1010.45
1020.45
1030.45
1040.45
1050.45
第1题:
以S&P 500为标的物三个月到期远期合约,假设指标每年的红利收益率为3%,指标现在的值为900美元,连续复利的无风险年利率为8%,则该远期合约的即期价格为( )美元。
A.900.00
B.911.32
C.919.32
D.-35.32
第2题:
第3题:
A、-1.18元
B、-1.08元
C、1.08元
D、1.18元
第4题:
第5题:
第6题:
假设市场上存在一种无风险债券,债券收益率为6%,同时存在一种股票,期间无分红,目前的市场价格是100元,该股票的预期收益率为20%(年率)。如果现在存在该股票的1年期远期合约,远期价格为107元,那么理论上说投资者会( )。
A.买进远期合约的同时卖出股票
B.卖出远期合约和债券的同时买进股票
C.卖出远期合约的同时买进股票
D.买进远期合约和债券的同时卖出股票
第7题:
第8题:
A、21.18元
B、22.49元
C、24.32元
D、25.76元
第9题:
第10题: