基金从业

风险调整收益衡量方法中，指数值最有可能随组合中证券数量的增加而提高的有()。A、特雷诺指数B、夏普指数C、威廉指数D、詹森指数

题目

风险调整收益衡量方法中，指数值最有可能随组合中证券数量的增加而提高的有()。

A、特雷诺指数

B、夏普指数

C、威廉指数

D、詹森指数

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第1题：

三大经典风险调整收益衡量方法包括()。

A:特雷诺指数
B:夏普指数
C:标准普尔指数
D:詹森指数

答案：A,B,D
解析：
三大经典风险调整衡量方法主要指A、B、D三项。

第2题：

三大经典风险调整收益衡量方法是()。

A:特雷诺指数
B:夏普指数
C:詹森指数
D:信息比率

答案：A,B,C
解析：
三大经典风险调整收益衡量方法是特雷诺指数、夏普指数、詹森指数。

第3题：

三大经典风险调整收益衡量方法指()。

A:信息比率
B:特雷诺指数
C:夏普指数
D:詹森指数

答案：B,C,D
解析：
三大经典风险调整收益衡量方法是特雷诺指数、夏普指数和詹森指数。风险调整收益衡量方法还包括信息比率和M2测度。信息比率以马柯威茨的均异模型为基础，可以用以衡量基金的均异特性。

第4题：

关于特雷诺指数，下列说法正确的有（ ）。

A．特雷诺指数是1965年由特雷诺提出的

B．特雷诺指数用获利机会来评价绩效

C．特雷诺指数值由每单位风险获取的风险溢价来计算

D．特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率


正确答案：ABCD

第5题：

风险调整收益衡量方法中，指数值最有可能随组合中证券数量的增加而提高的有( )。

A、詹森指数

B、夏普指数

C、特雷诺指数

D、上证综合指数


答案：B
解析：组合的标准差会随着组合中的证券数量的增加而减少，而标准差减少，夏普指数会提高。

第6题：

下列属于特雷诺指数特性的有（ ）。 A．特雷诺指数是1965年由特雷诺提出的 B．特雷诺指数用获利机会来评价绩效 C．特雷诺指数值由每单位风险获取的风险溢价来计算 D．特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率


正确答案：ABCD
考点：熟悉詹森指数、特雷诺指数、夏普指数的定义、作用以及应用。见教材第七章第五节，P357—358。

第7题：

下列选项中,哪些是基于风险调整的思想而建立的专门用于评价证券投资组合优劣的风险调整指标?( )

A、夏普业绩指数

B、特雷诺业绩指数

C、詹森业绩指数

D、威廉指数


正确答案：AC

第8题：

关于特雷诺指数，下列说法正确的有（ ）。

A．特雷诺指数是l965年由特雷诺提出的

B．特雷诺指数值由每单位风险获取的风险溢价来计算

C．特雷诺指数用获利机会来评价绩效

D．特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率


正确答案：ABCD
【解析】本题考查特雷诺指数。ABCD选项都正确。

第9题：

基金特雷诺指数是一种用全部风险来计算的风险调整收益衡量方法。( )


正确答案：×
【解析】答案为B。特雷诺指数用的是系统风险而不是全部风险。

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