精算管理
问答题试以某个精算的具体实践活动为例，说明精算师在实践中应如何明确问题和进行风险识别。
题目
问答题
试以某个精算的具体实践活动为例，说明精算师在实践中应如何明确问题和进行风险识别。
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相似问题和答案
第1题：
问答题
如何理解负债的公允价值？
正确答案：
负债的公允价值是可以在不同团体间自由、自愿交易或支付的负债的价值。在这里:
(1)交易双方均具有关于负债价值的所有相关信息;
(2)所有的交易方都是同等的,都有相同的交易地位、信用等级和市场进入途径,且在相同的市场进行相似的交易;
(3)公允价值是在一个“按现状”的基础上确立的,不考虑特殊交易及其他未被交易方认可的更改等情况。
负债的公允价值是可以在不同团体间自由、自愿交易或支付的负债的价值。在这里:
(1)交易双方均具有关于负债价值的所有相关信息;
(2)所有的交易方都是同等的,都有相同的交易地位、信用等级和市场进入途径,且在相同的市场进行相似的交易;
(3)公允价值是在一个“按现状”的基础上确立的,不考虑特殊交易及其他未被交易方认可的更改等情况。
解析：
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第2题：
问答题
从精算角度论述什么是数据。
正确答案：
(l)用于推理、讨论和计算的实际信息,数据应该是丰富的、易于获得的;
(2)是由某些读出装置或者组织机构输出的信息,这些信息可以是有用的、无关的和多余的,必须经过相应的处理使其具有意义;
(3)是数值形式的信息,可以进行数字转换和处理。
(l)用于推理、讨论和计算的实际信息,数据应该是丰富的、易于获得的;
(2)是由某些读出装置或者组织机构输出的信息,这些信息可以是有用的、无关的和多余的,必须经过相应的处理使其具有意义;
(3)是数值形式的信息,可以进行数字转换和处理。
解析：
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第3题：
问答题
为什么精算师不能过分依赖模型？
正确答案：
大型和复杂的模型有时候给人以无比精确的信心而使人迷信于模型的结果。我们必须了解所有模型只能是仿真,而不可能百分百地重现真实。模型帮助我们把各种逻辑关系整合起来,再复杂的模型仍然依赖于假设对结果的影响。模型可以帮助我们了解在某种假设情形下会有怎样的结果,从而找出合适的解决方案,但我们需要对它的局限性有客观的认识。
大型和复杂的模型有时候给人以无比精确的信心而使人迷信于模型的结果。我们必须了解所有模型只能是仿真,而不可能百分百地重现真实。模型帮助我们把各种逻辑关系整合起来,再复杂的模型仍然依赖于假设对结果的影响。模型可以帮助我们了解在某种假设情形下会有怎样的结果,从而找出合适的解决方案,但我们需要对它的局限性有客观的认识。
解析：
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第4题：
问答题
试列举常见的精算解决方案。
正确答案：
(1)精算师帮助政府对未来的人口结构进行建模,进而帮助政府估计未来的医疗、养老方面的成本。前一个问题风险相关的解决方案是人口分布,后一个问题风险相关的解决方案是社会保障体系的成本预算模型。
(2)精算师进行保险负债评估时,需要对当前所有有效的保单预测未来的死亡率、残疾、退保、投资收益以及成本和税赋等,同时精算师还要基于上述预测的现金流给出负债评估的方法或者模型。这也是一类与风险相关的解决方案。
(3)风险较低的被保险人可能更容易退保,而这种逆选择的退保行为会导致赔付经验的恶化。精算师可以给出保单记录得到对这类现象的观测,然后采用统计模型估计逆选择的影响,从而降低退保给公司带来的损失。
(1)精算师帮助政府对未来的人口结构进行建模,进而帮助政府估计未来的医疗、养老方面的成本。前一个问题风险相关的解决方案是人口分布,后一个问题风险相关的解决方案是社会保障体系的成本预算模型。
(2)精算师进行保险负债评估时,需要对当前所有有效的保单预测未来的死亡率、残疾、退保、投资收益以及成本和税赋等,同时精算师还要基于上述预测的现金流给出负债评估的方法或者模型。这也是一类与风险相关的解决方案。
(3)风险较低的被保险人可能更容易退保,而这种逆选择的退保行为会导致赔付经验的恶化。精算师可以给出保单记录得到对这类现象的观测,然后采用统计模型估计逆选择的影响,从而降低退保给公司带来的损失。
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第5题：
问答题
在精算实践领域中，哪些是最具有共性的精算原理和方法？
正确答案：
最初走上精算岗位的精算师,无论是在保险公司工作还是在咨询公司从事财务审计和咨询的精算服务,主要的工作内容是产品开发和准备金评估两类工作。这两类工作至少包含以下这些共同的基础:资产(负债)的现金流预测、现值计算、损失模型等。
所有的精算问题本质上都基于一个基本原理:现实的管理中所拥有的资产现值扣除负债现值的部分应充分保证金融保障体系的未来到期需求。所有精算问题通用的基本概念:风险的经济性以及风险选择,货币的时间价值,随机变量和精算模型,精算建模,基于假设、谨慎原则和不断修正。
最初走上精算岗位的精算师,无论是在保险公司工作还是在咨询公司从事财务审计和咨询的精算服务,主要的工作内容是产品开发和准备金评估两类工作。这两类工作至少包含以下这些共同的基础:资产(负债)的现金流预测、现值计算、损失模型等。
所有的精算问题本质上都基于一个基本原理:现实的管理中所拥有的资产现值扣除负债现值的部分应充分保证金融保障体系的未来到期需求。所有精算问题通用的基本概念:风险的经济性以及风险选择,货币的时间价值,随机变量和精算模型,精算建模,基于假设、谨慎原则和不断修正。
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第6题：
问答题
精算师在新产品设计与定价发挥着哪些作用？
正确答案：
新产品设计一般是跨部门的工作,精算师的分工一般是根据对产品设计的初步构想来完成产品模型中各个待估参数的计算,并检验该产品的赢利能力。
首先在产品设计中,费率厘定是精算师最重要的工作之一,精算师根据不同产品的特点,通过对被保险对象风险的分类,对保险产品赢利能力及可能的销售情况进行评估,结合公司的年度经营目标和中长期规划,确定合理的保险费率。
其次在产品销售前,精算师要会同核保部门确定合理的核保规则以及在不同核保标准下的费率水平。
再次在产品投入市场前,精算师要分析产品的现金流状况,并与投资部门一起制定合理的资产配置策略,保证资产与负债的匹配。
最后对于已推出的产品,精算师还应进行后续评估,建立合理的跟踪评价指标体系,对风险发生率、利润与预期的比较、利源分析、产品线比重、市场份额和竞争性等进行全方位评估,并决定是否对现有产品的费率进行调整,或停止某产品的销售。
新产品设计一般是跨部门的工作,精算师的分工一般是根据对产品设计的初步构想来完成产品模型中各个待估参数的计算,并检验该产品的赢利能力。
首先在产品设计中,费率厘定是精算师最重要的工作之一,精算师根据不同产品的特点,通过对被保险对象风险的分类,对保险产品赢利能力及可能的销售情况进行评估,结合公司的年度经营目标和中长期规划,确定合理的保险费率。
其次在产品销售前,精算师要会同核保部门确定合理的核保规则以及在不同核保标准下的费率水平。
再次在产品投入市场前,精算师要分析产品的现金流状况,并与投资部门一起制定合理的资产配置策略,保证资产与负债的匹配。
最后对于已推出的产品,精算师还应进行后续评估,建立合理的跟踪评价指标体系,对风险发生率、利润与预期的比较、利源分析、产品线比重、市场份额和竞争性等进行全方位评估,并决定是否对现有产品的费率进行调整,或停止某产品的销售。
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第7题：
问答题
简述货币时间价值对精算职业的重要性。
正确答案：
大多数精算师所服务的金融保障系统都具有长期的特征,即使是短期的保险合同,也会由于一定的续保性而具有长期或中期的特征,因此在这些工作中,货币的时间价值具有实质性作用。
精算师也许不一定擅长进行利率的预测,但是,精算师往往对复利的效应有非常深刻的理解,并且非常清楚如何利用这种数学工具解决实际的商业问题。在精算师的工作中广泛使用“现值”的原理和思想,并且基于不同的工作环境和要求会采用各种利率,毛利率和净利率、税前和税后、有效利率和实际利率。
围绕货币的时间价值,精算师还会利用收益率曲线工具分析不同期限的利率,每个利率都会包含以下三个成分:基本的时间因素、一定的违约因素和通货膨胀的影响。当面对精算问题时,精算师必须非常清楚利率的变化将如何对资产和负债造成不同的影响。
总之,与其他的经济领域一样,货币时间价值的思想对精算职业来说是非常重要的概念,精算师结合这个概念和刻画风险的概率工具来计算精算现值,并基于这种精算现值的工具来建立精算平衡以及其他的相关工作。
大多数精算师所服务的金融保障系统都具有长期的特征,即使是短期的保险合同,也会由于一定的续保性而具有长期或中期的特征,因此在这些工作中,货币的时间价值具有实质性作用。
精算师也许不一定擅长进行利率的预测,但是,精算师往往对复利的效应有非常深刻的理解,并且非常清楚如何利用这种数学工具解决实际的商业问题。在精算师的工作中广泛使用“现值”的原理和思想,并且基于不同的工作环境和要求会采用各种利率,毛利率和净利率、税前和税后、有效利率和实际利率。
围绕货币的时间价值,精算师还会利用收益率曲线工具分析不同期限的利率,每个利率都会包含以下三个成分:基本的时间因素、一定的违约因素和通货膨胀的影响。当面对精算问题时,精算师必须非常清楚利率的变化将如何对资产和负债造成不同的影响。
总之,与其他的经济领域一样,货币时间价值的思想对精算职业来说是非常重要的概念,精算师结合这个概念和刻画风险的概率工具来计算精算现值,并基于这种精算现值的工具来建立精算平衡以及其他的相关工作。
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第8题：
问答题
在实务中，实际资本的评估需要考虑的因素有哪些？
正确答案：
在资产和负债评估结束后,可以简单使用资产与负债之差计算实际资本。在实务中还应考虑的其他因素:
(1)评估资产和负债价值时是否考虑了边际,特别在以内部管理为目的时。在保险公司运营过程中,为履行责任所提取的负债(例如准备金)再加上负债之上的偿付能力资本共同发挥作用保证其未来的偿债能力。因此,在考虑实际资本时,需要同时考虑资产、负债评估的谨慎度。
(2)是否有其他可以充当偿付能力资本的“表外项目”。在内部管理时和某些监管体系下,所有可用来吸收损失,以确保公司对保单持有人的赔付与给付责任的资金都可以计入实际资本的范畴。这些资金既可以表现为会计报表中的某一项目,也可以表现为一些表外项目。
(3)实际资本的质量。在内部管理时和某些监管体系下,不同的偿付能力资本具备不同的损失吸收能力,因此不应该仅仅关注偿付能力资本的额度,同时也应该关注偿付能力资本的质量。
在资产和负债评估结束后,可以简单使用资产与负债之差计算实际资本。在实务中还应考虑的其他因素:
(1)评估资产和负债价值时是否考虑了边际,特别在以内部管理为目的时。在保险公司运营过程中,为履行责任所提取的负债(例如准备金)再加上负债之上的偿付能力资本共同发挥作用保证其未来的偿债能力。因此,在考虑实际资本时,需要同时考虑资产、负债评估的谨慎度。
(2)是否有其他可以充当偿付能力资本的“表外项目”。在内部管理时和某些监管体系下,所有可用来吸收损失,以确保公司对保单持有人的赔付与给付责任的资金都可以计入实际资本的范畴。这些资金既可以表现为会计报表中的某一项目,也可以表现为一些表外项目。
(3)实际资本的质量。在内部管理时和某些监管体系下,不同的偿付能力资本具备不同的损失吸收能力,因此不应该仅仅关注偿付能力资本的额度,同时也应该关注偿付能力资本的质量。
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第9题：
问答题
说明精算师与数据的关系。
正确答案：
精算师和数据的关系可以从以下几个方面进行归纳:(1)许多精算建模方法都是以数据作为起点,与所建模型类似总体的历史经验数据时建立任何模型最为重要的出发点。精算师要以哲学数据为重点,考虑其所处环境的状态的变化,对数据和模型进行修正,然后进行建模;(2)有时,精算师要利用数据来支持提出的精算假设,数据指导我们选择最合适的假设,数据还会对假设可能的变化提供信息;(3)精算师还会利用某些数据来比较、校验其他数据和精算建模结果以及进一步的模型应用;(4)精算师常常要利用数据来支持其决策过程,例如,不同地区的死亡率数据也许会导致不同的经营策略。
精算师和数据的关系可以从以下几个方面进行归纳:(1)许多精算建模方法都是以数据作为起点,与所建模型类似总体的历史经验数据时建立任何模型最为重要的出发点。精算师要以哲学数据为重点,考虑其所处环境的状态的变化,对数据和模型进行修正,然后进行建模;(2)有时,精算师要利用数据来支持提出的精算假设,数据指导我们选择最合适的假设,数据还会对假设可能的变化提供信息;(3)精算师还会利用某些数据来比较、校验其他数据和精算建模结果以及进一步的模型应用;(4)精算师常常要利用数据来支持其决策过程,例如,不同地区的死亡率数据也许会导致不同的经营策略。
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第10题：
问答题
设计精算解决方案时为什么要进行沟通？
正确答案：
在大多数情况下,精算师的工作是为管理决策提供支持,精算师不能代替最初提出问题的客户进行决策,最终解决方案的实施由客户主动进行。为了保证前面阶段论证的最优方案能够得到有效的实施,在设计精算解决方案的过程中与所有的利益相关者进行充分的沟通是非常重要和必要的。有效的沟通可以使各方对问题和方案具有正确的理解和共同的认识,有助于方案的顺利实施,也便于第三方进行审核。在绝大多数情况下,精算师的沟通对象都是非精算专业人员,如何向其解释生僻的专业术语、复杂的技术细节,是精算师面临的挑战之一。
沟通的主要目的是帮助客户充分了解解决方案的本质,说服其采取相应的措施,同时,沟通过程中的相关文档记录也成为解决方案本身一个重要的组成部分。
在大多数情况下,精算师的工作是为管理决策提供支持,精算师不能代替最初提出问题的客户进行决策,最终解决方案的实施由客户主动进行。为了保证前面阶段论证的最优方案能够得到有效的实施,在设计精算解决方案的过程中与所有的利益相关者进行充分的沟通是非常重要和必要的。有效的沟通可以使各方对问题和方案具有正确的理解和共同的认识,有助于方案的顺利实施,也便于第三方进行审核。在绝大多数情况下,精算师的沟通对象都是非精算专业人员,如何向其解释生僻的专业术语、复杂的技术细节,是精算师面临的挑战之一。
沟通的主要目的是帮助客户充分了解解决方案的本质,说服其采取相应的措施,同时,沟通过程中的相关文档记录也成为解决方案本身一个重要的组成部分。
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