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单选题量化选股的模型有很多种，总的来说主要有() I 多因子模型 Ⅱ 资产定价模型 Ⅲ 风格轮动模型 IV 行业轮动模型 V资金流模型A I 、III、IV、VB I、II、III、IV、VC II、III、IV、VD I、II、III

题目
单选题
量化选股的模型有很多种，总的来说主要有() I 多因子模型 Ⅱ 资产定价模型 Ⅲ 风格轮动模型 IV 行业轮动模型 V资金流模型
A

I 、III、IV、V

B

I、II、III、IV、V

C

II、III、IV、V

D

I、II、III

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第1题：

史蒂夫·罗斯突破性地发展了资本资产定价模型，提出（ ）。

A．资本资产定价模型

B．套利定价模型

C．期权定价模型

D．有效市场理论


正确答案：B

第2题：

现代资产理论包括：（ ）。

A．马柯威茨的均值方差模型

B．单一指数模型

C．资本资产定价模型

D．套利定价模型

E．资本资产保值定价模型


正确答案：ABCD

第3题：

资本资产定价模型与套利定价模型的区别在于( )。

A．资本资产定价模型的假设最多但模型本身简单，将影响风险的因子归为市场

B．套利定价模型假设少，模型复杂，需评估多个因子及其参数

C．套利定价模型无法识别支配资产预期收益率的因子

D．套利定价模型在历史数据处理与分析中的表现优于资本资产定价模型


正确答案：ABCD
75. ABCD【解析】资本资产定价模型需要的假设多，但模型本身比较简单，而套利定价模型因素比较多，且假设少。

第4题：

下列关于套利定价模型的说法中，不正确的是（　　）。

A. 套利定价模型是一个多因素回归模型
B. 套利定价模型可看成是资本资产定价模型的特例
C. 套利定价模型的运用过程较为复杂
D. 套利定价模型和资本资产定价模型不是相互排斥的

答案：B
解析：
资本资产定价模型可看成是套利定价模型的特例，选项B不正确。

第5题：

比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APT)对风险来源的定义，以下说法中正确的是()。

A:资本资产定价模型的定义是具体的
B:资本资产定价模型的定义是抽象的
C:套利定价模型的定义是具体的
D:套利定价模型的定义是抽象的

答案：A,C
解析：
资本资产定价模型(CAPM)用资产未来收益率的方差或标准差来衡量风险，套利定价模型(APT)用贝塔值来衡量风险。两者对风险的定义均是具体的。故选AC。

第6题：

CAPM模型的汉语全称是（ ）。

A．资产组合模型

B．资本资产定价模型

C．套利定价模型

D．行为金融模型


正确答案：B

第7题：

应用最广泛的信用评分模型有（）。
I 线性辨别模型
II 违约概率模型
III 线性概率模型
IV Logit模型
V Probit模型

A.IV、V
B.I、III、IV、V
C.I、II、III
D.I、II、III、IV、V

答案：B
解析：
应用最广泛的信用评分模型有线性概率模型、Logit模型、Probit模型和线性辨别模型。Ⅱ项违约概率模型属于客户信用评级的计量方法。

第8题：

( )是重要的量化投资策略之一，也是资产定价的一种类型。

A.指数跟踪方法

B.单因子模型

C.多因子模型

D.资产定价模型


答案：C

第9题：

量化选股的模型有很多种，总的来说主要有（ ）.
Ⅰ.多因子模型
Ⅱ.资产定价模型
Ⅲ.风格轮动模型
Ⅳ.行业轮动模型
Ⅴ.资金流模型

A、Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
B、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
C、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
D、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ


答案：A
解析：
量化选股的模型有很多种，总的来说主要有多因子模型、风格轮动模型、行业轮动模型、资金流模型、动量反转模型、一致预期模型、趋势追踪模型。

第10题：

默顿于1973年提出了（）。

  • A、传统的资本资产定价模型
  • B、套利定价模型
  • C、跨期资本资产定价模型
  • D、基于消费的资本资产定价模型

正确答案:C

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