银行从业
根据《巴塞尔新资本协议》的标准，假设某银行的所有资本为200亿元人民币，风险加权资产为1 500亿元人民币，市场风险资本为40亿元人民币，则其资本充足率为( )。A． 10． 0%B．8．0%C．7．8%D．8．7%
题目
根据《巴塞尔新资本协议》的标准，假设某银行的所有资本为200亿元人民币，风险加权资产为1 500亿元人民币，市场风险资本为40亿元人民币，则其资本充足率为( )。
A． 10． 0%
B．8．0%
C．7．8%
D．8．7%
相似问题和答案
第1题：
假设资本要求(K)为2%，违约风险暴露(EAD)为10亿元。则根据《巴塞尔新资本协议》。风险加权资产(RWA)为( )亿元。
A．12.5
B．10
C．2.5
D．1.25
第2题：
若某银行风险加权资产为10000亿元，则根据《巴塞尔新资本协议》，其核心资本不得( )。
A．低于400亿元
B．低于800亿元
C．高于400亿元
D．高于800亿元
第3题：
某银行的核心资本为200亿元人民币，附属资本为80亿元人民币，风险加权资产为 1500亿元人民币，则其资本充足率为( )。
A．19.2%
B．18.7%
C．16.7%
D．15.3%
解析：资本充足率=(资本-扣除额)/(风险加权资产+12.5倍的市场风险资本+ 12.5倍的操作风险资本)。
第4题：
某银行的核心资本为500亿元人民币，附属资本为300亿元人民币，风险加权资产为1000亿元人民币，市场风险所需资本300亿元人民币，操作风险所需资本200亿元人民币，则其资本充足率为( )。
A．0.5
B．0.3
C．0.11
D．0.08
解析：依据资本充足率计算公式：资本充足率=(资本-扣除项)÷(风险加权资产+12.5倍的市场风险资本+12.5倍的操作风险资本)×100%=(500+300)÷(i000+500×12.5)×100%=11%。
第5题：
假设资本要求(K)为5%，违约风险暴露(EAD)为20亿元，则根据《巴塞尔新资本协议》，风险加权资产(RWA)为( )亿元。
A．12.5
B．10
C．1
D．1.25
解析：根据风险加权资产公式可得：RWA=K×12.5×EAD，代入相关数字资本要求(K)为5%，违约风险暴露(EAD)为20亿元，即可得到答案A。
第6题：
某银行的核心资本为100亿元人民币，附属资本为50亿元人民币，风险加权资产为1500亿元人民币，则其资本充足率为( )。
A．10.0%
B．8.0%
C．6.7%
D．3.3%
第7题：
某银行的核心资本为l00亿元人民币，附属资本为50亿元人民币，风险加权资产为l 500亿元人民币，则其资本充足率为（ ）。
A．10.0%
B．8.0%
C．6.7%
D．3.3%
(100+50)/1500=10%
第8题：
某银行的核心资本为l00亿元人民币，附属资本为50亿元人民币，风险加权资产为1500亿人民币，则资本充足率为（ ）。 A．10% B．8% C．6．7% D．3．3%
资本充足率＝资产/风险加权资产＝(100＋50)/1500＝10%。
第9题：
根据《巴塞尔新资本协议》的标准，假设某银行的所有资本为200亿元人民币，风险加权资产为1500亿元人民币，市场风险资本为40亿元人民币，则其资本充足率为( )。
A．10.00%
B．8.0%
C．0.078
D．0.087
解析：资本充足率=(资本-扣除项)/(风险加权资产+12.5倍的市场风险资本+12.5倍的操作风险资本)。根据规定，我国商业银行计算资本充足率时，应从资本中扣除以下项目：①商誉；②商业银行对未并表金融机构的资本投资；③商业银行对非自用不动产和企业的资本投资。则本题资本充足率=(200—O)/(1500+12.5×40)=10.0%。
第10题：
若某银行风险加权资产为1000亿元，则根据《巴塞尔新资本协议》，其核心资本不得( )。
A．低于400亿
B．低于7800亿元
C．高于400亿元
D．高于800亿元
解析：商业银行核心资本充足率不得低于4%。