证券从业资格

下列关于不同资产投资之间的投资收益率相关程度的陈述正确的握（ ）。A．二者相关系数为l时，说明两种资产的投资收益情况是完全正相关关系B．二者相关系数为－1时，说明两种资产的投资收益情况完全负相关关系C．二者相关系数为0时，说明两种资产的投资收益之间没有任何关系D．二者相关系数位于(－1，1)之间且不等于0，则所有资产均是无风险资产

题目

下列关于不同资产投资之间的投资收益率相关程度的陈述正确的握（ ）。

A．二者相关系数为l时，说明两种资产的投资收益情况是完全正相关关系

B．二者相关系数为－1时，说明两种资产的投资收益情况完全负相关关系

C．二者相关系数为0时，说明两种资产的投资收益之间没有任何关系

D．二者相关系数位于(－1，1)之间且不等于0，则所有资产均是无风险资产

参考答案和解析
正确答案：ABC
ABC三项陈述都是正确的；D项二者相关系数位于(－1，1)之间且不等于0，则所有资产应该均是风险资产，选项D不正确，本题答案为选项ABC。
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相似问题和答案

第1题：

11、下列有关两项资产收益率之间相关系数的表述正确的是

A．当相关系数为1时，投资两项资产的组合不能抵销任何投资风险

B．当相关系数为－1时，投资两项资产的组合风险抵销效果最好

C．当相关系数为0时，投资两项资产的组合不能分散风险

D．当相关系数为0时，投资两项资产的组合可以分散风险


ABC

第2题：

构造最优投资组合时，需要确定的事项包括()。

A:不同资产类别之间的相关程度
B:不同资产之间的投资收益率相关程度
C:有效市场前沿
D:同类资产之间的风险差异度

答案：A,B,C
解析：
构造最优投资组合时，在确定资产类别收益预期的基础上，可以计算不同资产类别之间的相关程度以及不同资产之间投资收益率的相关程度（即确定期望收益率、协方差和相关系数），并在每一风险水平上计算能够取得最高收益的投资组合的构成，即构成资本资产定价模型上的有效市场前沿。

第3题：

可以计算不同资产类别之间的相关程度以及不同资产之间投资收益率的相关程度的统计量是（）。

A:期望收益率
B:决定系数
C:相关系数
D:协方差

答案：A,C,D
解析：
在确定资产类别收益预期的基础上，可以计算不同资产类别之间的相关程度以及不同资产之间投资收益率的相关程度（即计算期望收益率、协方差和相关系数）。

第4题：

下列有关两项资产收益率之间的相关系数说法中，正确的有（ ）。

A、当相关系数为1时，投资两项资产不能抵消任何投资风险
B、当相关系数为-1时，投资两项资产可以最大程度地抵消风险
C、当相关系数为0时，投资两项资产的组合可以降低风险
D、两项资产之间的正相关程度越低，其投资组合可分散的投资风险的效果越小
E、当相关系数为1时，投资两项资产的组合可以降低风险

答案：A,B,C
解析：
两项资产之间的正相关程度越低，其投资组合可分散的投资风险的效果越大，选项D错误；当相关系数为1时，投资两项资产不能抵消任何投资风险，选项E错误。

第5题：

下列有关两项资产收益率之间的相关系数说法中，正确的有（ ）。


A.当相关系数为1时，投资两项资产不能抵消任何投资风险

B.当相关系数为-1时，投资两项资产可以最大程度地抵消风险

C.当相关系数为0时，投资两项资产的组合可以降低风险

D.两项资产之间的正相关程度越低，其投资组合可分散的投资风险的效果越小

E.当相关系数为1时，投资两项资产的组合可以降低风险

答案：A,B,C
解析：
考察货币时间价值

两项资产之间的正相关程度越低，其投资组合可分散的投资风险的效果越大，选项D错误；

当相关系数为1时，投资两项资产不能抵消任何投资风险，选项E错误。

第6题：

下列有关两项资产收益率之间相关系数的表述正确的有（ ）。

A．当相关系数为1时，投资两项资产的组合不能抵销任何投资风险

B．当相关系数为-1时，投资两项资产的组合风险抵销效果最好

C．当相关系数为0时，投资两项资产的组合不能分散风险

D．当相关系数为0时，投资两项资产的组合可以分散风险


正确答案：ABD
只要相关系数小于1，就能起到分散风险的效果，因此，选项c错误。

第7题：

进行资产配置时，构造最优投资组合的内容有（ ）。

A．计算资产配置的风险

B．计算组合的期望收益率

C．确定不同资产投资之间的相关程度

D．确定不同资产投资之间的投资收益率相关程度


正确答案：ABCD
构造最优投资组合的内容包括：(1)确定不同资产投资之间的相关程度；(2)确定不同资产投资之间的投资收益率相关程度；(3)明确单一资产的投资收益率、风险状况这两者之间的相关程度以及与收益的相关关系，进而计算资产组合的期望收益率和风险，从而确定有效市场前沿。

第8题：

进行资产配置时构造最优组合的内容有（ ）。

A．确定不同资产投资之间的相关程度

B．确定不同资产投资之间的投资收益率相关程度

C．计算组合的期望收益率

D．计算资产配置的风险


正确答案：ABCD

第9题：

按照投资的风险分散理论，以等量资金投资于A、B两项资产，下列叙述错误的有 ( )。

A．投资组合的期望收益率是两项资产期望收益率的简单算术平均数

B．当相关系数为+1时，不能抵销任何投资风险

C．当相关系数为0时，表明两项资产收益率之间是无关的

D．当相关系数在0～+1范围内变动时，两项资产之间的正相关程度越低，其投资组合可分散的投资风险的效果越小


正确答案：D
解析：根据投资组合的期望收益率的计算公式可知A的说法正确；根据相关系数的含义可知，B、C的说法正确，D的说法不正确，应该把“可分散的投资风险的效果越小”改为“可分散的投资风险的效果越大”。

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