中金所金融及衍生品知识竞赛
多选题假设在期权存续期内，无风险利率没有变化，那么导致看涨期权价格下跌的可能因素有（）。A标的资产价格上涨B标的资产价格下跌C标的资产价格波动率上升D标的资产价格波动率下降
题目
多选题
假设在期权存续期内，无风险利率没有变化，那么导致看涨期权价格下跌的可能因素有（）。
A
标的资产价格上涨
B
标的资产价格下跌
C
标的资产价格波动率上升
D
标的资产价格波动率下降
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相似问题和答案
第1题：
下列关于影响期权价格的因素及其影响方向的说法有误的是（ ）。
A.合约标的资产的分红增加，看跌期权价格上涨
B.合约标的资产的市场价格上涨，看涨期权价格上涨
C.合约标的资产价格的波动率增加，看跌期权价格上涨
D.无风险利率水平上升，看涨期权价格下跌
正确答案：D
D项，对买方而言，期权买方只需支付期权费买入期权，从而其剩余资金可以无风险利率进行投资。故当无风险利率上升时，看涨期权的价格随之升高。
D项，对买方而言，期权买方只需支付期权费买入期权，从而其剩余资金可以无风险利率进行投资。故当无风险利率上升时，看涨期权的价格随之升高。
第2题：
下列与看涨期权价值正相关变动的因素有（ ）。
A.标的资产市场价格
B.标的资产价格波动率
C.无风险利率
D.预期股利
B.标的资产价格波动率
C.无风险利率
D.预期股利
答案：A,B,C
解析：
预期股利与看涨期权价值负相关变动。
第3题：
期权价格的影响因素有那些()。
A、标的资产的市价
B、期权的执行价格
C、期权的有效期
D、标的资产的收益率，波动率和无风险利率
答案：ABCD
第4题：
影响期权价格的因素主要有（ ）。?
A.标的资产的价格
B.标的资产价格波动率
C.无风险市场利率
D.期权到期时间
B.标的资产价格波动率
C.无风险市场利率
D.期权到期时间
答案：A,B,C,D
解析：
影响期权价格的因素主要有标的资产的价格、标的资产价格波动率、无风险市场利率和期权到期时间等。
第5题：
关于看涨期权的说法，正确的是（ ）。
A.卖出看涨期权可用以规避将要卖出的标的资产价格波动风险
B.买进看涨期权可用以规避将要卖出的标的资产价格波动风险
C.卖出看涨期权可用以规避将要买进的标的资产价格波动风险
D.买进看涨期权可用以规避将要买进的标的资产价格波动风险
B.买进看涨期权可用以规避将要卖出的标的资产价格波动风险
C.卖出看涨期权可用以规避将要买进的标的资产价格波动风险
D.买进看涨期权可用以规避将要买进的标的资产价格波动风险
答案：D
解析：
AC两项，买进期权可以对冲标的资产的价格风险；而卖出期权只能收取固定的费用，达不到对冲标的资产价格风险的目的。B项，要规避将要卖出的标的资产价格波动风险，即标的资产价格下降风险，应考虑买进看跌期权。
第6题：
下列各项与看涨期权价值反向变动的是（ ）。
A.标的资产市场价格
B.标的资产价格波动率
C.无风险利率
D.预期红利
B.标的资产价格波动率
C.无风险利率
D.预期红利
答案：D
解析：
在除息日后，红利的发放会引起股票价格降低，看涨期权价格降低。与此相反，股票价格的下降会引起看跌期权价格上升。因此，看跌期权价值与预期红利大小呈正向变动，而看涨期权价值与预期红利大小呈反向变动。
第7题：
影响期权价格的主要因素有（ ）。
A.标的资产价格及执行价格
B.标的资产价格波动率
C.距到期日剩余时间
D.无风险利率
B.标的资产价格波动率
C.距到期日剩余时间
D.无风险利率
答案：A,B,C,D
解析：
影响期权价格的因素有多种，主要影响因素有：期权的执行价格、标的资产价格、期权的剩余期限、利率、标的资产价格波动率等。
第8题：
影响期权价值的因素包括：（ ）
A．标的资产的市场价格
B．期权的执行价格
C．期权的到期期限
D．标的资产价格的波动率
E．无风险利率
正确答案：ACE
第9题：
影响期权价格的主要因素有（）。
Ⅰ.标的资产价格及执行价格
Ⅱ.标的资产价格波动率
Ⅲ.距到期日剩余时间
Ⅳ.无风险利率
A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
D、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
Ⅰ.标的资产价格及执行价格
Ⅱ.标的资产价格波动率
Ⅲ.距到期日剩余时间
Ⅳ.无风险利率
A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
D、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
答案：B
解析：
影响期权价格的因素有多种，主要影响因素有：期权的执行价格、标的资产价格、期权的剩余期限、利率、标的资产价格波动率等。
第10题：
假设在期权存续期内，无风险利率没有变化，那么导致看涨期权价格下跌的可能因素有（）。
- A、标的资产价格上涨
- B、标的资产价格下跌
- C、标的资产价格波动率上升
- D、标的资产价格波动率下降
正确答案:B,D