招商银行巴塞尔新资本协议考试
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相似问题和答案
第1题：
根据监管要求，商业银行可采用（ ）来计量市场风险资本。
A.基本指标法
B.内部模型法
C.高级计量法
D.内部评级法?
B.内部模型法
C.高级计量法
D.内部评级法?
答案：B
解析：
根据《商业银行资本管理办法(试行)》的规定，商业银行可以采用标准法或内部模型法计量市场风险资本要求。
第2题：
根据《商业银行资本管理办法（试行）》，下列说法正确的是（）。
- A、商业银行只能采用标准法计量市场风险资本要求
- B、商业银行可不经银监会核准，自行变更市场风险资本计量方法
- C、银行集团内部同一机构不得对同一种市场风险采用不同方法计量市场风险资本要求
- D、商业银行不能组合采用内部模型法和标准法计量市场风险资本要求
正确答案:C
第3题：
是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。
A．标准法
B．基本指标法
C．高级计量法
D．因果模型法
正确答案：C
解析：高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。
解析：高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。
第4题：
在操作风险经济资本计量的方法中，高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，通过（ ）计算监管资本要求。
- A、内部评级法
- B、外部操作风险计量系统
- C、标准法
- D、内部操作风险计量系统
正确答案:D
第5题：
采用内部模型法计量市场风险资本需要满足哪些定量要求？
正确答案:商业银行可以使用任何能够反映其所有主要风险的模型，例如基于方差-协方差矩阵、历史数据模拟、蒙特卡罗模拟之类的方法。在风险量化方面的具体计量要求包括：
1.商业银行应至少每个交易日计算一次风险价值，使用单尾、99%的置信水平。
2.计算风险价值时，商业银行使用的持有期应为10个交易日，商业银行可以使用更短的持有期并将结果转换为10天的持有期（如时间平方根法），但银行必须向监管证明此种方法的合理性。
3.计算风险价值采用的观察期长度必须最少为一年（或250个交易日）。
4.商业银行必须确保用于内部模型的数据的可靠性。在无法取得可靠数据时，应使用代理或其他合理的风险价值计量技术。
5.商业银行必须根据最低为每月一次的频率更新数据集。如果市场价格或利率的波动使商业银行必须更频繁地更新才能确保风险价值模型数据的审慎计算，则必须提高更新频率。
第6题：
( )是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前 ，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。
A.标准法 B.基本指标法
C.高级计量法 D.因果模型法
A.标准法 B.基本指标法
C.高级计量法 D.因果模型法
答案：C
解析：
。高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以 及定性和定量标准的前提下，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。
第7题：
下列关于市场风险资本要求的说法中，不正确的是（）。
- A、如果商业银行内部模型法未覆盖特定风险和新增风险，则必须采用标准法统一计量特定风险资本要求，并采用简单加总方法汇总内部模型法计量市场风险资本要求和特定风险标准法资本要求，得到总的市场风险资本要求
- B、商业银行市场风险加权资产即为总市场风险资本要求的8倍
- C、内部模型法覆盖率=按内部模型法计量的资本要求／（按内部模型法计量的资本要求+按标准法计量的资本要求）×100%
- D、总市场风险资本要求包括一般市场风险资本要求和特定风险（含新增风险）资本要求
正确答案:B
第8题：
根据我国监管机构和《巴塞尔新资本协议》的要求，商业银行可采用（）来计量市场风险资本。
A.高级计量法
B.内部评级法
C.内部模型法
D.基本指标法
B.内部评级法
C.内部模型法
D.基本指标法
答案：C
解析：
风险加权资产计算方法上，商业银行可以采用权重法或内部评级法计量信用风险加权资产；商业银行可以采用标准法或内部模型法计量市场风险资本要求；商业银行可采用基本指标法、标准法或高级计量法计量操作风险资本要求。
第9题：
第一支柱对内部模型法计量市场风险资本的范围有何要求？
正确答案:根据银监会对市场风险内部模型法的相关要求，市场风险资本计量范围包括商业银行交易账户的利率风险和股票风险、交易账户和银行账户的汇率风险和商品风险，以及相关的期权性风险。商业银行的结构性外汇敞口不在计算范围之内。
第10题：
根据银监会《市场风险资本计量内部模型法指引》，使用内部模型法计量市场风险的商业银行，其最低市场风险监管资本要求为（）与（）之和。
正确答案:一般风险价值项；压力风险价值项