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单选题市场组合的期望收益率为10%,国债的收益率为5%,该资产组合的期望收益率为20%,资产组合的风险系数为()。A 1B 1.5C 2D 3

题目
单选题
市场组合的期望收益率为10%,国债的收益率为5%,该资产组合的期望收益率为20%,资产组合的风险系数为()。
A

1

B

1.5

C

2

D

3

参考答案和解析
正确答案: D
解析: 暂无解析
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相似问题和答案

第1题:

当资产的贝嗒系数6为1.5,市场组合的期望收益率为10%,无风险收益率为6%时,则该资产的必要收益率为( )。

A、16%

B、15%

C、11%

D、12%


正确答案:D

第2题:

假设某资产组合的β系数为1.5,α系数为3%,期望收益率为18%。如果无风险收益率为6%,那么根据詹森指数,市场组合的期望收益率为( )

A.12%

B.14%

C.15%

D.16%


参考答案:A
解析:3%=18%-[6%+1.5×(rM-6%)]rM=12%

第3题:

已知市场组合的期望收益率为15%,无风险收益率为5%,某项金融资产的B值为0.5,则该项金融资产的期望收益率为( )。

A.22.5%

B.20%

C.10%

D.8.5%


正确答案:C
解析:根据资本资产定价模型,单个金融资产的期望收益率=无风险收益率+该金融资产的贝塔系数×(市场组合的期望收益率-无风险收益率)=5%+0.5×(15% -5%)=10%。

第4题:

对于多个资产组成的投资组合,设E(rp)为投资组合的期望收益率,E(ri)为第i个资产的收益率,Wi为第i个资产的权重,n为资产数目,那么投资组合期望收益率为( )。



答案:B
解析:
对于多个资产组成的投资组合,设E(rp)为投资组合的期望收益率,E(ri)为第i个资产的收益率,wi为第i个资产的权重,n为资产数目,那么投资组合期望收益率为:



知识点:掌握资产收益率的期望、方差、协方差、标准差等的概念、计算和应用;

第5题:

如果资产组合的系数为1.5,市场组合的期望收益率为12%,无风险收益率为4%,则该资产组合的期望收益率为()。

A:10%
B:12%
C:16%
D:18%

答案:C
解析:
资产组合的期望收益率E(RP)=Rf+β[E(RM)-Rf]=4%+1.5*(12%-4%)=16%。

第6题:

某资产组合的风险收益率为10%,市场组合的平均收益率为12%,无风险收益率为8%,则该资产组合的β系数为( )。

A.2

B.2.5

C.1.5

D.0.5


正确答案:B
资产组合风险收益率=β×(Rm-Rf),即10%=β×(12%-8%),解得:β=2.5。

第7题:

假设某资产组合的β系数为1.5,α系数为3%,期望收益率为18%。如果无风险收益率为6%,那么根据詹森指数,市场组合的期望收益率为()。

A:12%
B:14%
C:15%
D:16%

答案:A
解析:
根据詹森指标公式:αP=RP-[rfP(RM-rf)],代入数据得:3%=18%-[6%+1.5*(RM-6%)],解得:RM=12%。

第8题:

某资产组合的风险收益率为8%,市场组合的平均收益率为10%,无风险收益率为5%,则资产组合的系统风险比市场组合小。()

此题为判断题(对,错)。


正确答案:×
该投资组合的β=8%÷(10%-5%)=1.6,因此可判断该组合的系统风险比市场组合大。

第9题:

假设某资产组合的β系数为1.5,詹森指数为3%,组合的实际平均收益率为18%。如果无风险收益率为6%,那么根据詹森指数,市场组合的期望收益率为()。

A:12%
B:14%
C:15%
D:16%

答案:A
解析:
根据詹森指数公式:JP=rP-{rF、+[E(rM)-rFP},代入数据得:3%=18%-{6%+1.5*[E(rM)-6%]},解得E(rM)=12%。

第10题:

(2017年)资产组合M的期望收益率为18%,标准差为27.9%;资产组合N的期望收益率为13%,标准差率为1.2。投资者张某决定将其个人资金投资于资产组合M和N中,张某期望的最低收益率为16%。
  要求:
  (1)计算资产组合M的标准差率。
  (2)判断资产组合M和N哪个风险更大。
  (3)为实现其期望的收益率,张某应在资产组合M上投资的最低比例是多少?


答案:
解析:
(1)资产组合M的标准差率=27.9%÷18%=1.55
  (2)资产组合M的标准差率1.55大于资产组合N的标准差率1.2,说明资产组合M的风险更大。
  (3)假设投资资产组合M的比例为W,依据资料,有:W×18%+(1-W)×13%=16%
  解得:W=60%,即张某应在资产组合M上投资的最低比例是60%。

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