中金所金融及衍生品知识竞赛
判断题与本金保护型相比，收益增强型的股票联结票据中嵌入的期权通常是看涨期权。A 对B 错
题目
判断题
与本金保护型相比，收益增强型的股票联结票据中嵌入的期权通常是看涨期权。
A
对
B
错
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相似问题和答案
第1题：
?保本型股指联结票据中内嵌的股指期权可以是看涨期权，也可以是看跌期权。（ ）
答案：对
解析：
保本型股指联结票据中内嵌的股指期权可以是看涨期权，也可以是看跌期权。
考点：保本型股指联结票据
考点：保本型股指联结票据
第2题：
保本型股指联结票据是由（ ）与（ ）组合构成的。
A.固定收益证券
B.普通股票
C.股指期权
D.期货期权
B.普通股票
C.股指期权
D.期货期权
答案：A,C
解析：
保本型股指联结票据，是由固定收益证券与股指期权组合构成的。
第3题：
关于收益增强型股指联结票据的说法错误的是（ ）。
A.收益增强型股指联结票据具有收益增强结构，使得投资者从票据中获得的利息率高于市场同期的利息率
B.为了产生高出市场同期的利息现金流，通常需要在票据中嵌入股指期权空头或者价值为负的股指期货或远期合约
C.收益增强类股指联结票据的潜在损失是有限的，即投资者不可能损失全部的投资本金
D.收益增强类股指联结票据中通常会嵌入额外的期权多头合约，使得投资者的最大损失局限在全部本金范围内
B.为了产生高出市场同期的利息现金流，通常需要在票据中嵌入股指期权空头或者价值为负的股指期货或远期合约
C.收益增强类股指联结票据的潜在损失是有限的，即投资者不可能损失全部的投资本金
D.收益增强类股指联结票据中通常会嵌入额外的期权多头合约，使得投资者的最大损失局限在全部本金范围内
答案：C
解析：
C项，由于远期类合约和期权空头的潜在损失可以是无限的，所以，收益增强类股指联结票据的潜在损失也可以是无限的，即投资者不仅有可能损失全部的投资本金，而且还有可能在期末亏欠发行者一定额度的资金。
第4题：
下列关于备兑看涨期权策略的表述，错误的是（ ）。?
A.备兑看涨期权又称抛补式看涨期权
B.备兑看涨期权策略适用于认为股票价格看涨，又认为变动幅度会比较大的投资者
C.投资者使用备兑看涨期权策略，主要目的是通过获得期权费而增加投资收益
D.备兑看涨期权策略是一种收入增强型策略
B.备兑看涨期权策略适用于认为股票价格看涨，又认为变动幅度会比较大的投资者
C.投资者使用备兑看涨期权策略，主要目的是通过获得期权费而增加投资收益
D.备兑看涨期权策略是一种收入增强型策略
答案：B
解析：
备兑看涨期权策略适用于认为股票价格看涨，又认为变动幅度会比较小的投资者。本题考查的重点：金融期权结合传统资产
第5题：
根据下面资料，回答76-80题
某款收益增强型的股指联结票据的主要条款如表7—6所示。请据此条款回答以下五题。
表7—6某收益增强型股指联结票据主要条款
该收益增强型股指联结票据在票据中嵌入了( )合约：
某款收益增强型的股指联结票据的主要条款如表7—6所示。请据此条款回答以下五题。
表7—6某收益增强型股指联结票据主要条款
该收益增强型股指联结票据在票据中嵌入了( )合约：
A.看涨期权
B.看跌期权
C.价值为负的股指期货
D.价值为正的股指期货
B.看跌期权
C.价值为负的股指期货
D.价值为正的股指期货
答案：A
解析：
从票据的赎回条款可以看出，如果指数在期末时比期初时有所升值，那么投资者回收的资金就会降低，则投资者卖出了以标准普尔500指数为标的的看涨期权，同时获得了较高的息票率。
第6题：
根据下列材料，回答1-5
某款收益增强型的股指联结票据的主要条款如表7-3所示。请据此条款回答以下五题
该收益增强型股指联结票据在票据中嵌入了（ ）合约。 查看材料
某款收益增强型的股指联结票据的主要条款如表7-3所示。请据此条款回答以下五题
该收益增强型股指联结票据在票据中嵌入了（ ）合约。 查看材料
A.股指期权空头
B.股指期权多头
C.价值为负的股指期货
D.价值为正的股指期货
B.股指期权多头
C.价值为负的股指期货
D.价值为正的股指期货
答案：A
解析：
从票据的赎回条款可以看出，如果指数在期末时比期初时有所升值，那么投资者回收的资金就会降低，则投资者卖出了以标准普尔500指数为标的的看涨期权，同时获得了较高的息票率。
第7题：
某款收益增强型的股指联结票据的主要条款如表7-3所示。请据此条款回答以下五题77-81
该收益增强型股指联结票据在票据中嵌入了（ ）合约。
该收益增强型股指联结票据在票据中嵌入了（ ）合约。
A.股指期权空头
B.股指期权多头
C.价值为负的股指期货
D.价值为正的股指期货
B.股指期权多头
C.价值为负的股指期货
D.价值为正的股指期货
答案：A
解析：
从票据的赎回条款可以看出，如果指数在期末时比期初时有所升值，那么投资者回收的资金就会降低，则投资者卖出了以标准普尔500指数为标的的看涨期权，同时获得了较高的息票率。
第8题：
收益增强型股指联结票据中，为了产生高出的利息现金流，通常需要在票据中嵌入股指期权空头或者价值为负的股指期货或远期合约，其中（ ）最常用。
A.股指期权空头
B.股指期权多头
C.价值为负的股指期货
D.远期合约
B.股指期权多头
C.价值为负的股指期货
D.远期合约
答案：A
解析：
收益增强型股指联结票据中，为了产生高出的利息现金流，通常需要在票据中嵌入股指期权空头或者价值为负的股指期货或远期合约，其中期权空头结构最常用。
考点：收益增强型股指联结票据
考点：收益增强型股指联结票据
第9题：
收益增强型股指联结票据中，为了产生高出的利息现金流，通常需要在票据中嵌入（ ）。
A.股指期权空头
B.股指期权多头
C.价值为负的股指期货
D.价值为正的股指期货
B.股指期权多头
C.价值为负的股指期货
D.价值为正的股指期货
答案：A,C
解析：
收益增强型股指联结票据中，为了产生高出的利息现金流，通常需要在票据中嵌入股指期权空头或者价值为负的股指期货或远期合约，其中期权空头结构最常用。
考点：收益增强型股指联结票据
考点：收益增强型股指联结票据
第10题：
以下各产品中含有乘数因子的是（ ）。
A.保本型股指联结票据
B.收益增强型股指联结票据
C.逆向浮动利率票据
D.指数货币期权票据
B.收益增强型股指联结票据
C.逆向浮动利率票据
D.指数货币期权票据
答案：D
解析：
之所以称之为指数货币期权票据，是因为内嵌期权影响票据到期价值的方式并不是简单地将期权价值叠加到投资本金中，而是以乘数因子的方式按特定的比例缩小或放大票据的赎回价值。