期货从业资格
上期所黄金期货当前报价为280元/克，COMEX黄金当前报价为1350美元/盎司。假定美元兑人民币汇率为6.6，无套利区间为20美元/盎司。据此回答以下问题。（1盎司=31.1035克） 可能导致上述跨市套利失败的因素有（ ）。?A.两市价差不断缩窄 B.交易所实施临时风控措施 C.汇率波动较大 D.保证金不足
题目
上期所黄金期货当前报价为280元/克，COMEX黄金当前报价为1350美元/盎司。假定美元兑人民币汇率为6.6，无套利区间为20美元/盎司。据此回答以下问题。（1盎司=31.1035克）
可能导致上述跨市套利失败的因素有（ ）。?
可能导致上述跨市套利失败的因素有（ ）。?
A.两市价差不断缩窄
B.交易所实施临时风控措施
C.汇率波动较大
D.保证金不足
B.交易所实施临时风控措施
C.汇率波动较大
D.保证金不足
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相似问题和答案
第1题：
上海黄金交易所的黄金交易的报价单位为_________。
A、美元/盎司 B、美元/克 C、人民币元/两 D、人民币元/克
D、人民币元/克
第2题：
黄金期货看跌期权的执行价格为1600.50美元/盎司，当标的期货合约价格为1580.50美元/盎司时，则该期权的内涵价值为（ ）美元/盎司。
A.30
B.20
C.10
D.0
B.20
C.10
D.0
答案：B
解析：
看跌期权的内涵价值=执行价格-标的物的市场价格=1600.50-1580.50=20（美元/盎司）。
第3题：
上海黄金交易所的黄金交易的报价单位为（ ）。
A．美元/盎司
B．美元/克
C．人民币形两
D．人民币元/克
正确答案：D
第4题：
在8月和12月黄金期货价格分别为962美元／盎司、1000美元／盎司时，某套利者下达“卖出8月黄金期货，同时买人12月黄金期货，价差为11美元／盎司”的限价指令，可能成交的价差为（ ）美元／盎司。
A.11．00
B.10．98
C.11．10
D.10．88
B.10．98
C.11．10
D.10．88
答案：A,B,D
解析：
套利者卖出8月黄金期货，同时买入12月黄金期货的行为属于买入套利，买人套利价差扩大才能盈利，所以建仓时价差越小越好，而投资者下达的限价指令为价差11美元／盎司，所以小于或等于11美元／盎司的价差都可能被执行。
第5题：
黄金期货看跌期权的执行价格为1600.50美元/盎司,当标的期货合约价格为1580.50美元/盎司,权利金为30美元/盎司时,则该期权的时间价值为（ ）美元/盎司。
A、20
B、10
C、30
D、0
B、10
C、30
D、0
答案：B
解析：
时间价值=权利金-内涵价值
看跌期权内涵价值=执行价格-标的物市场价格
内涵价值=1600.50-1580.50=20
时间价值=30-20=10
看跌期权内涵价值=执行价格-标的物市场价格
内涵价值=1600.50-1580.50=20
时间价值=30-20=10
第6题：
黄金期货看跌期权的执行价格为1600.50美元/盎司，当标的期货合约价格为1580.50美元/盎司，权利金为30美元/盎司时，则该期权的时间价值为（ ）美元/盎司。
A.20
B.10
C.30
D.0
B.10
C.30
D.0
答案：B
解析：
时间价值=权利金-内涵价值，看跌期权内涵价值=执行价格-标的物市场价格，内涵价值=1600.50-1580.50=20（美元/盎司），时间价值=30-20=10（美元/盎司）。
第7题：
在8月和12月黄金期货价格分别为951美元／盎司和962美元／盎司时，某套利者下达“买入8月黄金期货，同时卖出12月黄金期货，价差为11美元／盎司”的限价指令，其可能成交的价格（ ）美元／盎司。
A.10．98
B.10．94
C.11．00
D.11．04
B.10．94
C.11．00
D.11．04
答案：C,D
解析：
由于951<962，故套利者买入8月黄金期货，同时卖出12月黄金期货（价格较高）的行为属于卖出套利，卖出套利价差缩小才能盈利，所以建仓时价差越大越好，而王某下达的限价指令为价差11美元／盎司，所以大于或等于11美元／盎司的价差都可能被执行。
第8题：
某套利者在黄金期货市场上以962美元/盎司的价格买入一份10月的黄金期货，同时以951美元/盎司的价格卖出6月的黄金期货合约。持有一段时间之后，该套利者以953美元/盎司的价格将10月合约卖出平仓，同时以947美元/盎司的价格将6月合约买入平仓，则10月份的黄金期货合约赢利为（ ）。
A．-9美元/盎司
B．9美元/盎司
C．4美元/盎司
D．-4美元/盎司
正确答案：A
亏损：962-953=9(美元/盎司)。(P1。1)
亏损：962-953=9(美元/盎司)。(P1。1)
第9题：
某套利者在黄金期货市场上以962美元/盎司的价格买入一份11月的黄金期货，同时以951美元/盎司的价格卖出7月的黄金期货合约。持有一段时间之后，该套利者以953美元/盎司的价格将11月合约卖出平仓，同时以947美元/盎司的价格将7月合约买入平仓，则该套利交易的盈亏结果为（）。
A.9美元/盎司
B.-9美元/盎司
C.5美元/盎司
D.-5美元/盎司
B.-9美元/盎司
C.5美元/盎司
D.-5美元/盎司
答案：D
解析：
11月份的黄金期货合约亏损=962-953=9（美元/盎司）；7月份的黄金期货合约赢利=951-947=4（美元/盎司）；套利结果：-9+4=-5（美元/盎司）。 XYZ股票50美元时，某交易者认为该股票有上涨潜力，便以3.5美元的价格购买了该股票2013年7月到期、执行价格为50美元的美式看涨期权，该期权的合约规模为100股股票，即该期权合约赋予交易者在2013年7月合约到期前的任何交易日，以50美元的价格购买100股XYZ普通股的权利，每张期权合约的价格为100*3.5=350美元。
第10题：
上期所黄金期货当前报价为280元/克，COMEX黄金当前报价为1350美元/盎司。假定美元兑人民币汇率为6.6，无套利区间为20美元/盎司。据此回答以下三题。（1盎司=31.1035克）
考虑汇率因素，上期所黄金与COMEX黄金目前的价差为（ ）美元/盎司。?
考虑汇率因素，上期所黄金与COMEX黄金目前的价差为（ ）美元/盎司。?
A.30.46
B.10.46
C.10.70
D.75.46
B.10.46
C.10.70
D.75.46
答案：A
解析：
上期所黄金期货的报价为280元/克，即280/6.6×31.1035美元/盎司≈1319.54美元/盎司，与COMEX黄金目前的价差为：1350－1319.54＝30.46美元/盎司。