期货从业资格
在有些情况下，风险因子与资产组合收益之间有着明确的数学关系，从而可以比较精确地刻画风险的大小；在所有情况下，二者之间的联系明确，需要建立合适的数学模型，甚至做出限制条件较强的假设，使得风险度量的精确性下降。（）
题目
参考答案和解析
相似问题和答案
第1题：
组合投资的目标是( )。
A．在风险一定的情况下使得收益最大
B．收益最大化
C．风险最小化
D．在收益一定的情况下风险最小
解析：组合投资的目标是在风险一定的情况下使得收益最大和在收益一定的情况下风险最小。
第2题：
风险与保险二者之间有着紧密联系，因为保险是风险产生和存在的前提。( )
第3题：
关于组合投资降低风险，以下说法正确的是( )。
A．组合投资一定能降低风险
B．组合投资能在不降低期望收益率的条件下降低风险
C．组合投资能降低风险，在统计上是因为两个资产收益率的相关系数小于1
D．相同的随机冲击对不同的资产收益率产生的影响不同甚至相反，所以可以组合投资降低风险
E．以上说法都是正确的
第4题：
B.证券市场线描述的是由无风险资产和市场组合形成的资产组合的风险与收益的关系
C.证券市场线反映了均衡条件下，任意单一资产或者资产组合的预期收益与总风险之间的关系
D.资本市场线反映了有效资产组合的预期收益与总风险的关系
第5题：
B:明确资本市场的期望值
C:确定有效资产组合的边界
D:寻找最佳的资产组合
第6题：
关于组合投资降低风险，以下说法正确的是（ ）。
A．组合投资一定能降低风险
B．组合投资能在不降低期望收益率的条件下降低风险
C．组合投资能降低风险，在统计上是因为两个资产收益率的相关系数小于1
D．相同的随机冲击对不同的资产收益率产生的影响是不同甚至相反的，所以可以组合投资降低风险
E．以上说法都是正确的
第7题：
B.均值方差法假设多种资产之间的预期收益率是无关的
C.均值方差法假设投资者仅依据资产的预期收益率和方差来选择投资组合,即在风险一定的情况下，投资者希望预期收益率最高
D.均值方差法使用预期收益率的方差来度量风险
第8题：
套期保值的基本原理是（ ）。
A．建立风险预防机制
B．建立对冲组合
C．转移风险
D．保留潜在的收益的情况下降低损失的风险
套期保值的基本原理是建立对冲组合，使得当产生风险的一些因素发生变化时对冲组合的净价值不变。
第9题：
B.用标准差度量的加权组合资产的风险小于各资产风险的加权和
C.用标准差度量的加权组合资产的风险大于各资产风险的加权和
D.用标准差度量的加权组合资产的风险等于各资产风险的加权和
则根据上述公式可得，当两种资产之间的收益率变化不完全正相关(即P＜1)时，该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和，揭示了资产组合降低和分散风险的数理原理。
第10题：
B.建立对冲组合
C.转移风险
D.在保留潜在的收益的情况下降低损失的风险