标的股票的价格S越高,看涨期权的价值也就越高
期权执行价格X越高,看涨期权的价值越低
期权的有效时间(T-t)越长,看涨期权的价值越高
无风险利率r越高,看涨期权的价值越高
标的股票的价格波动率σ越大,看涨期权的价值越高
第1题:
第2题:
第3题:
关于看涨期权,正确的说法有()。
A、当市场价格大于协议价格时,看涨期权的买方会选择执行期权
B、当市场价格大于协议价格时,看涨期权的买方会盈利
C、看涨期权卖方的最大盈利为期权费
D、看涨期权卖方的最大亏损为无限大
E、看涨期权买方的最大亏损为无限大
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
A.看涨期权的买方可以实现的最大潜在收益是期权费
B.看涨期权的买方行使合约的条件是市场价格高于合约执行价格
C.看涨期权的买方预约未来市场价格会下跌
D.看涨期权的买方可以规避的最大潜在损失为无穷大
第9题:
第10题: