银行法律法规考试

多选题依照《中国银监会关于印发信托公司参与股指期货交易业务指引的通知》规定，信托公司集合信托计划参与股指期货交易，应当遵守下列规则（）。A信托公司集合信托计划参与套期保值交易时，在任何交易日日终持有的卖出股指期货合约价值总额不得超过集合信托计划持有的权益类证券总市值的20％；在任何交易日日终持有的买入股指期货合约价值总额不得超过信托资产净值的10％B信托公司集合信托计划参与股指期货交易须符合交易所相关规则C信托公司集合信托计划参与股指期货交易时，在任何交易日日终所持有的权益类证券市值和买入股指期货合约价值

题目
多选题
依照《中国银监会关于印发信托公司参与股指期货交易业务指引的通知》规定，信托公司集合信托计划参与股指期货交易，应当遵守下列规则（）。
A

信托公司集合信托计划参与套期保值交易时，在任何交易日日终持有的卖出股指期货合约价值总额不得超过集合信托计划持有的权益类证券总市值的20％；在任何交易日日终持有的买入股指期货合约价值总额不得超过信托资产净值的10％

B

信托公司集合信托计划参与股指期货交易须符合交易所相关规则

C

信托公司集合信托计划参与股指期货交易时，在任何交易日日终所持有的权益类证券市值和买入股指期货合约价值总额的合计价值，应当符合信托文件关于权益类证券投资比例的有关约定

D

银信合作业务视同为单一信托计划管理

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第1题：

证券公司参与股指期货交易必须达到的要求包括（ ）。 A．集合资产管理业务(包括限额特定资产管理业务)参与股指期货交易当以套期保值为目的 B．《证券公司参与股指期货交易指引》实施前，以设立的集合资产管理计划未明确约定可参与股指期货交易的，原则上不得投资股指期货 C．证券公司定向资产管理业务参与股指期货交易的，在任何时点，单一客户的风险敞口不得超过客户委托资产净值或计划净值的80% D．集合资产管理计划在交易日日终扣除交易保证金后，应保持不低于资产净值10%的现金


正确答案：BC
【考点】掌握证券公司主要业务的种类．业务内容及相关管理规定。见教材第七章第二节，P287。

第2题：

证券公司集合资产管理计划在任一时点，持有的卖出股指期货合约价值总额不得超过集合资产管理计划持有的权益类证券总市值的()。

A:20%
B:40%
C:30%
D:10%

答案：A
解析：
证券公司已设立的集合资产管理计划未明确约定可参与股指期货交易的，原则上不得投资股指期货，证券公司集合资产管理计划在任一时点，持有的卖出股指期货合约价值总额不超过集合资产管理计划持有的权益类证券总市值的20%，持有的买入股指期货合约价值总额不超过集合资产管理计划资产净值的10%。

第3题：

信托公司单一信托参与股指期货交易,在任何交易日日终持有股指期货的风险敞口不得超过信托资产净值的60%,并符合交易所相关规则。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：错误

第4题：

某信托公司申请了股指期货交易业务资格，拟设立长江8号量化对冲集合信托计划参与股指期货交易，关于长江8号量化对冲集合信托计划的运作，不符合相关监管规定的有（）。

  • A、长江8量化对冲信托计划为结构化集合信托计划
  • B、日终持有的买入股指期货合约价值总额超过信托资产净值的10%
  • C、信托资金来源于银行理财资金
  • D、投资标的范围包括债券

正确答案:A,B

第5题：

依照《中国银监会关于印发信托公司参与股指期货交易业务指引的通知》规定，信托公司开展股指期货信托业务，应当在信托合同中明确约定参与股指期货交易的（）等事项。

  • A、目的
  • B、比例限制
  • C、估值方法
  • D、责任承担

正确答案:A,B,C,D

第6题：

开放式基金在任何交易日日终持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和不得 超过基金资产净值的95%。 （ ）


答案：对
解析：
基金参与股指期货交易，除中国证监会另有规定或批准的特殊 基金品种外，应当遵守的要求中有：开放式基金在任何交易日日终持有的买入股指期货合 约价值与有价证券市值之和不得超过基金资产净值的95%;封闭式基金、开放式指数基金 (不含增强型）、交易型开放式指数基金（ETF)在任何交易日日终，持有的买入期货合约价 值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的100%。

第7题：

基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的（ ）％。

A.4
B.8
C.10
D.20

答案：D
解析：
基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20％。

第8题：

开放式基金在任何交易日日终持有的买人股指期货合约价值与有价证券市值之和不得超过基金资产净值的95%。（ ）


正确答案：√
考点：考察掌握基金的投资范围与投资限制。见教材第四章第五节，P143。

第9题：

依照《中国银监会关于印发信托公司参与股指期货交易业务指引的通知》规定，信托公司单一信托业务可以套期保值、套利和投机为目的参与股指期货交易。（）


正确答案:正确

第10题：

2014年5月，经中国银监会批复，蓝天信托公司获得了股指期货交易业务资格。在下阶段的业务规划中，蓝天信托公司拟投入自有资金5000万元参与股指期货交易以优化其固有业务资产结构；同时，他们还将设立长江集合资金信托计划和黄河单一资金信托项目，投向均为股指期货交易业务。以下哪个说法是正确的？（）

  • A、蓝天信托公司固有资产、长江集合资金信托计划和黄河单一资金信托计划均可投向股指期货业务
  • B、长江集合资金信托计划和黄河单一资金信托计划均可以套期保值、套利和投机为目的开展股指期货交易
  • C、只有黄河单一资金信托计划可以套期保值、套利和投机为目的开展股指期货交易
  • D、以上说法都错

正确答案:C

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