、0.2
、-0.2
、5
、-5
第1题:
假设丁股票的当前价格为23元,那么行权价为25元的认购期权的市场价格为0.5元,行权价为25元的认沽期权价格为2.6元,则该认购期权和认沽期权的时间价值分别为()。
第2题:
某公司股票认沽期权的行权价格是55元,期权为欧式期权,期限1年,目前该股票的价格是44元,权利金为5元。如果到期日该股票的价格是34元。则现在购进1股认沽期权与购进1股股票组合的到期收益为()元。
第3题:
卖出开仓认沽期权所使用的成本为(),但到期日所获得的最大收益为()
第4题:
买入跨式策略是指()。
第5题:
对于保险策略的持有人,当认沽期权合约到期后,其最大的亏损为()。
第6题:
假设正股价格上涨价10元,认沽期权价值下降2元,则该认沽期权D.E.ltA.值为()
第7题:
假设贵州茅台正股的市价是250元,贵州茅台某月份220元认沽期权目前的权利金价格为10.8元。请问这些认沽期权的内在价值是多少?()
第8题:
股票认沽期权维持保证金的公式为:认沽期权义务仓维持保证金=Min{结算价+MA.x[25%*WGK合约标的收盘价-认沽期权虚值,X*行权价],行权价}*合约单位;公式中百分比X的值为()
第9题:
认购-认沽期权平价公式是针对以下那两类期权的()。
第10题:
某公司股票认沽期权的行权价为55元,期权为欧式期权,期限1年,目前该股票的价格是44元,权利金为5元(每股)。如果到期日该股票的价格是58元,则买入认沽期权与买入股票组合的到期收益为()