证券从业资格
关于风险调整衡量方法的区别与联系，下列说法正确的是（ ）。A．一般而言，当基金完全分散投资或高度分散，用夏普指数和特雷诺指数所进行的业绩排序是一致的B．夏普指数可以同时对组合的深度与广度加以考察C．一个分散程度差的组合的特雷诺指数可能很好，但夏普指数可能很差D．基金组合的绩效可以从深度与广度两个方面进行
题目
关于风险调整衡量方法的区别与联系，下列说法正确的是（ ）。
A．一般而言，当基金完全分散投资或高度分散，用夏普指数和特雷诺指数所进行的业绩排序是一致的
B．夏普指数可以同时对组合的深度与广度加以考察
C．一个分散程度差的组合的特雷诺指数可能很好，但夏普指数可能很差
D．基金组合的绩效可以从深度与广度两个方面进行
相似问题和答案
第1题：
一般而言，证券投资基金通过组合投资可以分散投资风险。( )
【解析】答案为A。证券投资基金把众多投资者的小额资金汇集起来进行组合投资，可以降低非系统性风险。
第2题：
下列关于投资基金的特征的说法，正确的是( )。
A．集合投资，降低成本
B．分散投资，降低风险
C．专业化管
D．流动性高
解析：投资基金是通过向投资者发行股份或受益凭证募集资金，再以适度分散的组合方式投资于各类金融产品，为投资者以分红的方式分配收益，并从中获利的金融组织机构。投资基金的优势：(1) 分散投资，降低风险；(2) 专家理财，专业化管理；(3) 规模经济，集合投资，降低成本。
第3题：
A又称为可分散风险或公司特有风险
B又可称为不可分散风险或市场风险
C可通过多角化投资来分散
D不能通过多角化投资来分散
E通过β系数衡量其大小
第4题：
A.夏普业绩指数是基于资本资产定价模型(CAPM)基础上的,它考察了风险回报与系统性风险的关系
B.足够分散化的基金根据特雷诺业绩指数的排序与根据夏普业绩指数的排序相同或类似
C.不够分散化的基金的特雷诺业绩指数排序低于夏普业绩指数的排序
D.当詹森业绩指数(J值)显著为正时,表明被评价基金与市场相比较有优越表现
第5题：
投资基金可以分散投资，甚至完全消除风险。 ( )
A．正确
B．错误
第6题：
关于非系统性风险的说法，正确的是（ ）。
A．不能通过证券组合分散掉
B．如果分散充分有效的话，这种风险就能被完全消除
C．对所有企业或投资项目的影响相同
D．通常用β系数来衡量
非系统性风险可以通过证券组合分散掉，是一种特定公司或行业所特有的风险
第7题：
关于三种风险调整收益衡量方法的区别与联系，下列说法正确的是（ ）。
A．夏普指数与特雷诺指数尽管衡量的都是单位风险的收益率，但二者对风险的计量不同
B．夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致
C．詹森指数要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算
D．特雷诺指数与詹森指数只对绩效的深度加以了考虑，而夏普指数则同时考虑了绩效的深度与广度
ABCD
本题考查风险调整衡量方法的区别与联系。
第8题：
关于风险调整衡量方法的区别与联系的说法正确的是（ ）。
A．夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致
B．特雷诺指数与詹森指数只对绩效的深度加以考虑，而夏普指数则同时考虑了绩效的深度与广度
C．夏普指数与特雷诺指数尽管衡量的都是单位风险的收益率，但二者对风险的计量不同
D．詹森指数要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算
题干是个选项均是风险调整衡量方法的区别与联系的正确说法。
第9题：
下列关于风险调整衡量方法的区别与联系的说法正确的是（ ）。
A．夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致
B．特雷诺指数与詹森指数只对绩效的深度加以考虑，而夏普指数则同时考虑了绩效的深度与广度
C．夏普指数与特雷诺指数尽管衡量的都是单位风险的收益率，但二者对风险的计量不同
D．詹森指数要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算
四个选项均是风险调整衡量方法的区别与联系的正确说法。
第10题：
B.组合投资、分散风险
C.严格监管、信息透明
D.利益共享、风险共担