银行从业
（ ）是根据风险资产的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户/债项的违约概率。A．KPMG风险中性定价模型B．Risk Ca1c模型C．Credit Monitor模型D．死亡率模型
题目
（ ）是根据风险资产的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户/债项的违约概率。
A．KPMG风险中性定价模型
B．Risk Ca1c模型
C．Credit Monitor模型
D．死亡率模型
相似问题和答案
第1题：
B:0.77%
C:1.36%
D:2.32%
第2题：
B.死亡率模型
C.CreditMonitor模型
D.KPMG风险中性定价模型
第3题：
死亡率模型是根据贷款或债券的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户或债项的违约概率，即死亡率，通常分为边际死亡率和累计死亡率。根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款。从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17%、0.60%、0.60%，则3年的累计死亡率为（ ）。
A．0.17%
B．0.77%
C．1.36%
D．2.32%
CMR3＝1－SRl×SR2×SR3，SRl＝1－0.17%=0.9983，SR2=1－0．60%＝0.．994，SR3＝1－0.60%＝0.994，所以CMR3＝1－0.9983×0.994×0.994＝1.36%。
第4题：
死亡率模型是根据贷款或债券的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户或债项的违约概率，即死亡率，通常分为边际死亡率和累计死亡率。根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款。从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17%、0.60%、0.60%，则3年的累计死亡率为( )。
A．0.17%
B．0.77%
C．1.36%
D．2.32%
解析：CMR3=1-SR1×SR2×SR3，SR1=1-0.17%=0.9983，SR2=1-0.60%=0.994，SR3=1-0.60%=0.994，所以CMR3=1-0.9983×0.994×0.994=1.36%。
第5题：
LGD的含义是()
A、债项预期损失率，根据债项等级与违约损失率的映射关系取得
B、违约风险暴露，即贷款风险敞口，就是贷款违约时的余额
C、客户违约概率，通过历史数据统计的客户信用等级对应的平均违约概率
D、客户贡献率，根据客户的存款、贷款(含票据贴现)和中间业务收入计算
第6题：
PD的含义是()
A、债项预期损失率，根据债项等级与违约损失率的映射关系取得
B、违约风险暴露，即贷款风险敞口，就是贷款违约时的余额
C、客户违约概率，通过历史数据统计的客户信用等级对应的平均违约概率
D、客户贡献率，根据客户的存款、贷款(含票据贴现)和中间业务收入计算
第7题：
EAD的含义是()
A、债项预期损失率，根据债项等级与违约损失率的映射关系取得
B、违约风险暴露，即贷款风险敞口，就是贷款违约时的余额
C、客户违约概率，通过历史数据统计的客户信用等级对应的平均违约概率
D、客户贡献率，根据客户的存款、贷款(含票据贴现)和中间业务收入计算
第8题：
死亡率模型是根据贷款或债券的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的贷款或债券的违约概率，即死亡率，通常分为边际死亡率和累计死亡率。根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17%、0.6%、0.6%，则3年的累计死亡率为（ ）。 A．0.17% B．0.77% C．1.36% D．2.32%
第9题：
死亡率模型是根据贷款或债券的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的贷款或债券的违约概率，其累计死亡率（CMRn）计算公式为（ ）。
A．CMRn=1-SR1．SR2…SRn（其中SR为每年存活率）
B．CMRn=1-MMR（其中MMR为边际死亡率）
C．CMRn=l+MMR（其中MMR为边际死亡率）
D．CMRn=1+ SR1．SR2…SRn（其中SR为每年存活率）