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高频交易主要由哪几种交易策略()。A.流动性交易策略 B.市场微观结构交易策略 C.事件交易策略 D.统计套利策略
题目
高频交易主要由哪几种交易策略()。
A.流动性交易策略
B.市场微观结构交易策略
C.事件交易策略
D.统计套利策略
B.市场微观结构交易策略
C.事件交易策略
D.统计套利策略
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相似问题和答案
第1题：
按交易者投资策略划分，程序化交易系统的形式可分为（ ）。
A．价值发现型
B．趋势追逐型
C．高频交易型
D．低延迟套利型
正确答案：ABCD
程序化交易系统的形式按交易者投资策略来划分，大致可以分为价值发现型、趋势追逐型、高频交易型和低延迟套利型四种。(P145)
程序化交易系统的形式按交易者投资策略来划分，大致可以分为价值发现型、趋势追逐型、高频交易型和低延迟套利型四种。(P145)
第2题：
下列属于交易型策略的有（ ）
Ⅰ.均值一回归策略
Ⅱ.趋势策路
Ⅲ.成对交易策略
Ⅳ.惯性策略
Ⅰ.均值一回归策略
Ⅱ.趋势策路
Ⅲ.成对交易策略
Ⅳ.惯性策略
A：Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
B：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
C：Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D：Ⅲ.Ⅳ
B：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
C：Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D：Ⅲ.Ⅳ
答案：A
解析：
交易型策略的代表性策略包括均值一回归策略（Mean-Retum）,动量策略（Momentum）或趋势策略（Trending）其中，动量策略也称“惯性策略”。
第3题：
差价结构型交易策略实际上就是套利交易策略。（ ）
正确答案：A
解析略
解析略
第4题：
唯一一个无法实现交易者人工操作的纯程序化量化策略是（ ）。
A.趋势策略
B.量化对冲策略
C.套利策略
D.高频交易策略
B.量化对冲策略
C.套利策略
D.高频交易策略
答案：D
解析：
高频交易策略的反应时间在毫秒级别，是唯一不能实现人工操作的策略。
考点：常见的量化交易策略类型
考点：常见的量化交易策略类型
第5题：
对于某些特殊的高频交易策略，应当避免（ ）等异常交易行为。
A.盗码交易
B.违规持仓
C.日内过度交易
D.关联账户合并持仓超限
B.违规持仓
C.日内过度交易
D.关联账户合并持仓超限
答案：A,B,C,D
解析：
交易策略的每次开仓、持仓、平仓、撤单等均需符合交易所相关要求(其中包括但不限于最大持仓限额、交割月限仓、单笔最大下单量等)。账户投入总资金量，交易指令流量(笔数／每秒)不得高于交易所的限定标准。对于某些特殊的高频交易策略，还应当避免自成交、频繁报撤单、频繁大额报撤单、关联账户合并持仓超限、影响交割结算价、盗码交易、违规持仓、日内过度交易等异常交易行为。
第6题：
下列属于交易型策略的有（ ）
Ⅰ.均值一回归策略
Ⅱ.趋势策略
Ⅲ.成对交易策略
Ⅳ.惯性策略
Ⅰ.均值一回归策略
Ⅱ.趋势策略
Ⅲ.成对交易策略
Ⅳ.惯性策略
A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
C.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D.Ⅲ.Ⅳ
B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
C.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D.Ⅲ.Ⅳ
答案：A
解析：
交易型策略的代表性策略包括均值一回归策略（Mean-Return）、动量策略（Momentum）或趋势策略（Trending）,其中，动量策略也称"惯性策略"。
第7题：
目前，程序化交易策略主要包括( )。
Ⅰ．数量化程序交易策略
Ⅱ．动态对冲策略
Ⅲ．指数套利策略Ⅳ．久期平均策略
A.Ⅰ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
答案：D
解析：
目前，程序化交易策略主要包括数量化程序交易策略、动态对冲策略、指数套利策略、配对交易策略和久期平均策略等。
第8题：
文艺复兴科技的高频交易策略主要包括()。
A、流动性回扣
B、投资企业配股
C、猎物追踪算法
D、自动做市商
答案：ACD
第9题：
以下说法正确的是（ ）。
A.量化交易强调策略开发和执行的方法定量化
B.程序化交易强调策略实现的手段
C.算法交易强调交易执行的目的
D.高频交易强调低延迟技术和高频度信息数据
B.程序化交易强调策略实现的手段
C.算法交易强调交易执行的目的
D.高频交易强调低延迟技术和高频度信息数据
答案：A,B,C,D
解析：
量化和高频都强调的不是交易，而是信息处理和策略制定，程序化交易强调手段，算法交易强调交易执行目的。
考点：量化交易
考点：量化交易
第10题：
下列属于高频交易策略的有（ ）。
A.流动性交易策略
B.市场微观结构交易策略
C.事件交易策略
D.统计套利策略
B.市场微观结构交易策略
C.事件交易策略
D.统计套利策略
答案：A,B,C,D
解析：
这四种都属于高频交易策略。
考点：常见量化策略交易类型
考点：常见量化策略交易类型