个股期权考试(综合练习)
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相似问题和答案
第1题：
下列情形中，期权内在价值不为零的情况有（ ）。
Ⅰ看涨期权行权价格>标的价格
Ⅱ看涨期权行权价格<标的价格
Ⅲ看跌期权行权价格>标的价格
Ⅳ看跌期权行权价格<标的价格
Ⅰ看涨期权行权价格>标的价格
Ⅱ看涨期权行权价格<标的价格
Ⅲ看跌期权行权价格>标的价格
Ⅳ看跌期权行权价格<标的价格
A.Ⅰ、Ⅳ
B.Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅲ
B.Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅲ
答案：B
解析：
看涨期权的内在价值=标的物的市场价格-执行价格；看跌期权的内在价值=执行价格-标的物的市场价格。如果计算结果小于0，则内在价值等于0。
第2题：
卖出股票认沽期权的最大收益是（）。
- A、权利金
- B、行权价格-权利金
- C、行权价格
- D、行权价格+权利金
正确答案:A
第3题：
标的证券除息的，行权比例不变，行权价格公式为（ ）。
A．新行权价格=原行权价格×(标的证券除息日参考价÷除息前+日标的证券开盘价)
B．新行权价格=行权价格×(标的证券除息日参考价÷除息前-日标的证券收盘价)
C．新行权价格=原行权价格×(标的证券除息日参考价÷除息前-日标的证券收盘价)
D．新行权价格=原行权价格×(标的证券除权日参考价÷除权前-日标的证券收盘价)
正确答案：C
C
标的证券除息的，行权比例不变，行权价格的公式为：新行权价格=原行权价格×(标的证券除息日参考价÷除息前-日标的证券收盘价)。
C
标的证券除息的，行权比例不变，行权价格的公式为：新行权价格=原行权价格×(标的证券除息日参考价÷除息前-日标的证券收盘价)。
第4题：
下列情形中，期权内在价值为零的情况有（）。
- A、看涨期权行权价格>标的资产价格
- B、看涨期权行权价格<标的资产价格
- C、看跌期权行权价格>标的资产价格
- D、看跌期权行权价格<标的资产价格
正确答案:A,D
第5题：
买入股票认沽期权的盈亏平衡点是（）。
- A、行权价格-权利金
- B、行权价格+权利金
- C、权利金
- D、行权价格-权利金
正确答案:A
第6题：
对于个股期权行权价格，下列说法错误的是（）。
- A、行权价格即期权的履约价格
- B、行权价格是不能改变的
- C、对于认购期权，权利方有权利以行权价格从期权的义务方买入标的证券
- D、对于认沽期权，权利方有权利以行权价格卖出标的证券给义务方
正确答案:B
第7题：
下列关于行权间距说法证券的是（）
- A、基于同一合约标的的期权合约相邻两个行权价格的差
- B、基于同一合约标的的期权合约任意两个行权价格的差
- C、期权合约行权价格与标的证券价格的差
- D、基于不同合约标的的期权合约相邻两个行权价格的差
正确答案:A
第8题：
下列时间价值最大的是（ ）。
A.行权价格为15的看跌期权价格为2，标的资产价格14
B.行权价格为7的看跌期权价格为2，标的资产价格8
C.行权价格为23的看涨期权价格为3，标的资产价格23
D.行权价格为12的看涨期权价格为2，标的资产价格13.5
B.行权价格为7的看跌期权价格为2，标的资产价格8
C.行权价格为23的看涨期权价格为3，标的资产价格23
D.行权价格为12的看涨期权价格为2，标的资产价格13.5
答案：C
解析：
期权价格=内涵价值+时间价值组成，看涨期权的内涵价值=标的资产价格-执行价格，看跌期权的内涵价值=执行价格-标的资产价格。选项A：看跌期权时间价值=2-（15-14）=1；
选项B：由于执行价格-标的资产价格<0，因此内涵价值为0，看跌期权时间价值=2-0=2；
选项C：看涨期权时间价值=3-（23-23）=3；
选项D：看涨期权时间价值=2-（13.5-12）=0.5。
选项B：由于执行价格-标的资产价格<0，因此内涵价值为0，看跌期权时间价值=2-0=2；
选项C：看涨期权时间价值=3-（23-23）=3；
选项D：看涨期权时间价值=2-（13.5-12）=0.5。
第9题：
做空股票认沽期权的最大收益是（）。
- A、权利金
- B、行权价格-权利金
- C、行权价格+权利金
- D、行权价格
正确答案:A
第10题：
沪深300股指期权仿真交易合约中，当月合约的行权价格间距是（），两个季月合约的行权价格间距是（）。
- A、100点，100点
- B、100点，50点
- C、50点，50点
- D、50点，l00点
正确答案:D