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在违约概率模型中，通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率的模型是（ ）。A．KPMG风险中性定价模型B．RiskCa1c模型C．CreditMonitor模型D．死亡率模型
题目
在违约概率模型中，通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率的模型是（ ）。
A．KPMG风险中性定价模型
B．RiskCa1c模型
C．CreditMonitor模型
D．死亡率模型
参考答案和解析
正确答案：C
在违约概率模型中，CreditMonitor模型通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。
在违约概率模型中，CreditMonitor模型通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。
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相似问题和答案
第1题：
在法人客户评级模型中，()通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。
A:RiskCalc模型
B:CreditMonitor模型
C:风险中性定价模型
D:死亡率模型
B:CreditMonitor模型
C:风险中性定价模型
D:死亡率模型
答案：B
解析：
在法人客户评级模型中，CreditMonitor模型通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。
第2题：
在法人客户评级模型中，（ ）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。
A. Ahman的Z记分模型 B. Risk Calc模型
C. Credit Monitor模型 D.死亡率模型
A. Ahman的Z记分模型 B. Risk Calc模型
C. Credit Monitor模型 D.死亡率模型
答案：C
解析：
。Credit Monitor模型是在Merton模型基础上发展起来的一种适用 于上市公司的违约概率模型，其核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系，借贷关 系中的信用风险信息因此隐含在这种期权交易之中，从而通过应用期限定价理论求解出信用 风险溢价和相应的违约率，即预期违约频率。
第3题：
以下模型中，（）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。
A.Credit Metrics模型
B.Credit Portfolio View模型
C.Credit Monitor模型
D.Credit Risk+模型
B.Credit Portfolio View模型
C.Credit Monitor模型
D.Credit Risk+模型
答案：C
解析：
KMV的Credit Monitor模型把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系，借贷关系中的信用风险信息因此隐含在这种期权交易之中，从而通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率，即预期违约频率（Expected Default Frequency，EDF）。
第4题：
在客户信用评级模型中，（ ）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。
A、Credit Metrics模型
B、Credit Portfolio View模型
C、Credit Monitor模型
D、Credit Risk+模型
B、Credit Portfolio View模型
C、Credit Monitor模型
D、Credit Risk+模型
答案：C
解析：
KMV的Credit Monitor模型把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系，借贷关系中的信用风险信息因此隐含在这种期权交易之中，从而通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率，即预期违约频率(Expected Default Frequency，EDF)。
第5题：
在客户信用评级模型中，（ ）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。
A.Credit Metrics模型
B.Credit Portfolio View模型
C.Credit Monitor模型
D.Credit Risk+模型
B.Credit Portfolio View模型
C.Credit Monitor模型
D.Credit Risk+模型
答案：C
解析：
KMV的Credit Monitor模型把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系，借贷关系中的信用风险信息因此隐含在这种期权交易之中，从而通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率，即预期违约频率(Expected Default Frequency，EDF)。
第6题：
在违约概率模型中，通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率的模型是( )。
A．KPMG风险中性定价模型
B．RiskCalc模型
C．CreditMoilitor模型
D．死亡率模型
正确答案：C
解析：在违约概率模型中，CreditMonitor模型通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。
解析：在违约概率模型中，CreditMonitor模型通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。
第7题：
在法人客户评级模型中，( )通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。
A．AltmanZ计分模型
B．RiskCalc模型
C．Credit Monitor模型
D．死亡率模型
正确答案：C
第8题：
在法人客户评级模型中，( )通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。
A AltmanZ 计分模型
B RiskCalc 模型
C Credit Monitor 模型
D 死亡率模型
正确答案：C
第9题：
在法人客户评级模型中，（ ）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。 A．Altman的Z计分模型 B．RiskCalC模型 C．CreditMonitor模型 D．死亡率模型
正确答案：C
Credit Monitor模型是基于Merton模型的基本思想为基础的一套量化信用风险的概念性技术。Credit Monitor模型的主题思想是在于从企业的角度来看待企业的资产问题时，所有者的损益状态与买入一份看涨期权有着极为相似，具有同构性，所以KMV利用期权定价理论来计算公司发生违约概率的大小。
Credit Monitor模型是基于Merton模型的基本思想为基础的一套量化信用风险的概念性技术。Credit Monitor模型的主题思想是在于从企业的角度来看待企业的资产问题时，所有者的损益状态与买入一份看涨期权有着极为相似，具有同构性，所以KMV利用期权定价理论来计算公司发生违约概率的大小。