投资者都依据组合的期望收益率和方差选择证券组合
投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
资本市场没有摩擦
所有资产都可以在市场上买卖
存在无风险利率,所有投资者都可按无风险利率无限制的借贷
第1题:
资本资产定价模型的假设条件中包括可以卖空。 ( )
第2题:
资本资产定价模型的一个重要假设是资本市场没有摩擦。( )
第3题:
套利定价理论模型建立在比资本资产定价模型更多和更合理的假设之上。 ( )
第4题:
詹森指数、特雷诺指数以及夏普指数均以资本资产定价模型为基础,而资本资产定价模型隐含与现实环境相差较大的理论假设。这可能导致评价结果失真。( )
第5题:
资本资产定价模型与套利定价模型的区别包括以下哪几项?( )
A.资本资产定价模型的假设最多但模型本身简单,将影响风险的因子归为市场
B.套利定价模型在历史数据处理与分析中表现的优于资本资产定价模型
C.套利定价模型无法识别支配资产预期收益率的因子
D.套利定价模型假设少,模型复杂,需评估多个因子及其参数
第6题:
资本资产定价模型与套利定价模型的区别在于( )。
A.资本资产定价模型的假设最多但模型本身简单,将影响风险的因子归为市场
B.套利定价模型假设少,模型复杂,需评估多个因子及其参数
C.套利定价模型无法识别支配资产预期收益率的因子
D.套利定价模型在历史数据处理与分析中的表现优于资本资产定价模型
第7题:
套利定价模型与资本资产定价模型尽管假设前提和理论逻辑不同,但是结果是一致的。( )
第8题:
资本资产定价模型的“资本市场没有摩擦”假设是对现实市场的简化。( )
第9题:
A单周期假设
B一致性预期假设
C资产可以无限可分
D均值方差假设
第10题: