中金所金融及衍生品知识竞赛
单选题某公司卖出一份6×12的FRA，买方为B银行，合约金额为100万元，FRA协议利率为4.68%，在结算日时的参考利率为4.94%，则该FRA的结算金额为（）元。A 1238.80B 1241.88C 1268.66D 1270.28
题目
单选题
某公司卖出一份6×12的FRA，买方为B银行，合约金额为100万元，FRA协议利率为4.68%，在结算日时的参考利率为4.94%，则该FRA的结算金额为（）元。
A
1238.80
B
1241.88
C
1268.66
D
1270.28
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相似问题和答案
第1题：
2015年8月6日(星期四),双方同意成交一份1V3,名义金额为100万美元,协议利率为6.25%的FRA,如果确定日市场利率为5%,下列说法正确的是()。
A.远期利率协议的卖方向买方支付结算金
B.到期时协议的卖方向买方贷出100万美元
C.“1V4”是指交易日至结算日为1个月，交易日至名义贷款到期日为4个月
D.买方未来的实际借款利率将锁定在5%
答案：C
第2题：
2月11日利率为6．5％，A企业预计将在6个月后向银行贷款人民币100万元，贷款期为半年，但担心6个月后利率上升提高融资成本，即与银行商议，双方同意6个月后企业A按年利率6．47％（一年计2次复利）向银行贷入半年100万元贷款。8月1日FRA到期时，市场实际半年期贷款利率为（ ）时，银行盈利。
A.6．45％
B.6．46％
C.6．48％
D.6．49％
B.6．46％
C.6．48％
D.6．49％
答案：A,B
解析：
FRA到期时，市场实际半年期贷款利率低于约定利率时，企业亏损而银行盈利，企业A的真实贷款利率锁定为6．47％。所以，市场实际半年期贷款利率低于6．47％时，银行盈利。
第3题：
目前工商银行、中信银行、汇丰银行等在彭博系统上提供人民币FRA报价，参考利率为6个月期Shibor（ ）
正确答案：×
第4题：
2018年6月，甲公司在P银行开立基本存款账户。
2018年6月12日，财务人员王某代理甲公司向银行申请签发一张金额为100万元的银行汇票，交与业务员张某到异地乙公司采购货物。张某采购货物金额为99万元，与票面金额相差1万元。乙公司发货后，张某将汇票交付乙公司财务人员李某，李某审查后填写结算金额。
2018年7月10日，李某持票到本公司开户银行Q银行提示付款。
要求：
根据上述资料，不考虑其他因素，分析回答下列小题。
3.下列对该汇票实际结算金额的填写表述中，李某应当采用的是（）。
2018年6月12日，财务人员王某代理甲公司向银行申请签发一张金额为100万元的银行汇票，交与业务员张某到异地乙公司采购货物。张某采购货物金额为99万元，与票面金额相差1万元。乙公司发货后，张某将汇票交付乙公司财务人员李某，李某审查后填写结算金额。
2018年7月10日，李某持票到本公司开户银行Q银行提示付款。
要求：
根据上述资料，不考虑其他因素，分析回答下列小题。
3.下列对该汇票实际结算金额的填写表述中，李某应当采用的是（）。
A.在汇票上不填写实际结算金额，填写多余金额1万元
B.在汇票上填写实际结算金额为100万元
C.在汇票上填写实际结算金额为99万元，不填写多余金额
D.在汇票上填写实际结算金额为99万元，多余金额为1万元
B.在汇票上填写实际结算金额为100万元
C.在汇票上填写实际结算金额为99万元，不填写多余金额
D.在汇票上填写实际结算金额为99万元，多余金额为1万元
答案：D
解析：
收款人应在出票金额以内，根据实际需要的款项办理结算，将“实际结算金额和多余金额”准确、清晰地填入银行汇票和解讫通知的有关栏内。
第5题：
2月1日，A企业预计将在6个月后向银行贷款人民币100万元，贷款期为半年，但担心6个月后利率上升提高融资成本，即与银行商议，双方同意6个月后企业A按年利率6.3%（一年计四次复利）向银行贷入半年100万元贷款。
8月1日FRA到期时，市场实际半年期贷款利率为6.4%，A企业的利息支出节省（）元。
8月1日FRA到期时，市场实际半年期贷款利率为6.4%，A企业的利息支出节省（）元。
A.500
B.1000
C.-500
D.-1000
B.1000
C.-500
D.-1000
答案：A
解析：
直接执行FRA，以6.3%向银行贷入半年期100万元贷款，比市场利率节省的利息支出为1000000×（6.4%－6.3%）/2=500（元）。
第6题：
目前工商银行、中信银行、汇丰银行等在彭博系统上提供人民币FRA报价，参考利率为()个月期Shibor。
A:2
B:3
C:4
D:6
B:3
C:4
D:6
答案：B
解析：
根据全国银行间同业拆借中心公布的数据，自2007年11月以来，人民币远期利率协议的参考利率均为Shibor，主要的远期品种为1M*4M、3M*6M、9M*12M等。目前工商银行、中信银行、汇丰银行等在彭博系统上提供人民币FRA报价，参考利率为3个月期Shibor。
第7题：
2月1日，A企业预计将在6个月后向银行贷款人民币100万元，贷款期为半年，但担心6个月后利率上升提高融资成本，即与银行商议，双方同意6个月后企业A按年利率6.3%（一年计四次复利）向银行贷入半年100万元贷款。
假设8月1日FRA到期时，市场实际半年期贷款利率下跌至6%。那么A企业损失（）元。
假设8月1日FRA到期时，市场实际半年期贷款利率下跌至6%。那么A企业损失（）元。
A500
B1000
C1500
D-500
B1000
C1500
D-500
答案：C
解析：
这时A企业在FRA中损失而银行盈利，具体损失金额为：1000000×（6.3%-6%）/2=1500（元）。
第8题：
A公司准备在三个月后借入100万美元,借款期为6个月。公司的财务部门担心未来三个月的LIBOR利率会上升,希望通过远期利率协议来对冲利率风险。2017年1月8日,A公司向X银行买入一份“3V9”的FRA,名义本金为100万美元,协定利率为4.75%。假定3个月后的6个月的LIBOR为5.25%,30天／月,360天／年。则结算金为()。
A.2500美元
B.2442美元
C.2436美元
D.2215美元
答案：C
第9题：
（2019年）2018年 6月，甲公司在 P银行开立基本存款账户。 2018年 6月 12日，财务人员王某代理甲公司向银行申请签发一张金额为 100万元的银行汇票，交与业务员张某到异地乙公司采购货物。张某采购货物金额为 99万元，与票面金额相差 1万元。乙公司发货后，张某将银行汇票交付乙公司财务人员李某，李某审查后填写结算金额。 2018年 7月 10日，李某持票到本公司开户银行 Q银行提示付款。
要求：
根据上述资料，不考虑其他因素，分析回答下列小题。
3. 下列对该汇票实际结算金额的填写表述中，李某应当采用的是（ ）。
要求：
根据上述资料，不考虑其他因素，分析回答下列小题。
3. 下列对该汇票实际结算金额的填写表述中，李某应当采用的是（ ）。
A.在汇票上不填写实际结算金额，填写多余金额1万元
B.在汇票上填写实际结算金额为100万元
C.在汇票上填写实际结算金额为99万元，不填写多余金额
D.在汇票上填写实际结算金额为99万元，多余金额为1万元
B.在汇票上填写实际结算金额为100万元
C.在汇票上填写实际结算金额为99万元，不填写多余金额
D.在汇票上填写实际结算金额为99万元，多余金额为1万元
答案：D
解析：
第10题：
一份3×6的远期利率协议表示（）的FRA合约。
- A、在3月达成的6月期
- B、3个月后开始的3月期
- C、3个月后开始的6月期
- D、上述说法都不正确
正确答案:B