点offer边报价
  • B、远端掉期全价=即期价格offer边报价+近端掉期点offer边报价
  • C、近端掉期全价=即期价格BId边报价+近端掉期点Bid边报价
  • D、远端掉期全价=即期价格offer边报价+远端掉期点Bid边报价

正确答案:A,D

第6题：

在外汇掉期交易中，如果发起方近端卖出、远端买入，则近端掉期全价=即期汇率的做市商买价+近端掉期点的做市商买价。（ ）


答案：对
解析：
在外汇掉期交易中，如果发起方近端卖出、远端买入，则近端掉期全价=即期汇率的做市商买价+近端掉期点的做市商买价。

第7题：

询价即期、远期或掉期交易违约后，以下说法错误的是（）

  • A、交易所不承担履约责任
  • B、违约方承担违约责任
  • C、交易所承担履约责任
  • D、违约方不承担违约责任

正确答案:C,D

第8题：

外汇掉期交易中，如果发起方为近端卖出、远端买入，则近端掉期全价等于（）。

A.即期汇率的做市商买价+近端掉期点的做市商买价
B.即期汇率的做市商卖价+近端掉期点的做市商买价
C.即期汇率的做市商买价+近端掉期点的做市商卖价
D.即期汇率的做市商卖价+近端掉期点的做市商卖价

答案：A
解析：
由于掉期交易中，发起方可以先买后卖，也可以先卖后买，所以发起方的掉期全价计算方法也有所不同。如果发起方近端卖出、远端买入，则近端掉期全价=即期汇率的做市商买价+近端掉期点的做市商买价，远端掉期全价=即期汇率的做市商买价+远端掉期点的做市商卖价。

第9题：

银行结售汇统计范围包括（）。

  • A、不包括银行间市场本外币交易数据和外币间的兑换业务而产生的套汇数
  • B、结售汇的统计范围为银行自身及代客结售汇数据
  • C、对客户人民币与外币掉期交易近端履约后若远端违约，则将原履约的近端交易纳入违约发生当期的即期结售汇统计
  • D、其余情况下银行对客户人民币与外币掉期履约数应单独统计，不得分拆为即期和远期交易统计

正确答案:A,B,C,D

第10题：

银行对客户人民币与外币掉期交易近端履约后若远端违约，则将原履约的近端交易纳入违约发生当期的即期结售汇统计


正确答案:正确

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