期货从业资格
Gamma是衡量Delta相对标的物价格变动的敏感性指标。数学上，Gamma是期权价格对标的物价格的( )导数。A.一阶 B.二阶 C.三阶 D.四阶
题目
Gamma是衡量Delta相对标的物价格变动的敏感性指标。数学上，Gamma是期权价格对标的物价格的( )导数。
A.一阶
B.二阶
C.三阶
D.四阶
B.二阶
C.三阶
D.四阶
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相似问题和答案
第1题：
表示期权标的证券价格变化对期权价格影响程度的金融期权的风险指标是（ ）。
A.Delta值
B.Gamma值
C.RhO值
D.Theta值
B.Gamma值
C.RhO值
D.Theta值
答案：A
解析：
金融期权的主要风险指标。Delta值指期权标的证券价格变化对期权价格影响程度。Gamma值指期权标的证券价格变化对Delta值的影响程度。RhO值指无风险利率变化对期权价格的影响程度。Theta值指到期时间变化对期权价值的影响程度。
第2题：
期权风险度量指标中衡量期权价格变动与斯权标的物价格变动之间的关系的指标是（ ）。
A、Delta
B、Gamma
C、Theta
D、Vega
B、Gamma
C、Theta
D、Vega
答案：A
解析：
Delta是用来衡量标的资产价格套动对期权理论价格铂影响程度。可以理解为期权对标逆资产价格变动的敏感性。
第3题：
下列关于Gamma指数的说法，错误的是（ ）。 A．是衡量Delta相对标的物价格变动的敏感性指标 B．数学上，Gamma是期权价格对标的物价格的二阶导数 C．Gamma的绝对值越小，表示风险程度高；Gamma的绝对值越大，表示风险程度越小 D．看涨期权与看跌期权的Gamma值都是正值，通常深度实值与深度虚值的Gamma值都接近于0
正确答案：C
Gamma的绝对值越大，表示风险程度高；G锄ma绝对值越小，表示风险程度越小。
Gamma的绝对值越大，表示风险程度高；G锄ma绝对值越小，表示风险程度越小。
第4题：
Gamma是衡量Delta相对标的物价格变动的敏感性指标。数学上，Gamma是期权价格对标的物价格的（ ）导数。
A.一阶
B.二阶
C.三阶
D.四阶
B.二阶
C.三阶
D.四阶
答案：B
解析：
期权的Gamma，是衡量Delta值对标的资产的敏感度，定义为期权Delta的变化和标的资产价格变化的比率，是期权价格对标的资产价格的二阶导数。
第5题：
下列关于Delta和Gamma的共同点的表述中正确的有（ ）。?
A.两者的风险因素都为标的价格变化
B.看涨期权的Delta值和Gamma值都为负值
C.期权到期日临近时，对于看跌平价期权两者的值都趋近无穷大
D.看跌期权的Delta值和Gamma值都为正值
B.看涨期权的Delta值和Gamma值都为负值
C.期权到期日临近时，对于看跌平价期权两者的值都趋近无穷大
D.看跌期权的Delta值和Gamma值都为正值
答案：A
解析：
Delta是用来衡量标的资产价格变动对期权理论价格的影响程度，可以理解为期权对标的资产价格变动的敏感性，Gamma值衡量Delta值对标的资产的敏感度，两者的风险因素都为标的价格变化。BD两项，看涨期权的Delta∈（0，1），看跌期权的Delta∈（-1，0），而看涨期权和看跌期权的Gamma值均为正值;C项，随着到期日的临近，看跌平价期权的Delta收敛于-0.5，但是其Gamma值趋近无穷大。
第6题：
期权风险度量指标中衡量期权价格变动与斯权标的物价格变动之间的关系的指标是（ ）。
A. Delta
B. Gamma
C. Theta
D. Vega
B. Gamma
C. Theta
D. Vega
答案：A
解析：
Delta是用来衡量标的资产价格套动对期权理论价格铂影响程度。可以理解为期权对标逆资产价格变动的敏感性。
第7题：
关于期权的希腊字母，下例说法错误的是( )。
A.Delta的取值范围为(-1，1)
B.深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较小，只要标的资产价格和执行价格相近，价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动，因此平价期权的Gamma值最大
C.在行权价附近，Theta的绝对值最大
D.Rh0随标的证券价格单调递减
B.深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较小，只要标的资产价格和执行价格相近，价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动，因此平价期权的Gamma值最大
C.在行权价附近，Theta的绝对值最大
D.Rh0随标的证券价格单调递减
答案：D
解析：
D项，Rho随标的证券价格单调递增。对于看涨期权，标的价格越高，利率对期权价值的影响越大。对于看跌期权，标的价格越低，利率对期权价值的影响越大。越是实值(标的价格>行权价)的期权，利率变化对期权价值的影响越大；越是虚值(标的价格<行权价)的期权，利率变化对期权价值的影响越小。
第8题：
描述期权价格与基础资产价格变化的关系的变量是
A.VegA.B.ThetA.C.DeltA.D.Gamma
答案：C
解析：
第9题：
期权风险度量指标中衡量期权价格变动与斯权标的物价格变动之间的关系的指标是（ ）。
A.DeltA
B.GammA
C.ThetA
D.VegA
B.GammA
C.ThetA
D.VegA
答案：A
解析：
Delta是用来衡量标的资产价格套动对期权理论价格铂影响程度。可以理解为期权对标逆资产价格变动的敏感性。
第10题：
Theta指标是衡量Delta相对标的物价格变动的敏感性指标。（ ）
答案：错
解析：
期权的Gamma是衡量Delta相对标的资产价格变动的敏感性指标，定义为期权Delta的变化与标的资产价格变化的比率，是期权价格对标的资产价格的二阶导数。