期货从业资格
以下关于股指期货期现套利的说法，正确的是（ ）。A：当实际股指价格低于无套利区间的下界时，正向套利才能获利 B：当实际股指价格高于无套利区间的上界时，正向套利才能获利 C：股指期货的理论价格减去交易成本后，成为无套利区间的上界 D：股指期货的理论价格加上交易成本后，成为无套利区间的下界
题目
以下关于股指期货期现套利的说法，正确的是（ ）。
A：当实际股指价格低于无套利区间的下界时，正向套利才能获利
B：当实际股指价格高于无套利区间的上界时，正向套利才能获利
C：股指期货的理论价格减去交易成本后，成为无套利区间的上界
D：股指期货的理论价格加上交易成本后，成为无套利区间的下界
B：当实际股指价格高于无套利区间的上界时，正向套利才能获利
C：股指期货的理论价格减去交易成本后，成为无套利区间的上界
D：股指期货的理论价格加上交易成本后，成为无套利区间的下界
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相似问题和答案
第1题：
以下关于期现套利说法，正确的有( )。
A．期现套利是指在期货市场与现货市场同时进行反向交易
B．期现套利不属于严格意义的套利交易
C．期现套利有助于期货市场与现货市场之间的合理的价格关系
D．期现套利关注的是不同期货市场之间的价差
正确答案：AC
期现套利属于严格意义的套利交易，它关注的是同一期货市场之间的价差。
期现套利属于严格意义的套利交易，它关注的是同一期货市场之间的价差。
第2题：
下列关于股指期货的套利方式的说法，不正确的是（ ）。
A.期现套利 B.期货合约的跨期套利
C.价差套利 D.指数套利
A.期现套利 B.期货合约的跨期套利
C.价差套利 D.指数套利
答案：D
解析：
股指期货合约的套利方法主要有以下几种：①现货指数和期货指数之间的 套利。②不同交割月份的股指期货合约之间的套利，即期货合约的跨期套利。③在股指期货合 约在交割月份的到期结算日，通过跟踪结算日的现货指数价格和期货指数价格，或跟踪期货指 数价格和到期该合约的结算价格之间的套利。
第3题：
股指期货期现套利交易必须依赖程式交易系统。（ ）
正确答案：√
第4题：
关于金融期货中的期货套利交易，以下说法正确的是（ ）。
A. 金融期货期现套利交易，促进了期货市场流动性
B. 使得期货与现货的价差趋于合理
C. 金融现货市场本身具有额外费用低，流动性好等特点，吸引了期现套利交易者
D. 使得期货与现货的价差扩大
B. 使得期货与现货的价差趋于合理
C. 金融现货市场本身具有额外费用低，流动性好等特点，吸引了期现套利交易者
D. 使得期货与现货的价差扩大
答案：A,B,C
解析：
期货套利可分为价差套利和期现套利。期货价差套利行为有助于不同期货合约价格之间的合理价差关系的形成，有助于提高市场流动性。期现套利，是指利用期货市场与现货市场之间的不合理价差，通过在两个市场上进行反向交易，待价差趋于合理而获利的交易。
第5题：
下列关于股指期货投机套利的说法，正确的是（ ）。
A.股指期货与股票指数之间以及不同的股指期货之间可以进行套利
B.股指期货只能和股指期货进行套利
C.在股指期货市场投机所需资金量少，操作便利
D.由于股指期货投资的杠杆效应，投机具有成倍放大收益的作用
B.股指期货只能和股指期货进行套利
C.在股指期货市场投机所需资金量少，操作便利
D.由于股指期货投资的杠杆效应，投机具有成倍放大收益的作用
答案：A,C,D
解析：
在股指期货与股票指数之间以及不同的股指期货之间进行套利。在股指期货市场投机所需资金量少，操作便利，而且由于期货投资的杠杆效应，这种投机具有成倍放大收益的作用。故本题答案为ACD。
第6题：
最传统的对冲策略是套利策略，有( )。
Ⅰ 转债套利
Ⅱ 股指期货期现套利
Ⅲ 跨期套利
Ⅳ ETF套利
Ⅰ 转债套利
Ⅱ 股指期货期现套利
Ⅲ 跨期套利
Ⅳ ETF套利
A.Ⅰ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
答案：B
解析：
最传统的对冲策略是套利策略，有转债套利、股指期货期现套利、跨期套利、ETF套利等。
第7题：
关于股指期货的跨期套利，下列说法正确的有()。
A:按操作方向的不同，可分为牛市套利和熊市套利
B:牛市套利者认为较近交割期的股指期货合约的涨幅将大于较远交割期合约
C:熊市套利者会卖出近期的股指期货合约，买入远期的股指期货合约
D:跨期套利即市场间价差套利
B:牛市套利者认为较近交割期的股指期货合约的涨幅将大于较远交割期合约
C:熊市套利者会卖出近期的股指期货合约，买入远期的股指期货合约
D:跨期套利即市场间价差套利
答案：A,B,C
解析：
市场内价差套利是指在同一个交易所内针对同一品种但不同交割月份的期货合约之间进行套利，所以又被称为“跨期套利”。跨期套利按操作方向的不同可分为牛市套利和熊市套利。从价值判断的角度看，牛市套利认为近期的股指期货的价格应高于当前近期的股指期货的交易价格，当前近期的股指期货的价格被低估。反之，熊市套利者看空股市，认为较近期合约的跌幅将大于远期合约。
第8题：
关于股指期货的跨期套利，下列说法正确的有（ ）。
A．按操作方向的不同，可分为牛市套利和熊市套利
B．牛市套利认为较近交割期合约与较远期交割合约的价差将变大
C．熊市套利者会卖出近期的股指期货合约，买入远期的股指期货合约
D．跨期套利即市场间价差套利
正确答案：ABC
第9题：
关于股指期货期现套利，说法正确的有（ ）。
A. 期价低估时，适合买入股指期货同时卖出对应的现货股票组合
B. 期价高估时，适合买入股指期货同时卖出对应的现货股票组合
C. 期价低估时，适合卖出股指期货同时买入对应的现货股票组合
D. 期价高估时，适合卖出股指期货同时买入对应的现货股票组合
B. 期价高估时，适合买入股指期货同时卖出对应的现货股票组合
C. 期价低估时，适合卖出股指期货同时买入对应的现货股票组合
D. 期价高估时，适合卖出股指期货同时买入对应的现货股票组合
答案：A,D
解析：
当存在期价高估时，交易者可通过卖出股指期货同时买入对应的现货股票进行套利交易，这种操作称为“正向套利”。当存在期价低估时，交易者可通过买入股指期货的同时卖出对应的现货股票进行套利交易，这种操作称为“反向套利”。
第10题：
下列关于股指期货期现套利交易的说法，正确的有（）。
A.当期货指数在无套利区间内时，套利交易将导致亏损
B.只有当实际的期货指数高于无套利区间下界时，反向套利才能获利
C.只有当实际的期货指数高于无套利区间上界时，正向套利才能获利
D.无套利区间是考虑交易成本后，将期货指数理论价格分别上移和下移所形成的一个区间
B.只有当实际的期货指数高于无套利区间下界时，反向套利才能获利
C.只有当实际的期货指数高于无套利区间上界时，正向套利才能获利
D.无套利区间是考虑交易成本后，将期货指数理论价格分别上移和下移所形成的一个区间
答案：A,C,D
解析：
无套利区间是指考虑交易成本后，将期指理论价格分别向上移和向下移所形成的一个区间。在这个区间中，套利交易不但得不到利润，反而可能导致亏损。具体而言，将期指理论价格上移一个交易成本之后的价位称为无套利区间的上界，将期指理论价格下移一个交易成本之后的价位称为无套利区间的下界，只有当实际的期指高于上界时，正向套利才能够获利；反之，只有当实际期指低于下界时，反向套利才能够获利。