期货从业资格
下列不是风险度量的方法（）。A.敏感性分析 B.情景分析 C.压力测试 D.缺口分析
题目
下列不是风险度量的方法（）。
A.敏感性分析
B.情景分析
C.压力测试
D.缺口分析
A.敏感性分析
B.情景分析
C.压力测试
D.缺口分析
参考答案和解析
答案：D
解析：
风险度量的方法主要包括敏感性分析、情景分析和压力测试，以及在险价值（ValueatRisk，VaR)的计算。
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相似问题和答案
第1题：
资产管理者确定和量化风险的方法中，方差度量法是最常见、最简便的风险度量方法。 （ ）
正确答案：√
第2题：
资产管理中，( )是最常见、最简便的风险度量方法。
A．方差度量法
B．收益预期范围度量法
C．下跌概率法
D．风险收益法
正确答案：A
15.A【解析】明确了风险和收益的正相关关系之后，资产管理者必须进一步确定和量化风险。可采用的方法包括方差度量法、收益预期范围度量法和下跌概率法。其中，方差度量法是最常见、最简便的风险度量方法。
15.A【解析】明确了风险和收益的正相关关系之后，资产管理者必须进一步确定和量化风险。可采用的方法包括方差度量法、收益预期范围度量法和下跌概率法。其中，方差度量法是最常见、最简便的风险度量方法。
第3题：
方差度量法是最常见、最简便的资产管理风险度量方法。（ ）
正确答案：√
第4题：
下列关于β系数和标准差的表述中，正确的是（ ）。
A.β系数度量系统风险，而标准差度量非系统风险
B.β系数度量系统风险，而标准差度量整体风险
C.β系数度量投资组合风险，而标准差度量单项资产风险
D.β系数只能度量投资组合风险，而标准差可以度量单项资产或投资组合的风险
B.β系数度量系统风险，而标准差度量整体风险
C.β系数度量投资组合风险，而标准差度量单项资产风险
D.β系数只能度量投资组合风险，而标准差可以度量单项资产或投资组合的风险
答案：B
解析：
β系数是用来度量系统风险的指标，标准差是用来度量整体风险的指标。
第5题：
下列选项中不属于风险度量方法的是()。
A:波动性分析
B:敏感性分析
C:缺口分析
D:名义值方法
B:敏感性分析
C:缺口分析
D:名义值方法
答案：C
解析：
名义值方法、敏感性分析以及波动性方法从不同的角度度量了投资组合的风险大小，在一定的历史阶段发挥了很大的作用。缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益影响的一种方法。
第6题：
方差度量法是最常见、最简便的风险度量方法。（ ）
A．正确
B．错误
正确答案：√
A
方差度量法是最常见、最简便的风险度量方法。
A
方差度量法是最常见、最简便的风险度量方法。
第7题：
（2017年）下列关于单个证券投资风险度量指标的表述中，正确的有（ ）。
A.贝塔系数度量投资的系统风险
B.标准差度量投资的非系统风险
C.方差度量投资的系统风险和非系统风险
D.变异系数度量投资的单位期望报酬率承担的系统风险和非系统风险
B.标准差度量投资的非系统风险
C.方差度量投资的系统风险和非系统风险
D.变异系数度量投资的单位期望报酬率承担的系统风险和非系统风险
答案：A,C,D
解析：
标准差度量投资的系统风险和非系统风险，选项B说法不正确。
第8题：
信用风险的度量方法
参考答案：(1).德尔菲法基本特征：第一，被咨询对象的匿名特征。专家彼此不知晓;第二，研究方法的实证性。专家要提供决策依据;第三，调查过程的往复性。
(2).德尔菲法中审批贷款的“5C”:品德与声望;资格与能力(Capacity);资金实力(Capital);担保(Collateral);经营条件和商业周期(ConditionorCycle)
(2).德尔菲法中审批贷款的“5C”:品德与声望;资格与能力(Capacity);资金实力(Capital);担保(Collateral);经营条件和商业周期(ConditionorCycle)
第9题：
下列是风险度量的方法（）。
A.敏感性分析
B.情景分析
C.压力测试
D.在险价值（ValueatRisk，VaR)的计算
E.情景度量
A.敏感性分析
B.情景分析
C.压力测试
D.在险价值（ValueatRisk，VaR)的计算
E.情景度量
答案：A,B,C,D
解析：
风险度量的方法主要包括敏感性分析、情景分析和压力测试，以及在险价值（ValueatRisk，VaR)的计算。
第10题：
（2016年）下列各项关于风险评估的表述中，正确的有（ ）。
A.风险评估包括风险辨识、风险分析和风险评价三个步骤
B.风险定性评估时应统一制定各风险的度量单位和度量模型
C.企业应当定期或不定期对新风险或原有风险的变化进行重新评估
D.风险评估应将定性方法和定量方法相结合
B.风险定性评估时应统一制定各风险的度量单位和度量模型
C.企业应当定期或不定期对新风险或原有风险的变化进行重新评估
D.风险评估应将定性方法和定量方法相结合
答案：A,C,D
解析：
本题考核知识点“风险管理基本流程———进行风险评估”，依教材原文考核。风险评估包括风险辨识、风险分析、风险评价三个步骤，所以选项A正确。进行风险定量评估时，应统一制定各风险的度量单位和风险度量模型，所以选项B错误。企业应对风险管理信息实行动态管理，定期或不定期实施风险辨识、分析、评价，以便对新的风险和原有风险的变化重新评估，所以选项C正确。进行风险辨识、分析、评价，应将定性与定量方法相结合，所以选项D正确。