完全正相关的证券A和证券B，其中证券A方差为30%、期望收益率为14%，证券8的方差为20%、期望收益率为12%。在不允许卖空的基础上，以下说法正确的有（）。A．最小方差证券组合为BB．最小方差证券组合为40%A+60%BC．最小方差证券组合的方差为24%D．最小方差证券组合的方差为20%

题目

完全正相关的证券A和证券B，其中证券A方差为30%、期望收益率为14%，证券8的方差为20%、期望收益率为12%。在不允许卖空的基础上，以下说法正确的有（）。

A．最小方差证券组合为B

B．最小方差证券组合为40%A+60%B

C．最小方差证券组合的方差为24%

D．最小方差证券组合的方差为20%

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相似问题和答案

第1题：

完全不相关的证券A和证券B，其中证券A标准差为40%，期望收益率为16%，证券B的标准差为30%，期望收益率为12%，如果证券组合P为“50%A+50%B”，则下列叙述正确的有()。

A:证券组合P为最小方差证券组合
B:最小方差证券组合为“64%A+36%B”
C:最小方差证券组合为“36%A+64%B”
D:最小方差证券组合的方差为5.76%

答案：C,D

解析：

最小方差证券组合中证券A的比例为

=36%；证券B的比例为

=64%；最小方差证券组合的方差为

第2题：

完全正相关的证券A和证券B，其中证券A方差为30%，期望收益率为14%，证券B的方差为20%，期望收益率为12%。在不允许卖空的基础上，以下说法中，正确的有（）。
A.最小方差证券组合为B B.最小方差证券组合为40%A+60%B

C.最小方差证券组合的方差为24% D.最小方差证券组合的方差为20%

答案：A,D

解析：

【答案详解】AD。证券A和证券B完全正相关，它们的任何組合的方差都大于单独投资于证券B。因此，最小方差证券组合为B，此时方差为20%。

第3题：

完全负相关的证券A和证券B。其中证券A的标准差为30%、期望收益率为14%，证券B的标准差为25%、期望收益率为12%。以下说法正确的有（）。

A．最小方差证券组合为40%A+60%B

B．最小方差证券组合为5/11×A+6/11×B

C．最小方差证券组合的方差为14.8%

D．最小方差证券组合的方差为0

正确答案：BD

第4题：

完全负相关的证券A和证券B，其中证券A方差为30%、期望收益率为14%，证券B的方差为25%、期望收益率为12%。以下说法正确的有（）。

A．最小方差证券组合为40%A+60%B

B．最小方差证券组合为5/11×A+6/11×B

C．最小方差证券组合的方差为14.8%

D．最小方差证券组合的方差为0

正确答案：BD

第5题：

完全负相关的证券A和证券B，其中证券A方差为30%、期望收益率为14%，证券8的方差为25%、期望收益率为12%。以下说法正确的有（）。

A．最小方差证券组合为40%A+60%B

B．最小方差证券组合为5/11×A+6/11×B

C．最小方差证券组合的方差为14.8%

D．最小方差证券组合的方差为0

正确答案：BD

第6题：

完全不相关的证券A和证券B，其中证券A方差为40%、期望收益率为14%，证券8的方差为30%、期望收益率为12%。以下说法正确的有（）。

A．最小方差证券组合为40%A+60%B

B．最小方差证券组合为36%A+64%B

C．最小方差证券组合的方差为0.576

D．最小方差证券组合的方差为0

正确答案：BC

第7题：

完全不相关的证券A和证券B，其中证券A的标准差为40%、期望收益率为14%，证券B的标准差为30%、期望收益率为12%。以下说法正确的有（）。

A．最小方差证券组合为40%A+60%B

B．最小方差证券组合为36%A+64%B

C．最小方差证券组合的方差为0.0576

D．最小方差证券组合的方差为0

正确答案：BC

第8题：

完全不相关的证券A和证券B，其中证券A的标准差为40%、期望收益率为14%，证券8的标准差为30%、期望收益率为l2%。以下说法正确的有（）。 A．最小方差证券组合为40%×A+60%×B B．最小方差证券组合为36%×A+64%×B C．最小方差证券组合的方差为0.0576 D．最小方差证券组合的方差为0

正确答案：BC
考点：熟悉证券组合可行域和有效边界的一般图形。见教材第七章第二节，P330。

第9题：

完全负相关的证券A和证券B，其中证券A的标准差为30%、期望收益率为14%，证券B的标准差为25%、期望收益率为l2%。以下说法正确的有（）。 A．最小方差证券组合为40%×A+60%×B B．最小方差证券组合为5/11×A+6/11×B C．最小方差证券组合的方差为14．8% D．最小方差证券组合的方差为0

正确答案：BD
考点：熟悉证券组合可行域和有效边界的一般图形。见教材第七章第二节，P328。

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