资本资产定价模型、套利定价理论和布莱克--斯克尔斯期权定价理论都采用了套利技术。( )
第1题:
一个证券组合与指数的涨跌关系通常是依据.( )予以确定。
A.套利定价模型
B.市盈率定价模型
C资本资产定价模型
D.布莱克一斯科尔斯期权定价模型
答案为C。一个证券组合与指数的涨跌关系通常是依据资本资产定价模型予以确定。依据该模型,β系数的基本含义是指当指数变化1%时证券投资组合变化的百分比。
第2题:
最早使用套利定价技术的定理是( )。
A.MM定理
B.CAPM
C.APT13
D.布莱克一斯科尔斯期权定价模型
第3题:
一个证券组合与指数的涨跌关系通常是依据( )予以确定。
A.套利定价模型
B.市盈率定价模型
C.资本资产定价模型
D.布莱克-科尔斯期权定价模型
第4题:
一个证券组合与指数的涨跌关系通常是依据( )予以确定。 A.资本资产定价模型 B.套利定价模型 C.市盈率定价模型 D.布莱克一休尔斯期权定价模型
第5题:
资本资产定价模型、套利定价理论和布莱克斯克尔斯期权定价理论都采用了套利技术。( )
第6题:
资本资产定价模型、套利定价理论和布莱克-斯克尔斯期权定价理论都采用了套利技术。( )
第7题:
资本资产定价模型、套利定价理论和布莱克一斯克尔斯期权定价理论都采用了套利技 ‘术. ( )
第8题:
下列选项属于华尔街的第二次数学革命的重要理论是( )。
A.马柯维茨资产组合理论
B.布莱克—斯科尔斯期权定价模型
C.夏普的资本资产定价模型
D.B—S期权定价模型
E.金融产品的定价
第9题:
下列采用套利定价技术的有( )。
A.CAPM
B.APT
C.布莱克一斯科尔斯期权定价理论
D.流动性偏好理论
第10题:
( )都采用了套利定价技术。
A.资本资产定价理论
B.套利定价理论
C.市盈率定价理论
D.布莱克·斯科尔斯期权定价理论