参考答案和解析
正确答案:
情景分析包括确定性情景分析和随机情景分析。
(1)确定性情景分析是使用预先设定好的一组情景进行测试,选择的情景可以代表管理者认为未来最有可能发生的情况,也可以是一些较为极端的情况,后者可以称之为压力测试。压力测试通过模拟在极端情况下公司的经营和风险将受到怎样的影响,判断公司是否能够度过危机,并针对可能的危急情况事先设计好应急方案及措施。
(2)随机情景分析需要模拟未来情景的具体分布情况,通过随机情景发生器生成一系列情景。对于情景分析来说,情景的建立和选择是基础,而情景的建立要求对未来经济走势的充分研究和判断。对于随机情景分析来说假设分布的选择需要谨慎,需要对假设分布与实际数据的拟合程度(尤其是尾部的拟合程度)进行严格测试。另外,随机情景分析模型参数的估计和对结果的解释有时也会存在一定的困难。
解析:
暂无解析