中金所金融及衍生品知识竞赛
多选题根据中金所5年期国债期货产品设计，下列说法正确的是（）A票面利率为3%的可交割国债，其转换因子等于1B交割月首日剩余期限为5年的国债，转换因子等于1C交割月首日新发行的5年期国债，转换因子等于1D同一国债在不同合约上的转换因子不同
题目
多选题
根据中金所5年期国债期货产品设计，下列说法正确的是（）
A
票面利率为3%的可交割国债，其转换因子等于1
B
交割月首日剩余期限为5年的国债，转换因子等于1
C
交割月首日新发行的5年期国债，转换因子等于1
D
同一国债在不同合约上的转换因子不同
参考答案和解析
正确答案：
C,A
解析：
暂无解析
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相似问题和答案
第1题：
中金所5年期国债期货的可交割国债票面利率大于3％时，其转换因子大于1。（ ）
答案：对
解析：
如果可交割国债票面利率高于国债期货合约标的票面利率，转换因子大于1；如果可交割国债票面利率低于国债期货合约标的票面利率，转换因子小于1。中金所5年期国债期货的票面利率为3%，所以当其可交割国债票面利率大于3％时，转换因子大于1。
第2题：
以下关于中国金融期货交易所国债期货合约的说法，正确的有（）。
A.10年期国债期货合约标的为票面利率5%的名义长期国债
B.5年期国债期货合约标的面值为10万元人民币
C.5年期国债期货合约标的为票面利率3%的名义中期国债
D.10年期国债期货合约标的面值为100万元人民币
B.5年期国债期货合约标的面值为10万元人民币
C.5年期国债期货合约标的为票面利率3%的名义中期国债
D.10年期国债期货合约标的面值为100万元人民币
答案：C,D
解析：
我国5年期国债期货合约标的为面值为100万元人民币、票面利率为3%的名义中期国债。我国10年期国债期货合约标的为面值为100万元人民币、票面利率为3%的名义长期国债。
第3题：
中金所上市的首个国债期货产品为( )。
A.3年期国债期货合约
B.5年期国债期货合约
C.7年期国债期货合约
D.10年期国债期货合约
正确答案：B
第4题：
票面利率中金所挂牌交易的5年期国债期货合约的标的是面值为100万元人民币、为3%的名义中期国债。
正确答案:正确
第5题：
中金所5年期国债期货与10年期国债期货均采用实物交割方式。
正确答案:正确
第6题：
下列关于国债期货的发票价格的说法，正确的是（ ）。
A.根据中金所规定，国债期货交割时，应计利息的日计数基准为“实际持有天数×实际计息天数”
B.根据中金所规定，国债期货交割时，应计利息的日计数基准为“实际持有天数／实际计息天数”
C.发票价格=国债期货交割结算价×转换因子+应计利息
D.发票价格=国债期货交割结算价×转换因子-应计利息
B.根据中金所规定，国债期货交割时，应计利息的日计数基准为“实际持有天数／实际计息天数”
C.发票价格=国债期货交割结算价×转换因子+应计利息
D.发票价格=国债期货交割结算价×转换因子-应计利息
答案：B,C
解析：
可交割国债的转换因子乘以期货交割结算价可得到转换后该国债的价格（净价），用国债净价加上持有国债期间的应计利息收入即可得到国债期货交割时卖方出让可交割国债时应得到的实际现金价格（全价），该价格为可交割国债的出让价格，也称发票价格。计算公式如下：发票价格=国债期货交割结算价×转换因子+应计利息，C项正确，D项错误。根据中金所规定，国债期货交割时，应计利息的日计数基准为“实际持有天数／实际计息天数”。B项正确，A项错误。故本题答案为BC。
第7题：
中金所5年期国债期货不实行持仓限额制度。
正确答案:错误
第8题：
中金所5年期国债期货交易的最小下单数量为( )手。
A.1
B.5
C.8
D.10
正确答案：A
第9题：
中金所上市的5年期和10年期国债期货的最小变动价位为0.005元。
正确答案:正确
第10题：
中金所主要交易（）
- A、期权
- B、沪深300指数
- C、5年期国债期货
- D、黄金
正确答案:B,C