个股期权从业人员考试（一级）

单选题关于保险策略，以下说法错误的是（）A 保险策略为标的股票提供短期价格下跌的保险B 保险策略的成本=股票买入成本+买入期权的权利金C 保险策略到期日损益=股票损益+期权损益D 保险策略到期日损益=股票到期日价格-股票买入价格+期权权利金收益-期权内在价值

题目
单选题
关于保险策略，以下说法错误的是（）
A

保险策略为标的股票提供短期价格下跌的保险

B

保险策略的成本=股票买入成本+买入期权的权利金

C

保险策略到期日损益=股票损益+期权损益

D

保险策略到期日损益=股票到期日价格-股票买入价格+期权权利金收益-期权内在价值

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第1题：

以下哪一项操作构成保险策略（）

  • A、买入标的股票，买入认沽齐全
  • B、卖出标的股票，买入认购期权
  • C、买入标的股票，卖出认购期权
  • D、卖出标的股票，卖出认沽期权

正确答案:A

第2题：

如何构建卖出合成策略（）。

  • A、买入一份股票认购期权，卖出一份具有相同到期日，相同行权价格的股票认沽期权
  • B、买入一份股票认沽期权，卖出一份具有相同到期日，相同行权价格的股票认购期权
  • C、买入一份股票认沽期权，卖出一份具有更高行权价格的股票认购期权
  • D、买入一份股票认购期权，卖出一份具有更高行权价格的股票认沽期权

正确答案:B

第3题：

下列说法不正确的是( )。

A．空头看涨期权的最大净损益为期权价格

B．买入看跌期权，获得在到期日或之前按照执行价格购买某种资产的权利

C．多头看涨期权的最大净收益为期权价格

D．对于买入看涨期权而言，到期日股票市价高于执行价格时，净损益大于0


正确答案：BCD
解析：选项B，买入看跌期权，获得在到期日或之前按照执行价格卖出某种资产的权利；选项C，买入看涨期权也称多头看涨期权，其最大净损失为期权价格，而净收益没有上限；选项D，买入看涨期权净损益=买入看涨期权到期日价值一期权价格，由此可知其到期日价值大于0。

第4题：

若投资者使用保险策略，可以（）。

  • A、买入标的股票，买入认沽期权
  • B、买入标的股票，买入认购期权
  • C、买入认沽期权
  • D、买入认购期权

正确答案:A

第5题：

投资者持有10000股甲股票，买入成本为34元/股，以0.48元/股买入10张行权价为32元的股票认沽期权（假设合约乘数为1000），在到期日，该股票价格为24元，此次保险策略的损益为（）。

  • A、-2万元
  • B、-10万元
  • C、-2.48万元
  • D、-0.48万元

正确答案:C

第6题：

关于备兑开仓到期日损益，以下叙述正确的是？（）

  • A、.备兑开仓到期日损益=股票损益+期权损益
  • B、.备兑开仓到期日损益=股票到期日价格-股票买入价格-期权权利金权益-期权内在价值
  • C、.备兑开仓到期日损益=卖出期权收益-期权内在价值
  • D、.备兑开仓到期日损益=股票损益-期权损益

正确答案:A

第7题：

关于保险策略，以下说法错误的是（）

  • A、保险策略为标的股票提供短期价格下跌的保险
  • B、保险策略的成本=股票买入成本+买入期权的权利金
  • C、保险策略到期日损益=股票损益+期权损益
  • D、保险策略到期日损益=股票到期日价格-股票买入价格+期权权利金收益-期权内在价值

正确答案:D

第8题：

下列公式中，正确的是（　）。

A.多头看涨期权到期日价值＝Max（股票市价－执行价格，0）
B.空头看涨期权净损益＝空头看涨期权到期日价值＋期权价格
C.空头看跌期权到期日价值＝－Max（执行价格－股票市价，0）
D.空头看涨期权净损益＝空头看涨期权到期日价值－期权价格

答案：A,B,C
解析：
空头看涨期权净损益＝空头看涨期权到期日价值＋期权价格，所以选项D不正确。

第9题：

保险策略的交易目的是（）。

  • A、为期权合约价格上涨带来的损失提供保险
  • B、为期权合约价格下跌带来的损失提供保险
  • C、降低卖出股票的成本
  • D、为长期持股提供短期价格下跌保险

正确答案:D

第10题：

认购期权买入开仓的到期日盈亏平衡点的计算，以下描述正确的是（）。

  • A、到期日盈亏平衡点=买入期权的行权价格+买入期权的权利金
  • B、到期日盈亏平衡点=买入期权的行权价格-买入期权的权利金
  • C、到期日盈亏平衡点=标的股票的到期价格-买入期权的权利金
  • D、到期日盈亏平衡点=标的股票的到期价格+买入期权的权利金

正确答案:A

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