I、II、III、IV、V
I、II、III、IV
II、III、IV、V
I、 III、IV、V
第1题:
布莱克一斯科尔斯期权定价模型参数包括( )。 A.无风险利率 B.现行股票价格 C.执行价格 D.预期红利
第2题:
根据期权定价理论中的B—S模型,欧式看涨期权的价值主要取决于( )。
A.行权方式
B.期权期限
C.股票的价格波动率
D.期权的执行价格
E.市场无风险利率
第3题:
(2012年)在期权定价理论中,根据布莱克一斯科尔斯模型,决定欧式看涨期权价格的因素主要有( )。
A.期权的执行价格
B.期权期限
C.股票价格波动率
D.无风险利率
E.现金股利
第4题:
第5题:
第6题:
ABC公司股票的当前市价25元,以该股票为标的资产的欧式看涨期权的执行价格为23元,期权合约为6个月。已知该股票收益率的方差为0.25,市场无风险利率为6%。 要求:根据以上资料,应用布莱克一斯科尔斯模型计算该看涨期权的价格。
第7题:
第8题:
在布莱克一斯科尔斯期权定价模型提出的同年,蒙特卡罗放松了部分假设,推出了有红利支付的股票期权定价模型。( )
第9题:
第10题: